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4/12(木)ザラバ

日経225先物は北朝鮮問題からか9500円手前でもみあい。引けにかけて上昇して日経225ミニは9545円と高値圏での引けとなりました。相場が堅調だったことからカレンダースプレッドがプラス圏に浮上しましたが、デビットはマイナスのままでした。

今日の取引
9500円手前で102Cカレンダー買い増し

4/12(日中)


日経225先物ミニ 9545円(+20円)

5-6 105C カレンダー 8枚

5-6 102C カレンダー 6枚

5  102C-100C デビット 4枚

カレンダー +6000円  デルタ +0.96 ガンマ +0.001085 セータ -3.9 ベガ 65.94 

デビット -32000円    デルタ +0.38 ガンマ+0.00204 セータ -3.46 ベガ 12.02

合成ポジション     デルタ +1.38 ガンマ +0.00208 セータ -8.01 ベガ +79.003(23時現在)

計 -26000円(対ナイト比 +52000円)

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