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4/20(金)ナイトセッション

木曜日、エクセルのバグで正確な損益がわからなくなりましたが、なんとか復旧。ただ、損益は大幅に悪化しました。5月105Cや82Pが2円まで下がり、ほとんど期先のロングストラングル状態。ここ2日間のボラ低下でベガでやられた感じとなりました。昨日は評価損が増えていく状態にすべて決済したい誘惑に駆られましたが、6月満期までまだ期間がありますし、来週は日米金融緩和期待で動く可能性もあるのでポジションキープ。5月SQまで9500-9700円のレンジが続くようだと諦めるしかありませんが、どちらかにブレイクしそうならデルタ勝負も含め買い増ししていく予定です。

日経225ミニは18日ナイトと同じ9595円。デルタをヘッジして様子見にしていたら10万円以上のマイナス。プットはそれほどでもありませんが、期先コールの剥げが大きかったようです。本日から終値とIVを追加していきます。


日経225先物ミニ 9595円

日経225ミニ売り 6枚

5-6 105C カレンダー 8枚 終値 2円-24円 IV 17.5-17.8

5-6 102C カレンダー 4枚 終値 8円-55円 IV 17.0-18.2

5-6 85P カレンダー 4枚 終値 4円-26円 IV 25.3-23.3 

5-6 82P カレンダー 6枚 終値 2円-17円 IV 27.8-25.3

5  102C-100C デビット 2枚 終値 8円-28円 IV 17-16.6
 
デルタ +0.21 ガンマ +0.00320 セータ -15.01 ベガ 99.44

損益 -37000円(対18日比-108000円)

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