制度変更

今日は値幅がわずか50円と絶望的な展開。

米雇用統計もたいした指標ではなくなったようで、これからは以前ほどは意識しないでいいようです。

ボラティリティも低下傾向。今日はあきらめるしかないようです。

オプションに関しては今年後半からはファーアウト(10円以下)しかほとんど取引をしていません。

来年の制度変更に合わせてのことですが、今の制度なら以前の取引(20~30円前後をメインにする)の方が利益がでると思います。

ただ、来年の制度変更で、もしかしたら今よりも大きな利益が稼げる可能性がある手法を思いついたので、その練習も兼ねてファーアウトを取引しています。

大分感触はつかめたので、後は制度変更後に実践していくだけです。

また、新手法ではマーケットを監視する必要はありますが、日中頻繁にトレードする必要がなさそうなので(今も見ているだけというのが多いですが)、来年は新しい仕事にもチャレンジする予定で、今はその準備をしている状態です。

今年はオプション以外での収益源を作りたいということで、FXやCFDを始めたり、現物株の長期投資をしたりしました。

しかし、投資ではやはりオプションが一番という結論になり、再びオプションに専念することにしました。

ただ、オプション以外でも収益源を作りたいという考えは変わらないので、少し発想を変えて新しいことにチャレンジしてみます。

トレードは今までと変わらずに続けていき、もう一つの柱となることを期待しています。

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新しいトレードへの取り組み

先物・オプションの夕場取引延長(23時半まで延長)対策として、24時間トレードができるFXやCFDを最近積極的にトレードするようになりました。

最初は取引時間延長に慣れるためで、損益は気にせずにトレードする予定でした。

しかし、実際に始めるとやはりわずかな損失でも悔しいですし、真剣にFXやCFDに取り組むようになりました。

もちろんメインはオプション取引で、オプションで利益が上げづらい相場で利益をあげるのが目的ですが、それでも少しでも利益を増やせるようにしたいと考えています。

そして、FXやCFDで利益がでればさらにオプションで枚数を増やしリスクを取りにいくことができます。

FXやCFDなど他のトレードに取り組もうと真剣に考えたのは一昨年のリーマンショックの後でした。

リーマンショック自体も大きな出来事でしたが、それよりも権利行使価格や呼値など制度が変更されたことが大きかったです。

マーケット環境や制度などは変化していくものだとは分かっていても、なかなか新しいことに取り組むことはできません。

前回の制度変更には何とか対処でき利益も以前に近いほどに戻ってきましたが、これからもオプション取引の制度は変化していきます。

そのたびに自分は対処できるのかという不安が常にあります。

これからの取引制度変更(取引時間の延長や呼値のさらなる縮小)は、自分の手法にとって有利だと思いますが、それでも実際に始まってみなければわかりません。

ですから他のマーケットや金融商品にもトライしようと考えていましたが、なかなか実行することはできませんでした。

ただ、今回は日経225先物オプション取引時間延長でFXやCFDを始めて真剣に取り組むようになりました。

ある程度長期にポジションを持つことを基本としているのですが、それでも値動きは監視していて、特に経済指標の発表でどう動くのかというのは注意して見ています。

これまで10年近くほぼオプションだけをトレードしてきましたが、そろそろ新しいことにチャレンジしてもいい時期なのかもしれません。

トレーダーとしての幅を広げるためにもFXやCFDの研究とトレードを続けていきます。

 

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株とFX、CFD

今日は日経平均株価は高値引け。値幅100円でしたが強い動きだったと思います。

今週は日中の値幅がなく、とてもオプションを仕掛けられるような環境ではありませんでした。

ただ、それでも先月から仕込んでいた現物株の利益がでていたので比較的冷静に相場を

見ることができました。

私のオプションでの手法はデルタ勝負もしますが、それよりもボラティリティの上昇によるベガでの利益を狙うので上昇相場よりも下落相場の方が利益がでやすい傾向にあります。

特にこれから業績相場に入り、現物株主導で相場が上昇していくと利益をあげるのは難しくなります。

今までは上昇相場はなんとか利益をだして、そして得意な下落相場で大きな利益を狙うといった感じでした。

苦手な上昇相場でどう利益を確保するか。

現在の手法は下落相場に強いので他の手法を考える必要があります。

ただ、オプションで他の手法を組み合わせるのは難しいところです。

そこで日経225先物のスウィングトレードを以前しましたが、どうしてもデルタ計算をしてしまい、例えば先物2枚買っている時にオプションでデルタマイナス勝負するというのは難しかったのです。

そこで、現物株でのスウィングと長期投資を組み合わせることにしました。日経225採用銘柄がメインになるので、値動きのくせもわかっていますし、現物株でしたらオプションとある程度分けて考えることができます。

苦手な上昇相場では現物株の利益を担保にオプションで勝負して、そして得意な下落相場では現物株の損失をオプションで取り戻すことをイメージしています。

FXもトレードしてきましたが簡単に利益をあげるのは難しいので、これもオプション取引との絡みで円安なら日経225先物は上昇傾向になりますし、円高なら下落傾向になるので、ドル円やユーロ円の買いを中心に長期でポジションを持つことを基本にしました。また、スワップ狙いで豪ドルなども面白いかもしれません。

FXは急激な円高になると損失がでますが、その時は日経225先物も下がるでしょうから、FXの損失はオプションで取り戻すことができると考えています。

また、CFDでNYダウやナスダック100、DAX、FT、中国、インドなど世界中の株価指数に投資することも考えていて、いくつかの指数には投資しています。

これも長期のポジションを基本としています。

現在は、これらのポジションとオプションでのリスク(特にガンマ)をどの程度にするかというのを研究中です。

計算通りにはならないと思いますので、実際にトレードしながらオプションのポジションの枚数も増やしていこうと考えています。

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鳩山内閣 支持率 75%

本日の日経新聞によると鳩山内閣の支持率が75%と政権発足時としては小泉内閣に続く歴代2位の記録だそうです。

マーケットでは銀行株の下落、円高懸念など警戒感の方が強いですが、今後の政策に対する期待感は強いようです。

小泉政権の時は構造改革期待からマーケットも政治に対する関心は高いものでした。

特に外国人投資家は構造改革期待で日本株を買ってきていました。

ただ、小泉政権の後は特に政治を意識することはなくなったのですが、鳩山政権では経済対策などを今後どうしていくのかというのはマーケットも関心を持っています。

今後の政策に関して注目していこうと考えています。

亀井ショックで銀行株急落

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NY金 最高値更新

金のドル建て価格が上昇しています。NY金先物の期近は1019.8ドルと最高値を更新しました。

金とドルは逆相関の関係にあることが知られています。

金価格が上昇すれば、ドルは安くなる傾向にあるということです。

そして、金価格が上昇すれば、株価も下がる傾向にあります。

景気の先行き懸念から金が買われるという側面があるからです。

ですが、現状では金もNYダウも買われ年初来高値を両方とも更新しています。

この傾向がしばらく続くのかどうか。どちらかはいずれ調整局面に入る可能性が高いと考えていますので、値動きには注目しています。

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金融担当大臣 亀井氏 国民新党 日経225先物廃止

前場、内閣の人事では特に相場は動きませんでしたが、金融担当大臣が亀井氏となったことは今後何かでてくる可能性もあります。

まあないとは思いますが、国民新党は昨年10月の緊急金融安定化対策で日経225先物の廃止を提言しています。

緊急金融安定化対策について

どれもほとんど不可能な内容ばかりですが、何をしてくるかわかりません。

「亀井金融相」に関係者戸惑い

の記事で書かれているように、証券優遇税制の廃止などがでてくる可能性もあります。

今後の発言には注目しておきたいと考えています。


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ガイアの夜明け マネー動乱 第4幕 ~リーマン破たんから1年 金融暴走の果て~

ガイアの夜明け マネー動乱 第4幕 ~リーマン破たんから1年 金融暴走の果て~

を見ました。

最初ある外資系証券がでていて、年間100億円の利益をトレードでだしているとのことでした。1秒間で200~300銘柄取引できるシステムがあり損失をだすことはないと言ってましたので、裁定取引のシステムではないかと考えています。

それよりも最後の”金融爆弾商品”と紹介されていたファンドはすごかったですね。不動産関連のファンドですが、100万円投資して元本が3万1千円。ほとんどゼロになっています。現在訴訟を起こしているようですが、どうなるのでしょうか。

私が証券営業をしていた10年前はそこまで複雑な金融商品というのは販売していなかったと思います。

詳しい内容はわかりませんが、そういった商品はデリバティブの技術を駆使して作られたものも多いです。

そういった商品によりまたデイバティブのイメージが悪くなるのは残念なことです。

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三井住友 大和証券 合弁解消

本日の日経新聞トップ記事は

三井住友 大和証券 合弁解消へ

でした。

今春、三井住友が日興コーディアル証券と日興シティグループ証券の買収を決め、大和証券とどう統合していくかということに注目していました。

大和証券はこれから独立系としてどう戦略をとっていくのか。三井住友との友好関係は維持していくということですが、新たな顧客基盤を作っていくことは必要でしょう。

私は証券会社出身なので、どんどん証券会社が銀行の子会社になっていくのは寂しいものでしたが、これで野村証券と大和証券の大手2社は独立系でいくことになりました。

頑張ってもらいたいものです。

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デリバティブセミナー

昨日はエンジュクさんでデリバティブセミナーをさせていただきました。多くの方に参加していただきありがとうございました。4年ぶりのセミナー、また7時間という長時間のセミナーでした。入門から実践まで一気にやったので準備は入念にしていましたが、実際は結構大変でした。例えば、スプレッド取引においてデルタヘッジ、ガンマヘッジをどの状況でどの程度入れていくかというのは相場の状況によって変わってくるので、正解はありません。セミナーでは具体例をあげましたが、それはあくまで一例にすぎません。セミナーでお話させていただいたことを基本としてオプション取引マスター道場などでもっと具体例(仕掛け・決済)を書いていく必要はあると考えています。東京の実家に久しぶりに帰ってきたので明日までゆっくり休んで火曜日から取引を再開する予定です。また頑張りたいと思います。

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確定申告

先週確定申告をしましたが、毎年この時期は気が重いですcoldsweats02  特に今年はあまり稼げていないので、嫌なものでしたsweat02 昨年の損益を改めて確認して、そして税金を納める。もちろんしなければいけないことですが、まとまったお金を失うのは嫌なものです・・・

ただ、せっかくブログを再開したことですし、現状から逃げないためにココに今の状況を書いておきますscissors 今年になってから収益は月に20~30万程度と大体昨年までの月間収益の10分の1程度まで落ちています。オプションのスプレッド取引をメインにしていますので損失はでていませんが仕掛けるチャンスが少なくほとんど商いができていない状態です。この程度の収益ではディーラーをしていたら間違いなく3月末でクビですねwobbly

いつまでも今の相場環境が続くとも思えませんが、それでもどうなるかわからないので他の手法も研究しています。また、現物株でもある程度儲かる手法があるので、昨年まではオプション取引で忙しくとても手がまわりませんでしたが、もしかしたら現物株中心になるかもしれません。また、トレード以外でも収益を上げることが必要だとも考えています。

いつまでも同じように稼げないというのは当たり前のことなのですが、それでも実際なってみないと本気で考えるようにはなりません。4月頃にはSPAN証拠金も下がってオプション取引も大分やりやすくはなるとは思いますが、楽観的な見通しは捨てて他の手法も考えておかなくてはいけない時期なのかもしれません。厳しい環境ですがこういう時期もあると認識しておかなければいけませんね。

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