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4/17(火)ナイトセッション

コールとプットのカレンダーを組んでデルタニュートラルにしてしばらく様子見にしていようと考えていましたが、スペインの入札が無事に終わったことからかDAXやユーロが堅調に推移。日経225先物も9500円を伺う展開となりました。

本来はTOPIX800ポイント、日経225先物9360円割れで下へデルタを傾けようと考えていたのですが、日銀の買い支え効果のおかげか、TOPIX800ポイントキープ。


ここでコール102Cのカレンダーを追加してデルタロングにしました。ただ、デルタは0.5程度で少し傾けた程度で大きくデルタ勝負するというわけではありません。ただ、ベガが100あるのでボラティリティの上昇には期待しています。

再度TOPIX800ポイント割れそうになったらヘッジを入れていきます。

日経225先物ミニ 9515円(19時34分現在)

5-6 105C カレンダー 8枚

5-6 102C カレンダー 4枚

5-6 85P カレンダー 4枚

5-6 82P カレンダー 6枚

5  102C-100C デビット 2枚

デルタ 0.426 ガンマ +0.00248 セータ -11.49 ベガ 97.500

損益 -10000円

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