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リスク管理

FXやCFDとオプションは分けて考えていたのですが、実際にはそれは難しいことがわかりましたので、一緒に考えるようにしました。

簡易的に金額ベースでFXやCFD,現物株をデルタ換算してリスク管理してみます。

大体100万円の約定代金だったらデルタを0.1程度に換算します。

基本的にFXやCFD、現物株はスウィングトレードなので、日々のデルタ換算したものを気にする必要はないのですが、下げ相場ではオプションでヘッジが効きますので、そのリスクに応じて枚数を増やすこともできます。

デルタをわざわざ考えるなら日経225先物(ミニ)を取引すればいいとも思いますが、基本は日経225先物の動きを分析しながら出遅れていると考えられる商品(現物株、CFD,FX)
を買いに行っているので、日経225先物(ミニ)自体を買うこともありますが、幅広い商品を取引するようにしています。

もちろん、例えば日経225採用銘柄であっても日経225先物と必ずしも同じ動きをするわけではないのですが、今はどの商品も同じように動くことが多いので、簡易的にデルタ換算してリスク管理することにしました。

トレード自体もそうですが、ポジション全体のリスク管理をどうしていけばいいのかも研究していこうと考えています。

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コメント

やんたさんこんにちは。
りんたんです。

現物株をデルタ換算するのは聞いたことがありますが、FXやCFDもデルタ換算するという考えは新鮮で、はっとさせられるものがありました。

夕場延長までもうすぐですね!

投稿: りんたん | 2010/07/08 12:49

りんたんさん

こんにちは。

本来は相関係数を調べβ値を求めてヘッジ比率を決めるのでしょうが、裁定取引をするわけではないので、あくまでも目安として考えています。

それにしても日中は動かないですね。延長後は夕場がメインになりそうです(◎´∀`)ノ

投稿: やんた | 2010/07/08 13:34

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