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2/26(金)前場 日経225先物10140円

昨日の夜はCMEで9945円まで下がったものの、NYダウが戻ったことにより今日の寄りは10130円と高く始まりました。

ボラティリティが大きく下がりマイナスからのスタート。

昨日の下げを見ているだけに悔しい始まりとなりました。

日経225先物は10080円まで下落した後10160円まで上昇。

3月限と4月限のカレンダースプレッドでしかけましたが、期近売り+期先買いではベガの値が大きくなってしまい、やはりヘッジとしては同限月が基本になるようです。

来週も3月限の取引はしますが、4月限がメインとなりそうです。

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新規失業保険申請件数

今日の後場はギャップを開けて始まったのであまり仕掛けることができず。しかもメインが4月82P買いなので反応が鈍くあまり利益になりませんでした。

デルタはややマイナスにしてガンマはプラスにして持ち越し。

現在はアメリカ新規失業保険申請件数を受けてNYダウ先物は100ドル超下落。そして日経225先物も10000円を割り込む水準まで下落しています。

やはり経済指標発表を受けた後のNYダウの動きには素直に反応するように感じます。日中の日経225先物は一部の大口投資家の動きに振り回されますが、この時間帯ですとNYダウ先物の影響力が大きく日経225先物も素直に反応します。

今でしたらボラティリティも上昇して利益がでていると思います。

23時半と中途半端な時間ですが、それでも21時以降はトレードチャンスが多いので早く取引時間延長が始まって欲しいものです。

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2/25(木)前場 日経225先物10180円

前場、日経225先物は10240円で始まった後もみあい。

オプション権利行使価格10250円や25日移動平均線、75日移動平均線に挟まれて動きづらい状態。

10時までの値幅は60円。

最近は上海や香港市場が始まるまで動かないことが多くなりました。

ただ、10時過ぎに円高が進んできたことから下落しました。

今週までは当限(3月限)だけを取引する予定でしたが、値動きが速く、特にコールは10750コールが25円で11000コールが8円と値段が離れているので取引しづらい状態。

しかたなく、4月限を取引することにしました。4月82P15円を10枚買い。

日経225先物は10170円まで下落。75日移動平均線で一旦止まった形になりました。

デルタは一旦ニュートラルへ。後場は再度下値を試すようでしたらプット買いで勝負しようと考えています。





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2/22(月)後場 日経225先物10370円

後場は寄り直後に急落しましたが、後は10380円前後でのもみあいが続き、デルタニュートラルにしていたので様子見となりました。

ポジションは大分落としたので、夕場も様子を見るだけとなりそうです。

本日の収益は+132000円でした。

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2/22(月)前場 日経225先物10440円 上昇

前場、日経225先物は10320円で始まった後、上昇を続けました。

今日は25日移動平均線を突破すれば、売り方の買い戻しが期待できると考え、寄りからデルタロングで勝負。コールを買う予定でしたが、プットのボラティリティが低下していたので、3月95P寄り30円売り、さらに日経225先物が上昇する過程で25円売り。

上昇して一旦落ち着いたところで、さらに3月112C9円と10円を買い。

10時ごろからは中国市場待ちで10400円前後でのもみあい。デルタはロングキープ。

上海市場がマイナスからプラスに転換したことを好感してか、10時半過ぎに日経225先物は高値を更新しました。

前場で利益が10万円を超えてきたことや、さすがに簡単には10500円コールは超えないと考え、3月112Cを12円、13円で決済していってデルタをニュートラルに一旦戻しました。

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2/19(金)後場 日経225先物10140円

後場、日経225先物は10220円と安く始まりました。デルタはマイナス継続。

しかし75日移動平均線が見えてきたのであまり売り込む動きもなく、10180~10220円でのもみあいとなりました。

14時過ぎから下げ幅を拡大して10120円まで下落。ただ、ボラティリティはあまり上昇せず。

少しデルタヘッジをいれましたが、デルタマイナスは継続。

もっとプットのボラティリティが上昇してもいいところだとは思いますが、一昨日の買い戻しでボラティリティが上昇していたので上がらなかったのでしょうか。

このまま夕場取引継続します。

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2/19(金)前場10250円

朝方アメリカ公定歩合引き上げでドル円が92円台まで上昇。

ただNYダウ先物は下落しているので、日経225先物は10320円と安く始まりました。

本日も25日移動平均線で跳ね返された格好となりました。

朝、ドルの急上昇によりFXで損失がでたので損切り。

日経225先物は高値10360をつけた瞬間に大口売りが入ってきて下落。やはり売り方としては25日移動平均線を上回らせたくないようです。

しばらく値動きがない展開でしたが、10時半過ぎに日経225先物は下落。

3月90P15円、16円を買ってデルタをマイナスにしました。

日経225先物はオプション権利行使価格10250円まで下落。

デルタはマイナスのままポジションを持ち越しました。

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2/17(水)後場 日経225先物 10290円

前場、日経225先物は10160円で始まった後、75日移動平均線を支持線として上昇しました。

75日移動平均線を超えるか、200日移動平均線を下回ればどちらにしても値動きがでてくると考え、デルタをロングにして勝負しました。

最初は3月92P30円売りとプットから仕掛けましたが、売り方の買い戻しによりボラティリティが堅調な動きだったので、途中からは3月110コールなどコール買いで仕掛けました。

前場は10260円まで上昇。オプション権利行使価格10250円を超えてきたので、一旦デルタはニュートラルへ。ただ、ガンマはプラス継続。

後場、高値10260円を超えたら仕掛けようと考えていましたが、10280円と高く始まったので様子見。10300円に上昇する過程でポジションを決済していきました。

そして引けにかけてさらに10310円まで上昇。ボラティリティが上昇してきたので、残りのポジションもすべて決済しました。

今日は動いたら勝負しようと考えていたことと、昨晩FXで利益がでたので枚数を増やして勝負することができました。

FXはまだ始めたばかりですので損することもあるでしょうが、利益がでたらオプションでそのぶん勝負して、損したらオプションで取り戻すなど相乗効果がでればと考えています。

本日の利益は +222000円でした。

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2/17(水)NYダウ 10268.81ドル 大幅高

昨日のNYダウは+169.67ドル高の10268.81ドルでした。CME日経225先物は10180円と75日移動平均線10141円を上回っています。75日移動平均線が下値抵抗線になるようだと、買い戻しが期待できる展開になりそうです。

昨晩は午前1時ごろまでFXをトレード。0時過ぎに円安が進んだので買っていた通貨を決済しました。FXはスキャルピングではなくて、数日持ち越しして通貨にもよりますが2円程度の利益を目指すようにしています。

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2/16(火)後場 日経225先物10020円

前場、日経225先物は10060円~10020円とわずか40円幅。

後場もその流れは続き、14時過ぎまで10060円~10030円と30円幅。

中国とアメリカ市場が休みということでしょうがないですが、それにしても主体性がまったくない展開。

値動きはありませんが、ボラティリティはそんなに下がらないので、デルタはニュートラルを維持しつつも、ガンマでリスクをとりました。(オプション買いポジション)

引けにかけて円高が進行したことから日経225先物に売り物がでてきて10010円まで下落。

75P3円1000枚買い、70P2円1000枚買いなど大口の買いが入っているので下への警戒感は強いようです。

このまま円高が進行すれば1万円割れも視野に入るので、夕場も取引を継続していきます。

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2/15(月)後場 日経225先物10010円

後場、寄り付いた後日経225先物はもみあい。

じりじりと安値を切り下げてきているものの、売り込む動きもありませんでした。

外国人投資家の参加が少ないのか、板の状況や売買が夕場取引のような感じでした。

積極的な買い手不在の中、引けにかけて日経225先物は値段を下げて10000円まで下落しました。

ドル円は90円台で特に売り材料が見当たらない中の下げ。

下がってくる過程でプット買いを決済してデルタを徐々にニュートラルに近づけていきました。

ただ、夕場で1万円割れもあるかもしれないので、デルタをマイナスにしたままポジションを持ち越しました。

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2/15(月)前場 日経225先物10050円

本日はNY市場、中国市場が休場。そして日経225先物は75日移動平均線と200日移動平均線に挟まれて動きづらい状況。

10時過ぎに少し下がってきたので、デルタをややマイナスにして様子見。

下値には200日と節目の1万円があるので、積極的には勝負できませんでした。

来年1月稼働予定の新システムに合わせて、取引時間を午前2時か3時まで延長するという記事が朝日新聞のサイトででていました。

午後11時半というのは中途半端でしたが、午前2時ごろまで延長してもらえるとNYダウの値動きを見ながら積極的にトレードすることができそうですね。

大証デリバティブを未明まで延長へ

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2/12(金)後場 日経225先物10100円

後場ももみあい継続。どちらにいくか方向感が定まらないので、デルタをニュートラルにして様子見となりました。

1日の値幅が100円にもいかないようではどうしようもありません。

ただ、引けにかけて上昇してきて10100円と高値で引けました。

SQということもあるのでしょうが、アウトのプット (75P5円、80P9円など)に大口買いが断続的に入っていました。

最近は夜の日経225先物(CME,SGX)を見ていますが、9時過ぎからそこそこ値動きがありますし、22時半頃の米経済指標の発表など材料もあります。

現在の夕場の時間(16時半~20時)はあまり動きがありませんし、後場から連続して取引していると非常に疲れますが、後場引け後は20時頃までゆっくり休んでそれからまた取引をしようと考えています。

夕場取引23時30分まで延長と中途半端な時間ですが、それでもトレードチャンスは増えます。

今後の日経225先物取引時間延長と自分の守備範囲を広げる為にFXも積極的にトレードするようになりました。今後はCFDにもチャレンジしようと考えています。

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2/12(金)前場 日経225先物10030円

前場、日経225先物は10080円で始まった後もみあい。

休みにしても良かったのですが、ポジション調整だけしようと様子を見ていました。

もみあいの中、9時27分に3月90P40円に1000枚買いが入りプットのボラティリティが上昇。

3月85P17円を買ってデルタをマイナスへ。

日経225先物は10010円まで下落。今日もボラティリティの動きが読みづらく、急に上がったり下がったりするので難しい展開でした。

今週は値幅100円以下の日が多く、積極的に仕掛けることができません。

上下どちらでもいいので、もう少し値動きがでてくるといいのですが。





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2/10(水)後場 日経225先物9990円

前場、日経225先物は10050~9990円と狭いレンジでのもみあい。1万円前後での値動きから様子見となりました。

後場、寄り直後に1万円を割り込み、3月85P20円買いなどでデルタをマイナスへ。

9980円まで下落したものの、またも1万円前後でのもみあいとなってしまいました。

デルタ調整して少しデルタをマイナスにして様子見。

日経225先物は引けにかけて9950円まで下落しました。

先物自体は動いていませんが、ボラティリティは結構変動して急に上昇したり下降したりと動きが読みづらい状態でした。

SQを控えているからでしょうが、難しい相場展開が続いています。

SQ後は少し落ち着いてくれることを期待しています。

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2/9(火)後場 日経225先物9940円

前場、日経225先物は9890円で始まった後、昨日の終値9960円まで上昇した後下落に転じました。

上昇する過程で3月110C18円を買ったものの、ボラティリティが上昇せず利益がでず。3月107C30円を売ってデルタをニュートラルへ。

10時前に先物に大口売りがでて9870円まで下落。デルタを少しマイナスにして様子を見ていました。

10時過ぎに再度売りがでてきたので、3月80P18円を買ってデルタをさらにマイナスへ。

日経225先物は9860円まで下落した後反発。3月85P35円ヘッジ売り。

ヘッジ売りは入れましたが、デルタはマイナスをキープしました。

後場、日経225先物は9870円まで下落したものの、前場安値を割り込むことなく上昇。

9920円を超えた時点でデルタをニュートラルに戻しました。

売りこまれたらボラティリティの上昇が見込めることからプット買いで勝負しましたが、200日移動平均線近辺でのもみあいとなり、利益はでませんでした。

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2/8(月)後場 日経225先物9960円

後場、日経225先物は10010円で始まった後13時半頃まで10000円から10040円でのもみあい。

ただ、13時半過ぎに1万円を割り込んできたので、3月80P16円を買ってデルタをマイナスにしました。

9950円まで下落した後10000円まで反発。今週はSQ週で1万円の攻防ということからか、日経225先物は大口の売り買いがでていました。

14時過ぎから再度下落に転じ9930円まで下落。なんとか金曜夕場安値9920円は割り込みませんでした。夕場再度仕掛け売りがでる可能性もあるので、このまま取引を継続します。

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2/8(月)前場 日経225先物10010円

前場、日経225先物は9960円で始まった後、10060円と金曜日の終値まで上昇しました。

200日移動平均線で一旦反発した形となりましたが上値には75日移動平均線があり、なかなか上値追いの展開にはならないと考え、積極的に取引はしませんでした。

3月82P25円売りを仕掛けましたが、デルタ調整程度で枚数は4枚だけでした。

金曜日の夕場に上昇したボラティリティも低下。後場も1万円前後でのもみあいだと様子見となりそうです。

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2/5(金)夕場 日経225先物 9920円

夕場、日経225先物は10070円で始まった後17時過ぎに1万円を割りこみました。

後場引け間際に下がったボラティリティが上昇。

そのままトレンドを作って下落したのでデルタ調整でポジションを決済していきました。

200日移動平均線も割れこんできました。今夜の雇用統計が注目されるところです。

一旦反発すればボラティリティは落ち着くでしょうが、このまま下にいくと昨年11月の安値9000円まで節目がないので、ヘッジ売りがでてボラティリティも上昇する可能性が高まります。来週は下へ行くようでしたら勝負していこうと考えています。

本日の損益は +188000円でした。

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2/5(金)後場 日経225先物10060円 もみあい

後場、日経225先物は10060円で寄り付いた後、上昇しました。

デルタは一旦ニュートラルに戻し、高値10120円を付けてくる過程で3月112C18円を買い。

しかし、すぐに下落に転じたので3月110C35円売りヘッジをいれて、13時半過ぎからは様子見となりました。

今夜の雇用統計を控え、様子見気分となっているようです。

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2/5(金)前場 日経225先物10060円 下落

NYダウ大幅下落、そしてドル円が89円台になったことから、日経225先物は10070円で始まりました。

ポジションはそんなにありませんでしたが、ポジティブガンマのポジションで寄りで利益がでていたので、しばらく様子見。

10時ごろまでは10050~10100円でのもみあいとなりました。

10時過ぎに安値を切り下げてきたので3月80P17円を買ってデルタをマイナスへ。

10030円以下に1000枚以上の厚い板があり簡単に下がりそうにありませんでしたが、デルタを傾けました。

10020円をつけた時点で強烈な買い戻しが入り10070円まで上昇。

その後は10050円前後でのもみあいとなりました。

デルタはマイナスをキープしています。

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2/2(火)後場 日経225先物10370円

豪中銀利上げ見送りからドルと円が買われ、ドル円も円高が進みました。

10350円はしばらくキープしていましたが、13時過ぎに下落し10300円まで下がりました。

3月限は日経225先物が上昇するときもあまり値段が動きませんでしたが、下落するときもあまりうごかなかったので、買っていた3月117Cは11円で決済できました。

3月112C40円を売ってデルタをマイナスへ。

しかし、10300円を割り込むことなく反発。デルタをニュートラルに戻して2時過ぎからは様子見となりました。

ドル円にほぼ連動する感じで動いていましたが、値幅100円と値動きはありませんでした。



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2/2(火)前場 日経225先物10390円

今日の日経225先物は反発しました。

75日移動平均線が支持線となったので、今日は買い戻しが入ると考え寄りからデルタをプラスにしました。

今日からメインは3月限で取引開始。

日経225先物は9時半過ぎに高値を取りにいきました。

3月117C11円、12円を買ってデルタをさらにプラスへ。

日経225先物は高値10400円まで上昇しました。ただ、やはり次限月は反応度が鈍くなかなか利益が増えません。

10時過ぎから10370円前後でのもみあいが続きました。

買い意欲が強いので、ポジションをそのまま持ち越しにしました。

後場も91円台に接近してきたドル円相場が注目されそうです。

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2/1(月)後場 日経225先物10190円 

後場、日経225先物は再度10120円の安値を試しにいったものの、反発に転じました。

2月限はスピードが速く、仕掛けるのが難しい状態でした。

先物も動くときのスピードが上がっているように感じます。

後場の途中から3月限の商いを始めました。

ただ、75日移動平均線近辺での動きでもみ合いとなり、積極的に取引することはしませんでした。

本日の損益は-14000円と今月はマイナスからのスタートとなりました。

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2/1(月)前場 日経225先物10150円 下落 

前場、日経225先物は10200円で始まった後10220円まで上昇して下落。

75日移動平均線を意識して10150円はなかなか割り込みませんでした。

10150円近辺まで下がるとボラティリティは急上昇。そして少し反発するとボラティリティは急低下と非常に難しい状態。

2月925P17円、18円買いと2月95P30円ヘッジ売りを何回も繰り返しました。

前場はこのまま動かないかと思いましたが、前引けにかけて売りがでてきて日経225先物は10120円まで下落しました。

引けにかけて戻しましたが、後場はもう一段売りが入ってくるかどうかが焦点となりそうです。

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