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現物株やCFD,FXは買いが基本となっています。
下げ相場ではオプションで損失を取り戻すことが比較的容易だからです。
反対に売りから仕掛けて相場が上昇する時はオプションで損失を取り戻すのが難しくなります。
本来はオプションで利益がだせなくなってもFXやCFDで利益をだせるようにしたいのですが、完全に別に考えるのはなかなか難しいようです。
日経225先物が下落する局面ではオプションで勝負に行くことが多いので、さらにFXやCFDを売ってリスクを取ることはなかなかできません。
5月の下落局面でもほぼオプションのみトレードしていました。
ここから下へいく局面ではボラティリティも上昇するでしょうからオプションの取引に専念していこうと考えています。
前場は9700円-9770円の動き。今日も動かないものと諦めていました。
ただ、昼休み時間中に円高が進み、日経225先物も9700円割れの水準となっています。
仕掛け的な売りがでてくる可能性が高いと考えプット買いを検討。
ただ、当限は値動きが早いので8月限で出遅れの銘柄を物色。
8月80P30円買い。他のプットは買えなかったので8月107C25円を売ってさらにデルタをマイナスにしました。
日経225先物は9540円まで下落。
トレンドを作る動きで久しぶりに20万円以上の利益となりました。
今日の日中の値幅は230円。
ここまで動くことはないですが毎日150円程度動いてくれるといいのですが。
月末を迎えているということもあるでしょうが、日中はほとんど動かない展開が続いています。
といっても海外市場も値動きが乏しく、仕掛けはほとんどできない状態です。
ジリ高の展開では現物株やFX,CFDなどを買い持ちにして利益を期待できますが、この展開では無理です。
下げ相場ではボラティリティが上昇する傾向にあるのでオプションで勝負するのですが、今は日中ほとんど動かないのでそれも無理です。
結局、オプションで利益も期待できず、スウィングで持ち越しにした銘柄はジリ安で損切りするしかない状態です。
しばらく厳しい展開が続きそうです。
昨日は現物株も何銘柄か損切りして、あまりにも損切りが続くので、利益の乗っていた原油先物やNZドルも含めて一旦すべて決済しました。
今月前半は日経225先物やCFD,FXのシステムトレードが好調でオプションを上回る利益をあげていたのですが、銘柄を増やし、ロットをあげたためにマイナスとなってしまいました。
銘柄を分散することは必要ですが、少しリスクをとりすぎたかもしれません。
まあ、簡単にはいきませんが、オプションで利益があがっているうちに研究と実践を続けていきます。
日本ワールドカップ決勝トーナメント進出を祝ってかどうかわかりませんが、日経225先物は安値の9700円割れから切り返し、現在9770円前後とオプション権利行使価格9750円を上回って推移しています。
ただ、その前にNYダウの大幅下落により、買い持ちしていた日経225先物は損切り。そしてSP500も損切りとなってしまいました。
WTI原油が上昇してくれたのが救いですが、日経225先物がオプション権利行使価格近辺に上昇したことで、日中はもみあいとなりそうです。
下へ行くようでしたら、プットの買いで勝負しようと考えています。
夕場は寄りから安く始まり、現時点で9780円まで下落しました。
大きく下げる展開だったので寄りからプット買いで勝負。
まだ引けていませんがここまで約2時間集中してトレードしてきて、なんとかFXやCFDの損失分をカバーする程度の利益をオプションであげることができました。
また、下落する過程で指値でだしていたNZドルを買うことができました。
とりあえず日経225先物は25日移動平均線まで下落したので、デルタはほぼニュートラルに戻しました。
後は相場が回復してくれればと考えています。
FXやCFDは中期で持つポジションでまだ損切りにかかる水準ではありませんが、下落した時はオプションのトレードで損失をカバーしています。
5月の急落局面ではオプションのトレードで忙しかったので、なかなかFXやCFDをトレードする気にならなかったのですが、ジリ高局面ではオプションが暇になるのでFXやCFDの買いを仕掛けたくなります。
今のところは補完的な役割としてうまく機能していると思います。
後場、日経225先物は10010円まで上昇。
ただ、為替が円高傾向でNYダウ先物もほとんど動いていない中での上昇だったので様子見。
デルタヘッジで7月105コール30円を売った程度でした。
21時半に新規失業保険新規件数の発表があるので、今日も夜の取引に力を入れようと考えています。
今日も前場は60円と絶望的な値動き。
アメリカの経済指標発表時などは100円ぐらいすぐ動くので、やはり夕場取引がメインとなりそうです。
昨日は米ドルが弱含んで、カナダドルもつれ安したので損切り。
ただ、23時の新規住宅販売発表時の急落でナスダック100と豪ドルを買い。
そして今日はWTI原油先物を買いました。
大分ロングポジションが増えてきました。
オプションは様子見が続きそうです。
後場はあいかわらず絶望的な値幅。
もう動かないのは慣れたので、後場は休んでいました。
今夜はアメリカで住宅関係の指標がでてきますし、明日にはFOMCの発表もあります。
今日も夜が勝負となりそうです。
豪ドル・NZドルの買いを狙っています。
前場、日経225先物は9960円と10000円割れで始まりました。
安値9920円、高値は9970円とわずか50円幅でオプションは仕掛けられず。
ただ、スウィングトレードで、日経225先物・SP500・カナダドル・日産自動車を買いにいったので、結構忙しい前場でした。
後場は様子見となりそうです。
来年のオプション制度変更にあわせて、FX,CFDで収益をあげる手法を今年中に開発するということを今年の大きな目標としています。
それとあわせて、英語をマスターすることも今年の目標としています。
FXやCFD投資を考えた場合、英語で情報を収集する必要があると考えたからです。
もちろん、日本語でも情報は多くありますが、英語が理解できればさらに多くの情報を集めることができます。
今までも何回か英語を勉強してすぐに挫折してきましたが、今回は最も真剣に取り組んでいます。
具体的には4月からインターネット版のウオールストリートジャーナルとフィナンシャルタイムズを購読しています。
また、CNNやCNBCなどの経済ニュースを見るようにしています。
先月実力試しにTOEICを受けてみました。
結果は750点とまあまあでしたが、海外の新聞をスラスラ読んだり、ニュースをもっと聞き取れるようになるために900点を目標にして頑張っていきます。
ここ数ヶ月はオプション以外でも収益をあげる手法を模索していました。
10年近くオプションを取引してきて、NYテロやリーマンショックなど色々なことを経験してきましたが、やはり一番怖いのは制度変更です。
相場環境も常に変化していてそれに対応する力も必要ですが、取引の制度変更というのがもっとも大きな変化となります。
日経225先物・オプションは自己や外国人投資家の売買が多く、特に裁定取引がメインです。
ですから大証もそういった裁定業者に有利になるように制度を変えていくのも収益を考えれば当然のことです。
これからもアルゴ取引が有利になっていくように制度を変えていくことでしょう。
制度変更自体は私の手法にとって有利なこと不利なことそれぞれありますので一概に悪いことではないのですが、これから何をしてくるかわからないというのが一番の不安材料となります。
そういったことから現物株やCFD,FXなどで他の取引手法を色々試していますが、なんとか
うまくいきそうな目途がたってきました。
もちろん、数ヶ月間だけの運用なのでまだまだ改善すべき点があると思いますが、とりあえず来年のオプション制度改正までにはオプションと同じぐらい利益をあげれるようにはしておきたいと考えています。
