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3/30(火)後場 日経225先物11120円 上昇

後場からも日経225先物は堅調な展開。

それよりもTOPIXがどんどん高値を取ってくる展開となりました。

今日は前場に日経225先物ミニを買い。

システムトレードを今日から開始しました。

7月から開始しようと考えていましたが、CFDを使うことにより収益機会は圧倒的に増えます。

基本的にはデイトレードですが、デイトレードといっても夕場、そしてその後はCFDを使ってほぼ24時間トレードすることを考えています。

オプションは積極的にトレードしていませんが、それでも日経225ミニと現物株やFXの含みであわせて20万円以上利益がでていましたので、無理に取引しないようにしました。

今後、利食いで日経平均株価が下落する場面では積極的にトレードしていこうと考えています。

今日は夕場、その後はCFDを使って日経225ミニを決済しようと考えていましたが、引けにかけて強い展開。指値でだしていた11110円で決済できました。

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日経225先物 システムトレード

日経225先物は現在11070円と堅調な動きとなっています。

最近は夕場の方が日中よりも動くことも多くなりました。

23時半まで延長されれば、夕場の方が値動きがあることが多くなるでしょう。

7月からは日経225先物(ミニ)のシステムトレードを開始する予定です。

元々は日経225先物ディーラーとしてトレードを開始しました。

当時は日中の値動きが200円前後あり、十分収益をあげるチャンスがありました。

しかし、よくあることですが、トレードを始めてから値幅がなくなりうまく収益をあげることができなくなりました。

それでオプションをトレードするようになったのですが、今後夕場の取引時間延長があれば、日中と夕場を合わせて200円前後は動く日が多くなるのではないかと考えています。

最近はオプション以外のトレードが多くなりましたが、一昨年のリーマンショックとオプション制度改正以降厳しい時期が続いたのでオプション以外での利益をあげる手法を模索していました。

なかなか実際にチャレンジすることはできなかったのですが、昨年後半から月間100万円以上利益をあげることができるようになり、余裕ができたので今年から他の手法も試すことができるようになりました。

今月はオプションは仕掛けるチャンスがほとんどありませんでしたが、現物株で利益があがっていたので精神的に楽でした。

FXもここ数日円安が進んでいることにより、ようやく利益が増えてきました。

大証も制度改正するのが仕事みたいになっていますので、少々うんざりしている部分もあります。

オプションがメインなのは変わりませんが、他でも収益をあげていけるようにしていきたいと考えています。

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3/29(月)後場 日経225先物11020円

日経225先物は後場から高く始まり堅調な展開。

引けにかけてさらに上昇し、11020円と高値引けとなりました。

本日の値幅は120円と多少値動きがでてきましたが、まだオプションを積極的に取引できず。

ジリ高の展開では保有現物株の利益が増えるので様子見にしています。

調整局面に入るか、このまま11000円を堅めて上値追いするようでしたらトレードを再開しようと考えています。

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3/19(金)後場 日経225先物10750円

後場は予想通り10750円を挟んでもみあい。

日経225先物は絶望的な値動きが続く中、保有株は順調に値上がりし昨日に比べ10万円近くプラス。

中長期での保有なので毎日の値動きはあまり気にしないようにしていますが、それでもオプションで何もすることがないので、現物株の動きが気になります。

しばらくはジリ高の展開が続くでしょうから、オプションは様子見が続きそうです。

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3/19(金)前場 日経225先物10750円

今日も寄り後、絶望的な値動きは変わらず。

9時半頃まで何回か商いをしましたが、30円幅で方向感がでないので様子見。

日経225先物は動いていませんが、ソニーが高値更新するなど現物株は堅調な展開。

10時半頃から高値を更新してきたので、4月115C10円買いでデルタをプラスへ。

しかし上値を追い切れないので、同値決済してデルタをニュートラルに戻しました。

後場も10750円前後でのもみあいになるでしょうから、様子見となりそうです。

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3/18(木)後場 日経225先物10690円

後場、日経225先物は20円幅の動き、というか10760円カイかヤリ気配だけの差。

14時過ぎまで20円幅が続き、14時過ぎに大口の売り崩しにより日経225先物は10680円まで下落しました。

この時間ではとても仕掛ける気にはならず、デルタヘッジをするのが精いっぱいでした。

今日は現物株、FXの損失をオプションで取り戻すことはできず、オプション自体もややマイナスとなってしまいました。



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3/18(木)前場 日経225先物10770円

前場、日経225先物は高値もみあい。

オプション権利行使価格10750円と3月SQ値10808円を意識する展開。

FOMCや日銀金融政策決定会合を終えても絶望的な値動きは変わらないようです。

4月新年度相場入りするまでは投機筋も入ってこないのでしょうか。

今月は厳しい展開が続きそうです。

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3/17(水)後場 日経225先物10780円

13時ごろ日銀金融政策発表。

円高に進んだことから日経225先物は10690円まで下落。

動いたら仕掛けようと考えていたので、4月100P30円買い。

しかし、反発に転じたので同値撤退。

その後、為替が円安に進み日経225先物は高値をとってきました。

上昇にはまったくついていけませんでしたが、保有現物株とCFD,FXで10万円以上利益がでていたので、オプションはそのまま様子見。

ただ、日経平均株価が年初来高値更新もあると考え現物株を買い増ししました。

日経225先物は高値10810円まで上昇。

日米の重要なイベントが通過したので、明日以降は値動きがでてくることを期待しています。

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3/17(水)前場 日経225先物10740円

FOMCを受けたNYダウは43.83ドル高の10685.98ドルと堅調な動きでした。

前場、日経225先物は10730円で始まった後10740円まで上昇。

ただ、昼ごろの日銀金融政策決定会合の発表待ちでもみあい。

9時6分に4月12250コール2円に1000枚買いが2発。

最近はここに1000枚単位の買いが入っているのが目立ちます。

アウトのプットにも500枚、1000枚単位の買いが見られるので、どちらかに動けばという大口の買いが入っているようです。

9時半過ぎからジリジリ高値を更新。

日経平均株価は高値10819.08円と3月SQ値10808.73を再び上回ってきました。

しかし、やはり上値追いにはならず前場の値幅は40円でした。

後場どちらに動くのか、そろそろ値動きがでてきてほしいものです。

*新システムでは昼休みがなくなるようですね。これで後場のギャップがなくなり、取引がしやすくなりますね。

新デリバティブ売買システム導入に伴う先物・オプション取引制度の追加改正事項について(案)

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3/15(月)後場 日経225先物10670円

後場、日経225先物は10650円まで下落。

デルタはマイナスにしていたので、そのまま様子見。

もう少し売り圧力が強ければプット買いで勝負にいこうと考えていましたが、結局10680円前後でのもみあいが続いたので、14時前に4月112C40円を買い戻してデルタをニュートラルに戻しました。

日米の金融政策待ちということですが、これだけ動かないとどうしようもありません。

様子見が続きそうです。

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3/15(月)前場 日経225先物10670円

前場、日経225先物は10740円で始まりました。

先週末からの円安・株高の流れから現物株とFXで8万円程度利益がでていたので、オプションはしばらく様子見

オプション権利行使価格10750円を意識する展開でしたが、それよりも日経平均株価が10808.84円と3月SQ値10808.73円を超えたことから達成感で売りがでてきました。

中長期では強気に見ていましたが、10時過ぎに下落してきたので4月112C45円を売ってデルタをマイナスへ。

日経225先物は10660円まで下落しました。

後場は金曜の終値10680円近辺でもみあうと思いますが、さらに下落するようでしたらプットの買いで勝負しようと考えています。

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新しいトレードへの取り組み

先物・オプションの夕場取引延長(23時半まで延長)対策として、24時間トレードができるFXやCFDを最近積極的にトレードするようになりました。

最初は取引時間延長に慣れるためで、損益は気にせずにトレードする予定でした。

しかし、実際に始めるとやはりわずかな損失でも悔しいですし、真剣にFXやCFDに取り組むようになりました。

もちろんメインはオプション取引で、オプションで利益が上げづらい相場で利益をあげるのが目的ですが、それでも少しでも利益を増やせるようにしたいと考えています。

そして、FXやCFDで利益がでればさらにオプションで枚数を増やしリスクを取りにいくことができます。

FXやCFDなど他のトレードに取り組もうと真剣に考えたのは一昨年のリーマンショックの後でした。

リーマンショック自体も大きな出来事でしたが、それよりも権利行使価格や呼値など制度が変更されたことが大きかったです。

マーケット環境や制度などは変化していくものだとは分かっていても、なかなか新しいことに取り組むことはできません。

前回の制度変更には何とか対処でき利益も以前に近いほどに戻ってきましたが、これからもオプション取引の制度は変化していきます。

そのたびに自分は対処できるのかという不安が常にあります。

これからの取引制度変更(取引時間の延長や呼値のさらなる縮小)は、自分の手法にとって有利だと思いますが、それでも実際に始まってみなければわかりません。

ですから他のマーケットや金融商品にもトライしようと考えていましたが、なかなか実行することはできませんでした。

ただ、今回は日経225先物オプション取引時間延長でFXやCFDを始めて真剣に取り組むようになりました。

ある程度長期にポジションを持つことを基本としているのですが、それでも値動きは監視していて、特に経済指標の発表でどう動くのかというのは注意して見ています。

これまで10年近くほぼオプションだけをトレードしてきましたが、そろそろ新しいことにチャレンジしてもいい時期なのかもしれません。

トレーダーとしての幅を広げるためにもFXやCFDの研究とトレードを続けていきます。

 

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3/12(金)後場 日経225先物10680円

後場ももみあい継続の中、ジリジリ上昇する展開。

ただ、プットにしつこく買いが入るなどボラティリティは上昇傾向。

4月97P25円には前場1000枚買いが入っていましたが、後場も500枚買いなど大口買い継続。

SQ日にはポジションを新たに組む動きが見られることがありますが、今日は買いの意欲が高い傾向にありました。

昨日のように引けにかけて特に現物株に買いが入ってくる可能性があると考え、デルタをプラスにして様子見。

13時半前に4月115C19円を買い増ししてデルタをさらにプラスへ。

ユーロが再び124円台に入ってきました。

ドルはそうでもないですが、円安傾向は続いています。

13時半過ぎからはコールのボラティリティも上昇。

引けにかけてジリジリ値を切り上げ高値10720円まで上昇。

買い持ちのコールを決済していきました。

値幅90円と動いていませんが、SQ日だからかボラティリティの上昇により久しぶりにオプション取引で利益がでました。

本日の損益(オプションでの損益)は +148000円でした。

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3/12(金)前場 日経225先物10660円

前場、日経225先物は10690円で始まった後10710円まで上昇しました。

SQ推定値は10808.73円。

配当分(約70円)を考えても、先物に比べかなり高い値となりました。

幻のSQ値となるかどうかが注目されます。

一旦だれたとろで、4月95P15円買い。しかしすぐに反発に転じたので4月97P25円売りヘッジ。

前場の値幅は80円となりました。

後場、利食い売りがでてくるようでしたらプット買いで仕掛けてみようと考えています。



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株とFX、CFD

今日は日経平均株価は高値引け。値幅100円でしたが強い動きだったと思います。

今週は日中の値幅がなく、とてもオプションを仕掛けられるような環境ではありませんでした。

ただ、それでも先月から仕込んでいた現物株の利益がでていたので比較的冷静に相場を

見ることができました。

私のオプションでの手法はデルタ勝負もしますが、それよりもボラティリティの上昇によるベガでの利益を狙うので上昇相場よりも下落相場の方が利益がでやすい傾向にあります。

特にこれから業績相場に入り、現物株主導で相場が上昇していくと利益をあげるのは難しくなります。

今までは上昇相場はなんとか利益をだして、そして得意な下落相場で大きな利益を狙うといった感じでした。

苦手な上昇相場でどう利益を確保するか。

現在の手法は下落相場に強いので他の手法を考える必要があります。

ただ、オプションで他の手法を組み合わせるのは難しいところです。

そこで日経225先物のスウィングトレードを以前しましたが、どうしてもデルタ計算をしてしまい、例えば先物2枚買っている時にオプションでデルタマイナス勝負するというのは難しかったのです。

そこで、現物株でのスウィングと長期投資を組み合わせることにしました。日経225採用銘柄がメインになるので、値動きのくせもわかっていますし、現物株でしたらオプションとある程度分けて考えることができます。

苦手な上昇相場では現物株の利益を担保にオプションで勝負して、そして得意な下落相場では現物株の損失をオプションで取り戻すことをイメージしています。

FXもトレードしてきましたが簡単に利益をあげるのは難しいので、これもオプション取引との絡みで円安なら日経225先物は上昇傾向になりますし、円高なら下落傾向になるので、ドル円やユーロ円の買いを中心に長期でポジションを持つことを基本にしました。また、スワップ狙いで豪ドルなども面白いかもしれません。

FXは急激な円高になると損失がでますが、その時は日経225先物も下がるでしょうから、FXの損失はオプションで取り戻すことができると考えています。

また、CFDでNYダウやナスダック100、DAX、FT、中国、インドなど世界中の株価指数に投資することも考えていて、いくつかの指数には投資しています。

これも長期のポジションを基本としています。

現在は、これらのポジションとオプションでのリスク(特にガンマ)をどの程度にするかというのを研究中です。

計算通りにはならないと思いますので、実際にトレードしながらオプションのポジションの枚数も増やしていこうと考えています。

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3/10(水)前場 日経225先物10570円

今日も寄ってから10時頃までの値幅が20円と絶望的な値動き継続。

メジャーSQを控えていることから先物の乗り換えで商いが少ないということですが、これだけ値動きがないのも記憶にありません。10500円突破で勝負ありということなのでしょうか。

それでもソニーが高値を更新してくるなど、主力銘柄が強いことからデルタロングで様子見。

10600円を超えてくるかがポイントとなります。

しかし10時10分過ぎに下にブレイク(といっても20円ですが)したので、デルタをニュートラルへ。

今日も動く気配はまったくありません。

これだけ動かないとイブニングセッション延長に期待したいところですが、実施は7月20日となったようで、春頃といわれていたのに夏に延びてしまったようです。

また、日経225先物ラージの呼び値は現行通り10円となるようです。5円刻みでは裁定がしづらくなるので、裁定業者からかなり反対があったようです。

やはり大口投資家の意見は通るようです。今後も大口投資家(裁定業者)が取引しやすいような環境にしていくのでしょう。

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3/9(火)後場 日経225先物10560円

後場も絶望的な動きは変わらず。

一旦10600円をつけましたが、また大口の売りに押し戻される展開。

10600円超えたら買い戻しが期待できると考えていましたが、これだけ売りがでてくるとどちらに動くかわからないので仕掛けることができませんでした。

SQに向けてどう動くのか。

今日の値幅はわずか60円でしたが、SQ週の水曜日は比較的動くことが多いの買いのポジションを多めにしてガンマ値を大きめにとりました。

デルタはニュートラルにしていますが、上下どちらかに動くことを期待しています。

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3/9(火)前場 日経225先物10560円

CMEは10620円と高く終了したものの、日経225先物は10560円と安く始まりました。

その後、10時過ぎまで10560~10590円とわずか30円幅で絶望的な値動き。

10600円超えを抑えたい投資主体が先物に売りをだしているようです。

上にいけば買い戻しが期待できるものの、とても仕掛ける環境ではないので10時過ぎまで様子見。

10時20分頃10590円まで上昇したので4月97P40円売り。しかし、すぐに下がってきたので

4月92P14円買いヘッジを入れました。

10540円まで下落した後10560円で終了。後場ももみあいが続きそうです。

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3/8(月)後場 日経225先物10580円

先週末の米雇用統計を受けて、日経225先物は10560円で始まりました。

前場は安値10510円から切り返したので、後場から上にブレイクするようだったらコール買いで勝負する予定でした。

ただ、後場は13時半頃までまさかの20円幅。今晩のNY市場を見極めようとする動きかほとんど動きませんでした。

13時半過ぎに少し上昇してきたので4月115C13円買い。

その後ももみ合いが続きましたが、引けにかけてようやく高値ブレイク。

10590円まで上昇しましたが、10600円に2500枚以上の売り板があり抜くことはできませんでした。

窓を開けてジリ高という最もやりづらい環境でオプションでは利益がでませんでしたが、持ち越していた現物株で利益がでているので、冷静に相場を見ることができました。

今月は日中の値幅が100円未満の日が多く、とても勝負できる環境ではありませんが他の取引手法も合わせて利益がだせればと考えています。

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3/5(金)後場 日経225先物10370円

後場、日経225先物は10340円で始まり、10350円前後でのもみあい。

今日は大幅に上昇しましたが、寄り直後からの動きと値幅も130円ということから、あまり利益は伸びず。

後場、もう一段の上値ブレイクを期待していましたがもみ合いが続いたので4月112Cは15円で決済。

14時過ぎに再び上昇しましたが、様子見となりました。

今晩の雇用統計が注目されるところです。



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3/5(金)前場 日経225先物10350円

昨晩、為替が円安に進んだことから今日は買い戻しが入ると考えていました。

ただ、寄り直後からの動きにうまく対応できず、少し遅れて4月112C14円と15円を買い。

上昇する過程で4月110C35円売りヘッジ。

買い戻しが継続しているので4月112C16円をさらに買い増し。

4月112C18円で一部決済。

10時25分 4月110C40円に757枚買い物。コールの買い戻しによるボラティリティの上昇が見込めるので、デルタとガンマのロングを継続。

先物の上昇に比べて主力の現物株はあまり上がっていないので先物の買い戻しといったところでしょう。

後場もこの流れが継続するか。後場寄りに注目しています。

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3/3(水)後場 日経225先物10230円

後場、日経225先物は利食い売りに押され10210円まで下落。

その後は昨日の終値10230円前後でのもみあいとなりました。

ただ、大型の現物株に買いが入っているので、14時以降にもう一度買いが入ってくるかを見ていました。

やはり引けで10250円を上回ることが重要となります。

しかし、10210円~10250円のボックスをぬけることはできずに後場の値幅はわずか40円。

とても仕掛けることができるような状態ではないので様子見となりました。

日経平均株価は10253.14円と10250円を上回って引けました。

ユーロが落ち着いてくれば海外株式市場も堅調な動きとなるでしょうから、ユーロの動向には注目しています。

また、米雇用統計待ちということで、様子見気分が強いようです。今晩のADP雇用統計で多少値動きがでてくるといいのですが。

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3/3(水)前場 日経225先物10240円

前場、日経10200円で始まりました。

今日も上値はオプション権利行使価格10250円、下値は25日、75日移動平均線と考え、あまり動きそうにないので様子見。

最近はFXや現物株なども取引。数日間持ち越すポジショントレードで取引しています。

オプションがもちろんメインですが、自分の取引の幅を広げるためにも他の取引手法を研究中で、現在のオプションでの手法ともう一つ利益が上がる手法を開発することが目標です。

10時半頃から日経225先物はオプション権利行使価格10250円を超えてきました。

円高にも関わらず任天堂、トヨタ、ソニーなど大型株に買いが入っていることから、大口の機関投資家の買いが現物株に入っている可能性があります。

後場もこのまま堅調な地合いが続くのではないかと考えています。

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3/2(火)後場 日経225先物10230円 

後場、日経225先物は12時半オーストラリアの金利政策発表により為替が少し円高にいったことを嫌気して10140円まで下落しました。

ただ、大きく売り込まれることはないと考えて様子見。

その後は昨日の終値10170円前後でのもみ合いとなりました。

ただ、13時半頃からはジリジリと高値を更新してきて10230円で引けました。

引けにかけて25日移動平均線や75日移動平均線を超えてきているので、基調は強いようです。

今日も意識されたオプション権利行使価格10250円を超えてくれば、来週のSQに向けて
10500円というのも視野に入ってくるのではないかと考えています。

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3/2(前場)日経225先物 10180円

先週は4月限と3月限を取引していましたが、イマイチ調子がつかめなかったので今週は3月限のみ取引をすることにしました。

25日移動平均線や75日移動平均線が下値支持線になると考え、3月97P30円を売ってデルタをプラスへ。

日経225先物は安値10190円から10250円まで上昇。

オプション権利行使価格で一旦止まった形となりました。

その後は下落に転じてきたので、3月97P30円同値で決済してデルタニュートラルにしました。

日経225先物は10160円まで下落。ただ、ここから売り込むとも考えられないので積極的な商いは控えました。

まだ様子見の状態が続きそうです。

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