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4/13(金)ナイトセッション

ナイトセッションでは9560円と安値圏での引けとなりました。カレンダー、デビットの損益は急速に悪化。中国GDPの急落を受けてプット買いでデルタヘッジ。またカレンダー102Cをすべて決済していることからデルタは0.2程度。そしてナイトセッションに入ってすぐに毀損の激しいデビットを半分投げてデルタニュートラルにしました。

デルタヘッジはきちんとできたと思いますが、それでも評価益が結構減ってしまったことは残念です。

特にデビットは9550円前後で仕掛けたにもかかわらず枚数の割りに大きな損失となっており、ほぼ単純なコール買いと変わらないようなので下落抵抗のあるカレンダーにしぼっていこうと考えています。

今日の取引
5月デビット 半分決済

4/13(ナイト)


日経225先物ミニ 9560円(-80円)

5-6 105C カレンダー 8枚

5  102C-100C デビット 2枚

カレンダー +58000円  デルタ +0.48 ガンマ +0.000864 セータ -3.11 ベガ 34.18

デビット -30000円    デルタ +0.19ガンマ+0.00054 セータ -1.78 ベガ 5.92

合成ポジション     デルタ +0.67 ガンマ +0.00140 セータ -4.89 ベガ +40.10

計 28000円(対ザラバ比 -110000円)

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