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4/12(木)ナイトセッション

昨日のナイトセッションはNYダウが堅調だったことから日経225先物は9600円まで上昇しました。ナイト引けにかけて102Cカレンダーを2単位決済しました。相場は堅調な展開を予想していて9750円程度までの戻りを想定してここから上は少しづつ決済をいれておき、下に下がる場合は買い増しを予定しています。9500円を下回るようであればヘッジを入れていく予定です。損益は改善して+42000円となりました。昨日は一昨日のナイトセッションから60円上昇して+120000円の利益ですからデルタ以上の利益となったようです。

今日の取引
102Cカレンダー 一部決済

4/12(日中)


日経225先物ミニ 9585円(+40円)

5-6 105C カレンダー 8枚

5-6 102C カレンダー 4枚

5  102C-100C デビット 4枚

カレンダー +46000円  デルタ +0.80 ガンマ +0.00796 セータ -2.25 ベガ 55.13 

デビット -4000円    デルタ +0.44 ガンマ+0.00095 セータ -3.85 ベガ 12.02

合成ポジション     デルタ +1.24 ガンマ +0.00174 セータ -6.10 ベガ +67.153

計 42000円(対ザラバ比 +68000円)

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