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9/30(木)後場 日経225先物9360円 下落

本日の日経225先物はジリジリと下値を試す展開となりました。

日経225先物の下落以上にプットのボラティリティが急上昇。

ヘッジで買っていたプットの急上昇により久しぶりに30万円近くの利益となりました。

これにより、今月は150万円近くの利益となりました。

ボラティリティが急上昇したので、10月限はすべて決済。

ここ3ケ月あまり新しい手法(現物株、CFD,FX買い+プット買い)で月80万~150万程度の収益が上がっていますので、このまま現在の手法を続けていこうと考えています。

それにしても今日のボラティリティ上昇は気になります。期末要因なのか、それとも再度下値を試しに行くのか。

プットでのフルヘッジが必要になるかもしれません。

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9/24(金)前場 日経225先物 下落

前場、日経225先物はイブニングから100円以上の下落。

ただ、休みを挟んだためにプットのプレミアムはほとんど上昇せず。

大証は来年の新システム稼働から取引時間延長も考えているようですが、祭日も是非取引できるようにしてほしいと考えています。

ゴールデンウィークや年末・年始、そして祭日と日本は変に休みが多いと感じています。

現物株はしょうがないですが、ヘッジとしてのニーズを考えた場合、先物・オプションは祭日も取引できるようにするべきです。

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大証、日経平均先物の手数料見直し

大証が場口銭(証券会社が大証に払う手数料)を変えるようです。

日経225先物とミニを現在の金額ベースから枚数ベースへと変更。

そして、心配していたオプションは金額ベースを維持するようです。

日経225先物では現在の9000円台から例えば20000円前後になると手数料が2倍以上になってしまうので、証券会社にとっては枚数ベースの方がいいといえます。

ただ、オプションでは100円のプレミアム1枚と1円のプレミアム100枚取引した場合、金額ベースでは手数料は同じですが、枚数ベースでは後者が100倍となり、1円は極端ですが、10~30円程度とアウトを取引するのがメインの私にとって、枚数ベースで手数料が決まると、何倍(何十倍)にも手数料がかかる恐れがあり、不安でした。

ただ、金額ベースにしてくれたということで、とりあえず最大の不安要素はなくなりました。

オプションの高いプレミアムに対しては上限(350円)を決めることで対処するようです。

今回の見直しはいいことだと思います。

来年の新システム稼働(2月14日予定)以降もオプションをトレードしていくことができそうです。

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やる気なし

NYダウは大幅上昇でかえってきて、ドル円も85円台で安定した動き。

しかし、日経225先物は一目均衡表雲の上限に阻まれてか売り先行となっています。

海外市場が好調でもまったくやる気が感じられません。

結局FOMC待ちということでもみあいとなりそうです。

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9/16(木)後場 日経225先物 ジリ安

日経225先物は前場からジリジリと値を下げる展開。

ジリ安でボラティリティ低下という最悪の状態です。

75日移動平均線が9445円なので、ここから売り込むのも難しそうでもみあいが続きそうです。

ジリ安の状態はさすがに諦めるしかないようです。

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9/15(水)後場 日経225先物9500円突破

後場も日経225先物は高値追い。高値9540円と9500円を突破してきました。

安値から400円も上昇する展開。

特にコールは買い戻しが入って、プレミアムがかなり上がっています。

今は 

現物株やFX・CFD買い+プット買い

というのが基本ポジションなので、コール買いで大きな利益を取るといったことはできていません。

それでも15万円程度の利益になっているのでいいのですが、以前のように大きく利益を取るといった感じにはならないようです。


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為替介入

ドル円が82円台に入る中、ようやく介入が入ったようです。

これで円高が止まるかどうかはわかりませんが、介入を実施したというのは意味があると思います。

日経225先物は9440円まで上昇。後場は75日移動平均線、オプション権利行使価格9500円が意識される展開となりそうです。

介入が入った直後、楽天RSSの調子がおかしくなり、エクセルでオプションや先物の値段が更新されず、再起動させなければいけなくなりました。

プット買いでヘッジをいれたものの、基本的にはデルタはプラスに傾けています。

後場は様子を見ながらヘッジを入れていこうと考えています。

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菅直人首相 再選

菅直人首相の再選が決まって、再度円高への仕掛け。

それにつれて日経225先物も9200円割れとなっています。

日経225先物は25日移動平均線より上にあるので積極的にプット買いでヘッジを入れる予定はありませんが、さすがに82円台まで円高が進んだ場合はヘッジしようと考えています。

今日は久しぶりに夕場も忙しくなりそうです。

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また円高

代表選を控えてまた仕掛け的な円高。

どちらが代表でもいいのですが、とにかく政治的な混乱だけはいい加減にしてほしいものです。

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9/10(金)後場 日経225先物9180円

今日はSQ日で通過後どうなるかと思いましたが、意外と強い展開。

それでもオプション権利行使価格9250円まで届かず後場からは売り先行となりました。

結局、日経225先物は9180円と150円高となりました。

現物株やFXのポジションは2000万円近くになったので、当分は買い増すつもりもありませんし、銘柄の入れ替えも特に考えていません。

今日はヘッジでプットを買いましたが、それでも取引は2回。昨日はノートレード。

意識的にポジションを長めに取るようにして取引回数を減らすようにしていますが、以前はオプションのスプレッドで多い時は何十回も取引していたので、かなり時間的な余裕ができました。

夕場もおそらく様子見となりそうですが、大きく下がりそうでしたらプット買いでヘッジを入れる予定です。

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日経225先物 安値もみあい

昨日は夕場から9200円割れでうまくボラティリティが上昇しましたが、今日は9000円手前で安値もみあいが続きボラティリティが低下。

安値もみあいではどうしようもないので様子見が続きそうです。

それにしても昨日の夕場から日経225先物が100円も下落したのに、10月限プット価格がほとんど変わらないというのは厳しいところです。

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9/7(火)後場 日経225先物9220円

後場、日経225先物は25日移動平均線を意識して安値9200円。引けは9220円となりました。

オプションは10月限がメイン。引けにかけてボラティリティが上昇してきました。

プット買いでデルタをほぼニュートラルにヘッジ。

次限月がメインなのでプット買いによってベガが比較的大きな値となっています。

このままボラティリティが上昇すると利益がでるポジションなので、欧州タイムでドル円84円割れ、そして日経225先物が9200円を割りこめばと考えています。

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ヘッジ

日経225先物は後場から安値を試す展開。

日経225先物自体は特にヘッジを入れる水準ではありませんが、ドル円が再び84円割れも視野に入ってきたので、プット買いでヘッジを入れました。

為替もいい加減にしてほしいものです。

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9/6(月)前場 日経225先物 じり高

前場、日経225先物はジリジリと高値を切り上げ、オプション権利行使価格9250円近辺での動きとなっています。

上昇相場なので様子見となっています。

25日移動平均線が9216円前後ですので、今日この水準を上回って終わるかどうかが焦点となりそうです。

25日移動平均線を上回って推移するようでしたら、プットでヘッジはあまり入れずに様子見にしていこうと考えています。

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ISM非製造業指数

雇用統計で少しは落ちついたかと思いましたが、23時発表のISM非製造業指数で下落。

特にドル円は85円台だったのが再度84円前半まで円高が進みました。

雇用統計で少しは良くなるかと思いましたが、またボックス圏内に押し戻されてしまいました。

来週もあきらめるしかないようです。

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雇用統計

雇用統計を受けて、NYダウ先物は上昇。

また、円安も進み日経225先物も9260円まで上昇しました。

久しぶりに経済指標発表を受けた後の大きな値動き。

日経225先物はすぐに反応をしましたが、オプションは少し遅れて反応したように思います。

ただ、上に行く時は何もしないで様子見にしています。

現物株でどの程度利益がでているか来週にならないと正確にはわかりませんが、FXでは円安が進んでいるので、豪ドルでの利益が増えています。

現物株も大分買っていますし、これで底打ち感がでてくるといいのですが。

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9/3(金)後場 日経225先物9050円

後場、日経225先物は売られ9050円まで下落しています。

様子見の投資家が多い中、いつものように先物に売り仕掛け。

うんざりする展開が続いています。

ここは様子見するしかないでしょう。

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日経225先物 もみあい

日経225先物は9000円前後でのもみあいとなっています。

昨日夕場からの上昇でなんとか10万円程度の利益はでていて、動きそうにもないので後場は休みにします。

21時半に新規失業保険申請件数の発表があるので、夕がた以降取引を再開します。

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9/2(木)前場 日経225先物9000円

前場、日経225先物は高値9090円まで上昇しましたが、9000円まで売られています。

NYダウが250ドルも上げていますが、日本時間では売り仕掛け。

今は日本主導で下げる展開が続いています。

やはり政治の不安定さというのは大きいと思います。

指数ではNYダウやSP500など海外指数を買って、日経225オプションや日経225先物(ミニ)でヘッジをいれた方がいいのかもしれません。

ただ、今はFXで豪ドル買いをメインに考えています。

日本株は結構買いポジションを持っているので、買い増しは考えていません。

一部決済してCFDなどに乗り換えるかもしれません。

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9/1(水)夕場 日経225先物9000円台

NYダウはISM製造業景況指数の発表を受けて200ドル以上の上昇。

日経225先物も9060円まで上昇しました。

これで何とか損益がプラスに転換できたので、プット買いを入れてデルタヘッジ。

また、今日はAUD/USDを久しぶりに買いました。

日本の状態は不安ですが、このままNY市場が回復してくれればと考えています。

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日本株

日銀による金融緩和策で日経225先物は9290円まで上昇しましたが、すぐに9000円割れ。そしてドル円も84円前後での推移が続いています。

出遅れ感から日経平均株価が他の指数に対してアウトパフォームすると考えて、現物株を買い増ししてきましたが、再度CFDなどで海外の株価指数を検討した方がいいかもしれません。

政治の迷走は続いており、外国人投資家の買いも見込めそうにありません。

ポートフォリオを再度検討する必要がありそうです。

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ボラティリティ低下

今日も日経225先物は8800円前後での動き。

ただ、昨日上昇したボラティリティが急低下して、最悪の安値もみあい。

現物株もさらにマイナス、そしてボラティリティ低下でプット買いもマイナスとどうしようもない展開となり、昨日の利益を失いました。

厳しい月初となりそうです。

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