« 4/12(木)ナイトセッション | トップページ | 4/13(金)ナイトセッション »

4/13(金)ザラバ

朝方の北朝鮮ミサイル問題が無事通過し日経225先物は9700円まで上昇しましたが、中国GDP発表を受けて急落。9620円まで下落しました。9700円に上昇する過程でカレンダー102Cすべて決済しました。ここから上下どちらに動くのか難しいのでナイトセッションではデルタニュートラルにして取引を終えようと考えています。

今日の取引
102Cカレンダー 全部決済

4/12(日中)


日経225先物ミニ 9640円(+55円)

5-6 105C カレンダー 8枚

5  102C-100C デビット 4枚

カレンダー +122000円  デルタ +0.58 ガンマ +0.0008 セータ -3.28 ベガ 39.72 

デビット 16000円    デルタ +0.51ガンマ+0.00107 セータ -4.13 ベガ 13.25

合成ポジション     デルタ +1.09 ガンマ +0.00187 セータ -7.42 ベガ +52.96

計 138000円(対ナイト比 +96000円)

|

« 4/12(木)ナイトセッション | トップページ | 4/13(金)ナイトセッション »