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今までＣＦＤではダウやナスダックなど米国市場をメインにトレードしていました。
日経225先物がやりたかったのですが、私が見ているネット証券ではスプレッドが15円程度あり非常に広いこと、また証拠金も10倍程度と日経225ミニに比べて魅力がなかったことからＣＦＤでは取引していませんでした。
ただ、今月からクリック証券がＣＦＤを始めて、銘柄は日経225先物とＮＹダウ先物しかありませんが、日経225先物のスプレッドが2円と非常に魅力的な水準となっています。
取引時間は8：45～15：25 16：30～翌5：15 とほぼ24時間取引に近い感じになっています。
大証の取引時間延長まではクリック証券の日経225先物ＣＦＤの研究がメインとなりそうです。
オプションはあいかわらず日中の値幅が100円程度とほとんどトレードチャンスがない状態です。
もう少し日中のボラティリティが上がるか、夕場取引が延長されるまでは、ＣＦＤやＦＸなどのスウィングトレードがメインとなりそうです。
後場、日経225先物は順調に下落。
日経225ミニ11185円売りは11105円で買い決済の注文をだしていましたが、あせって11115円に変更。 +70円。
11155円売りの分は直近安値11100円を割り込んだので、スウィングでポジションを持ち越すことにして、そのまま様子見にしました。
プットは30円、35円で買っていた5月105Ｐを45円で決済。
ただ、デルタはマイナス継続。
利益がでていたハイテク株もすべて決済。そしてＦＸも利益がでているうちにすべて決済しました。
引けにかけて売り方の買い戻しにより11170円まで上昇。ただ、日経225ミニの売りポジションはそのまま継続しました。
前場、日経225先物は11210円で始まった後、トレンドを作って下落しました。
11160円まで下落した後11200円まで上昇。日経225ミニを11185円で売り。
オプションはプットを買い持ちしているので、ボラティリティの上昇を見込んでポジションを継続。
日経225先物は11120円まで下落。
ただ、ＴＯＰＩＸ先物が直近安値984ポイントで反発。
引けにかけて日経225先物は11160円まで上昇。日経225ミニを11155円で売り増し。これは直近安値11100割れを期待して中長期でポジションを持つ予定です。
ただ、11200円台に乗せてくるようでしたら損切りします。
後場はＴＯＰＩＸが984ポイントを割れるかどうかが焦点となりそうです。
日経225先物は前場11370円まで上昇しましたが、後場は下落。ＴＯＰＩＸ先物は高値1003ポイントと年初来高値を更新したものの、引けにかけて1000ポイントを下回り、ほぼ安値引けとなりました。
日経225先物で11100円、ＴＯＰIX先物で984ポイントを下回ってくればダブルトップの形となります。
もちろん、ＮＹダウの動向が大切になりますが、ＮＹダウが11000ドルをキープできずに下落するようだと利食い売りがでてくる可能性が高まると考えています。
ダブルトップの形になった場合はプット買いで勝負しようと考えています。
ギリシャ救済条件合意でユーロが上昇しています。
先日123.50円割れで一部決済したユーロですが、下髭を長くつけたので125.160で買い直し。
122円台で買っていたユーロは123.40円で逆指値をだしていてギリギリ引っかかりませんでした。
127円台に入れば一部決済する予定です。
ＮＹダウ先物は11050ドル近辺と大幅に上昇。日経225先物も11300円前後まで上昇しています。
まだ上昇の勢いは続いているようです。上昇するのはいいのですが、日中の値幅がもう少しでてくれないとオプション買いには厳しい環境が続きそうです。
ユーロが123円60銭台まで下落してきました。
損切りを123.50円割れでだしていて、損切りにひっかかりそうです。
122円台で買っていたユーロも123.50円を割れたら決済する予定です。
ユーロ円だけでなく、ユーロドルが直近の安値1.32691を割り込むと調整が長引く可能性があります。
今日、ユーロが損切りとなったら、明日の寄り付きでハイテク株の残りもすべて決済して一旦様子見にする予定です。
夕場、日経225先物は11110円まで下落。ようやくプットのボラティリティが上昇してきたので決済していきました。
引けにかけてデルタをマイナスにしていたのも寄与して、久しぶりにオプションで20万円を超える利益をあげることができました。
ＨＶが11台と非常に低い水準にあるので、ここからの下落はプット買いが有効だと考えています。
ようやくオプション買いにとっていい環境になってきそうです。
後場、日経225先物は前場安値11180円をブレイクして11160円まで下落しました。
しかし、その後は11200円まで戻してもみ合い。
オプションは5月92Ｐ5円で決済。
デルタはマイナスキープ。
日経225ミニのシステムでは11190円で売りシグナルがでましたが、13時半を過ぎていましたし、前場に11215円で売っているので様子見にしました。
14時半近くに少し下がってきましたが、11160円を再度下回るのは難しいと考え11215円で売った分は11175円で決済。 値幅がわずか80円でしたので、40円取れれば十分です。
引けにかけて11160円まで再び下落してたので、オプションのデルタはマイナスをキープしたまま夕場に持ち越しました。
前場、日経225先物は11190円で始まった後、11240円まで上昇。
オプション権利行使価格11250円が上値抵抗線になると考え、日経225ミニを11215円で売り。
オプションはボラティリティの上昇を期待して5月90Ｐ,92Ｐなどアウトのオプションを大量に（100枚以上）買い持ちしているので様子見。
寄り直後につけた11180円下値ブレイクを期待していました。
しかし、結局もみあいとなり前場の値幅はわずか60円。
調整局面に入れば多少は値動きがでてくると思いましたが、ＳＱを明日に控えて下値も堅いようです。
これだけ動かないとどうしようもありません。
一旦126円台で利食いしたユーロですが、高値から3円以上下落してきたので124.650円で買い直ししました。
先月は一方高に動いたので現物株・ＦＸともに利益がでましたが、今月も利益をあげることができるようにしていきたいと考えています。
日経225先物オプションの新システムが今年後半（来年になるかもしれませんが）に導入されて、取引制度も大きく変わります。
前回の制度変更時はリーマンショックもあり、慣れるのに時間がかかりました。
今度の変更も大丈夫だとは思いますが、それでもどうなるかわからないので新たな収益源の確保は大切なことです。
オプションが駄目になっても他で利益が稼げることができるように研究を続けていきます。
後場、日経225先物は11260円まで下落した後、11310円まで上昇。
11305円で日経225ミニを売り増し。
13時半の豪政策金利は予想通りの展開で、日経225先物は11290円前後で動かず。
5日移動平均線（11260円前後）やオプション権利行使価格10250円が下値として堅い
展開が続きました。
ただ、14時過ぎに再度売り仕掛けが入ると考え様子を見ていました。
14時過ぎに11220円まで下落。日経225ミニ11305円売りは11255円（+50円）で決済。
前場売っていた11295円は利益が伸ばせず、11285円（+10円）で決済しました。
日経225ミニはシステムトレードといっても裁量も入っているのですが、先週火曜から始めて＋225円と順調に行っています。
オプションの損益は、後場期待したほどボラティリティが上昇せず+72000円となりました。
前場、日経225先物は11360円で始まりました。
しばらくもみ合っていましたが、途中で5月85Ｐ1円買いや5月87Ｐ2円に大きな買いが入っていたので調整局面に入ると考え、プット買いで勝負に行きました。
ＨＶが13.7とかなり低い水準なので、ボラティリティの上昇も見込めます。
5月102Ｐ16枚買いなどをメインに5月92Ｐ4円、90Ｐ3円などアウトのプットを大量に買い。
ベガが200を超えていましたが、ボラティリティ上昇を見込んでプットを買いに行きました。
日経225先物はオプション権利行使価格10250円まで下落。
一旦反発すると考え5月102Ｐ30円決済して、デルタをニュートラルに戻しました。
引けにかけて10310円まで戻してきました。
システムトレードで日経225先物ミニを11295円で売り。
後場は13時半の豪政策金利が意識されそうです。
最近は記事の更新が滞っていますが、オプション自体をほとんどトレードしていないので様子見しています。
2月から株のジリ高、円安を予想して現物株やＦＸ、ＣＦＤなどを買って持ち越している状態です。
ここまで一方高に上昇するとは思っていませんでしたが、保有ポジションは十分利益がでています。
まだ上がるかもしれませんがＮＹダウが11000ドル近くまで上昇してきたので、今朝、ＣＦＤのナスダックなどのポジションを半分決済。
先日ＦＸのユーロや豪ドルを半分決済。その後も円安が続いていますが天井で売ることは無理なので、ある程度のところで決済することが必要だと考えています。
寄りでハイテク株など上昇している株も半分決済する予定です。
調整局面に入れば、また買い直そうと考えています。
ＮＹダウ先物は再び10900ドル台と堅調な展開になっています。
ただ、一方高に上昇してきたので、そろそろ一服してもいい頃だと思います。
そして、円安も一方高に進んできて、ユーロ126円台、そして豪ドルも86円台に入ってきたので、半分決済しました。
中長期では円安を見ていますが、ユーロは122円台、豪ドルは83円台で買っていて一方高に進むこともないと思いますので、一旦利益を確定させました。
また、押し目で買おうと考えています。
後場、日経225先物は堅調な展開。
13時の第一生命が注目されていましたが、16万円と高く寄りました。
上昇する過程で日経225ミニを11205円で利食い。
日経平均株価は上昇しましたが、保有株はあまり上昇しませんでした。
本日オプション権利行使価格10250円まで上昇した事、ドル円も年初来高値に接近していることを考えるとそろそろ調整局面に入ってもいい頃だと考え、ボラティリティも低いことから5月限でロングストラングルのポジションを組みました。
ただ、日中の値幅がでてきたので、明日以降は場中のデルタ勝負もしていこうと考えています。
前場、日経225先物は11160円で始まった後、11170円の高値を付けた後下落。
下落する過程で日経225先物ミニを買い。
日経225ミニは逆張りで仕掛けるシステムになっています。
前引けにかけて高値11180円まで上昇。
ただ、前場値幅は60円とジリ高の展開が続いています。
今日からオプションは5月限の取引を開始する予定でした。
しかし、相変わらず低ボラの状態が続いているので、オプションは様子見となっています。
昨日は円安が進んだことにより、ＦＸの含み益が増えました。
先月はＦＸで20万円程度の利益となっています。
まだポジションを持っているので利益を確定したわけではありませんが、なんとか利益がでているので良かったと思います。
