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4/18(水)日中

日経225先物は強い動き。高値9690円まで上昇しました。9600円堅いようなのと、ボラティリティがあまり上昇していなかったので105Cカレンダー2単位買い増し。再度デルタを傾けました。日中9700円の壁を越えることができませんでしたが、来週にかけて抜いてくる可能性が高いと考え、デルタロングのままポジションキープしました。一時は12万円近くの利益でしたが、引けは6万円と半分程度。引けにかけてのコールボラ剥げの影響をもろに受けたようです。
再度9700円超えてボラ上昇で利益がどの程度伸びるのか確認したいのですが、今日は難しそうです。

日経225先物ミニ 9665円

日経225ミニ売り 2枚

5-6 105C カレンダー 10枚

5-6 102C カレンダー 4枚

5-6 85P カレンダー 4枚

5-6 82P カレンダー 6枚

5  102C-100C デビット 2枚

デルタ +0.830 ガンマ +0.00269 セータ -12.553 ベガ 113.1532

損益 +59000円(対ナイト比+9000円)

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