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4/17(火)ナイトセッション 引け

NYダウが200ドル近く高くなる中、日経225先物は9610円でナイトセッションを終了しました。ガンマ値が0.0025あり、100円上昇するとデルタが0.2増えポジションデルタが0.75近くなっていたので日経225ミニを2枚売りデルタ調整をしました。まあ、簡単には行かないと思いますが、直近高値9700円を超えて25日移動平均線9856円当たりを上値目処と考えています。

日経225先物ミニ 9610円

日経225ミニ売り 2枚

5-6 105C カレンダー 8枚

5-6 102C カレンダー 4枚

5-6 85P カレンダー 4枚

5-6 82P カレンダー 6枚

5  102C-100C デビット 2枚

デルタ 0.537 ガンマ +0.00253 セータ -12.05 ベガ 102.5803

損益 +50000円(+60000円)

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