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前場、日経225先物は10320円で始まった後10時ごろまで狭いレンジでのもみあいとなりました。
昨日は夕場にプット買いを仕掛けたものの、引けにかけてボラティリティが急低下して損失を抱えたまま持ち越し。ボラティリティの動きがわからなくなったので、今日は様子見にしていました。
10時過ぎに日経225先物は急伸。前場は動かないだろうと考えていたのでデルタヘッジするのが精いっぱいで、勝負することができませんでした。
日経225先物は75日移動平均線を支持線として一旦反発局面に入ったようです。
前場値幅130円と動きましたが、利益はでませんでした。
後場はなんとかプラスになるようにしたいと考えています。
後場、日経225先物は10340円で始まった後、13時頃安値をブレイクしました。
2月90Ｐ16円を買ってデルタをマイナスへ。
下がる過程で2月92Ｐ25円を売ってデルタをニュートラルにしました。
昨日夕場安値10260円をブレイクしたら大きく下がると考えてしまい、勢いでさらに2月90Ｐ18円買い。
その後すぐに日経225先物は反発に転じました。
2月92Ｐ25円売りでヘッジ。
10310円まで上昇した後、再度下落してきたので2月90Ｐ18円を買い増し。
しかし、オプション権利行使価格10250円は割り込みませんでした。
夕方ドル円が88円台に突入すれば10250円割れもあると思うので、夕場も取引しようと考えています。
デルタはマイナスとなっています。
前場、日経225先物は10350円で始まり、高値10380円まで上昇しました。
10時過ぎにかけて売り仕掛けが入ってきたので、2月92Ｐ20円、2月90Ｐ14円を買ってデルタをマイナスに傾けました。
日経225先物は10290円まで下落。
ドル円が89円台前半まで売られたので10300円割れとなりましたが、その後はドル円が89円台後半に戻り、日経225先物も10360円まで戻りました。
前引けにかけてデルタはニュートラルに戻しました。
後場も為替相場次第となりそうです。
今日の前場はもみあい。
10570円まで上昇した時に少しデルタをプラスに傾けましたが、引けにかけてほぼニュートラルへ。
今日はもみあいと考え積極的に取引しませんでした。
後場も動かないと考えていましたが、寄り10450円とギャップを開けて安く始まりました。プットのボラティリティが急上昇。
その後10390円まで下落。
寄りから大きく下げる展開で仕掛けることはできませんでした。
その後反発が鈍かったので再度売り仕掛けが入ることを期待して、2月92Ｐ18円買いなどでデルタをマイナスにしました。
13時半頃まで動きはありませんでしたが、14時前に再度下落。そしてボラティリティがまたも急上昇しました。
日経225先物は10320円まで下落。10350円前後のところでポジションを決済していきました
後場寄りのギャップには対応できませんでしたが、再度下落してくれたので利益となりました。
本日の収益は+184000円でした。
後場、日経225先物は10490円で始まった後10500円を突破しました。
デルタはプラスだったので、利益は増えましたが上に行った場合はあまり積極的に仕掛けるつもりでなかったので、少しづつデルタヘッジを入れていくことにしました。
ただ、デルタプラスはキープ。日経225先物はジリジリと上値を試す展開。
10530円買いになったときは1000枚超の買い板がでてきて買いの力が強いと感じました。
1月第1週、第2週で1兆円以上現物株を買い越しした外国人投資家の買い意欲は強いようです。
13時過ぎに2月975Ｐ35円を売ってデルタをさらにプラスへ。
10560円まで上昇した後、10530円前後でのもみあい。デルタをニュートラルに戻しました。
本日の収益は+60000円でした。
前場、日経225先物は10410円とＣＭＥ10350円より高く始まりました。
高値10470円まで上昇した後、じりじりと下落。
下げる過程で下値ブレイクを期待して、2月92Ｐ20円、2月95Ｐ16円を買い。
10410円まで下げましたが、安値10400円を割り込むことなく反発。
2月95Ｐ30円売りヘッジを入れてデルタをニュートラルに戻しました。
10450円でしばらくもみあい。
2月97Ｐ45円売ってデルタをプラスへ。10時半過ぎに高値を更新。
しかし、10500円の壁は厚く10460円で引けました。
後場は様子見となりそうです。
後場、日経225先物は10770円で始まりましたが、すぐに高値を更新しました。
中国ＧＤＰ発表を受けて現物株にまとまった買いが入っている模様。
今日は久しぶりにトレンドをつくりました。
2月115Ｃは25円、30円で決済していきました。
14時過ぎに10890円まで上昇。
値幅250円と大きく動きましたが、慎重に取引したのでそれほど多く利益はでませんでした。
日経225先物が下落するときはボラティリティが上昇することが多いので、デルタとベガで利益がでますが、今のような相場環境では相場が上昇するとボラティリティは下落することが多いので、ポジティブガンマのポジションではそれほど利益を期待することはできません。
2月115Ｃ30円を売った時点でデルタをニュートラルに戻しました。
本日の収益は+94000円でした。
前場、日経225先物は10700円で始まった後、10640円まで下落しました。
2月10000プット50円で買い決済してデルタをマイナスへ。
昨日のイブニング10650円、ＣＭＥ終値10655円を意識して10640円まで下落した後、急反発しました。
最近はデルタを傾け過ぎる傾向にあったので、下落に合わせて2月95Ｐ16円、17円、18円で決済していきました。
日経225先物はそのまま高値を更新。2月115Ｃ18円と20円を買ってデルタをプラスに傾けました。
高値は10800円となっています。
中国ＧＤＰ発表を受けてＳＧＸは上昇しています。後場もこの勢いが続くかどうかが注目されます。
後場、日経225先物は10800円で始まった後、下落しました。
昨日と同じような展開。様子見にする予定でしたが、2月95Ｐ12円と13円を買ってデルタをマイナスにしました。
しばらくもみあいましたが、13時半過ぎに10740円まで下落。2月95Ｐ14円で一部決済。
また2月975Ｐ25円を売ってデルタをニュートラルに戻しました。
今週は不調なので、早めに利益を確定。
日経225先物は引けにかけて10700円まで下落してきました。
やっと利食いの売りで下がってきたようです。夕場さらに下がるようでしたら取引しようと考えています。
昨日のＮＹダウ上昇により、日経225先物は10860円で始まりました。
昨日は10720円まで下落し少しは調整に入るかと思いましたが、また10800円台に戻し高値もみあいの動きとなりました。
この水準ではどちらに動くかよくわからずもみあいが続くと考え、積極的なトレードは控えポジション調整のみの商いにしています。
前場の値幅は50円となりました。昨日の前場と同じ様な動きです。
後場も様子見となりそうです。
前場、日経225先物は10850円で始まった後、10880円まで上昇して下落に転じました。
今日は利食い売りがでてくると考え、2月95Ｐ13円買いでデルタをマイナスへ。
さらに下落する過程で2月95Ｐ16円を買い増ししてデルタをさらに傾けました。
10800円前後でもみあいましたが、引けにかけて少し下がって10790円で引けました。
後場もう少し下がってくれるといいのですが。
前場、日経225先物は10910円で始まった後10870円まで下落しましたが、その後切り返し10970円まで上昇しました。
寄りは様子を見て、高値を更新してくる過程で2月120Ｃ12円買い、2月122Ｃ5円買いでデルタをプラスへ。
しかし、上値は重く引けにかけて下落してきたのでデルタをニュートラルに戻しました。
後場、10890円で始まった後10950円まで上昇しました。大口投資家が売り買い両方とも入っていて方向感は出づらい状況。こうなると参加しづらいので様子見となりました。
その後10890円まで下落した後は急速に切り返し高値10980円まで上昇。
最も苦手な高値もみあいの展開に取引は控えました。
後場、日経225先物は10860円で始まった後10900円まで上昇。
ただ、10900円を抜く力はなくその後はもみあいとなりました。
14時半過ぎに高値10910円まで上昇。
ジリジリと上がる展開で後場からの仕掛けはなし。
損益は値動きが多少あったのでなんとかプラスになりました。
本日の損益は+24000円でした。
ＮＹダウ上昇と為替の落ち着きにより、日経225先物は10800円で始まりました。
利食い売りにより調整に入れば多少値動きがでてくるかと思いましたが、1月ＳＱ値10798円前後の動きでもみあいとなってしまいました。
引けにかけて10850円まで上昇。
今日はマイナスからのスタートなのでなんとかプラスに持っていくことが目標です。
夕場、日経225先物は10680円まで下落しました。後場に引き続きプットのボラティリティが上昇。
16円、17円で買っていた2月95Ｐを25円で決済。
途中10750円まで上昇してきましたが、今度はオプション権利行使価格10750円が抵抗線となって再び下落してきました。
アウトのプットに大口買いが入っていることや、為替が円高傾向にあることから一旦利食い売りがでてくる水準と考え、デルタをマイナスのままポジションを持ち越ししました。
ＮＹダウの動きも大事ですが、ドル円が90円台に突入するかどうかが焦点となりそうです。
本日の損益は+102000円でした。
後場、日経225先物は10760円で始まった後10720円まで下落しました。
下落する過程でデルタヘッジを入れましたが、デルタはマイナスキープ。
しかし寄り直後に下がった後はすぐに反発に転じました。
後場に入っても先物の大口売買に振り回される展開で、どうも感覚がつかみづらい状態となっています。
14時過ぎに日経225先物は10830円まで上昇。デルタをニュートラルへ戻しました。
しかし、その後すぐに下落に転じました。またもや先物に振り回される展開。
14時15分過ぎに775Ｐ1円、80Ｐ2円などに大口の買いが入ってヘッジ買いが入っている様子。
日経225先物・オプション共に大口投資家が参加してきているようです。
引けにかけて再度下落して10710円まで下落してきました。
今日は先物に振り回される展開となりましたが、主な原因は為替だったと思います。
90円台に突入すればさらに売られる可能性もあるので、夕場も取引する予定です。
前場、日経225先物は10790円で始まりました。
昨日大口の買いが入っていることから下げたところでは買いが入ってくる可能性が高いことや、オプション権利行使価格10750円は支持線になると考え、2月117Ｃ19円を買ってデルタをプラスへ。
さらに上昇する過程で2月97Ｐ25円売り。
日経225先物は10860円まで上昇しましたが、その後下落に転じました。
10800円を割り込んだところでデルタロングは諦めて2月95Ｐ16円を買ってデルタをマイナスへ。
その後は10800円前後のもみあいが続きました。
日経225先物の板の状況は多少変わってきているように感じます。大きな板が入ったり取り消しされたりと、板の状況を判断することが難しくなっています。
一時的な現象なのか、それともアローヘッド稼働で裁定取引が活発化しているのか。
500枚ぐらいの板があっても一瞬で喰われるので注意が必要です。
10時半頃から安値を更新してきて、10760円まで下落。
ドル円相場にほぼ連動していて、90円台に突入すると売られる展開になっています。
12月日銀短観で大企業製造業の想定レートが91円16銭ですから、ここを上回るかどうかというのが焦点となりそうです。
後場、日経225先物は上値を試す展開。
寄り後、しばらくして前場高値10830円を上回りました。
トヨタ、ソニーが大幅高など主力株に買いが入っていて、また先物にも断続的に大口買いが入っているので機関投資家が買いを入れているような感じでした。
前場デルタをマイナスにしていたので上昇により損失が膨らむかと思いましたが、プットのボラティリティが上昇していたので、買い持ちしていた2月92Ｐを10円で決済していきデルタをプラスにしました。
ボラティリティが上昇しているので、高値10850円更新もあると考え勝負に行きました。
10840円から10860円まで1000枚以上の売り板があり、10840円がつくと売りがでてきて中々上値追いの展開にはならず。
しかし13時47分に10840円買い、一瞬気配で10840円1700枚買い。すぐに800枚前後に戻りましたが買い戻しが期待できる展開となりました。
引けにかけても上昇を続け10910円まで上昇しました。
今日は買い戻しというよりは、新規で現物株に買いが入ったような感じで、オプション市場もコールに大口の買い戻しが入るような感じではなく、日経225先物はジリジリ上昇しました。
しばらく大口の買いが継続する可能性が高いと考えています。
損益は-17000円とマイナスでしたが、一時10万円以上マイナスでしたがので良かったと思います。
先週末の米雇用統計を受けて今週は多少値動きがでてくることを期待していましたが、
高値もみあいの動きは変わらず。
タイムディケイとボラティリティの減少によりマイナス幅が広がりました。
利食い売りにより下落することを期待してデルタはマイナスにしています。
ただ、オプション権利行使価格10750円が下値支持線となれば、後場ももみあいになるかもしれません。
前場、日経225先物は10830円まで上昇し、ＳＱ値も10798.75円と高くなりました。
しかし、その後下落してきたのでデルタをマイナスへ。
そのまま後場に持ち越しました。
10750円からあまり動かないかと考えましたが、13時過ぎに下落へ。
メインで見ている楽天証券はアローヘッドが始まってから日経225先物の板の動きが遅くなりましたが、今日も遅延が起こりました。
朝の寄り直後もそうでしたが、13時過ぎの下落では特にひどく板が止まっているようでした。
日経225先物は10670円まで下落。板が止まっている状態で訳がわからなくなりヘッジを入れてデルタをニュートラルに戻すべきなのに2月95Ｐ17円を買い増し。
その後、日経225先物は10700円まで上昇。
2月95Ｐ25円売りでヘッジをいれました。
デルタをニュートラルにして様子を見ていましたが、日経225先物は上昇を続けました。
14：58分には2月117Ｃ25円に1000枚買い物。ファーストリテーリング決算発表で引けで大きく値を飛ばしたことから、15時過ぎにも先物に買い物が入り10810円で引けました。
今夜の雇用統計でどうなるか注目されるところです。
後場、日経225先物は10730円で始まった後10700円までじりじりと値を下げました。
デルタはマイナスをキープ。ただ10700円は簡単に抜けず、今日もこのまま終わりかと諦めていました。
しかし、14時過ぎ10700円に大口の売りがでてきて安値ブレイク。
2月92Ｐ17円を買ってさらにデルタをマイナスへ。
そのまま日経225先物は10640円まで下落しました。
2月95Ｐ30円売りヘッジ。
引けにかけてデルタをニュートラルに戻しました。
前場からデルタをマイナスにしていて、14時頃までは利益がほとんどでていませんでしたが、14時以降の急落に助けられました。
本日の損益は+108000円でした。
前場、日経225先物は10730円で始まった後10700円まで下落して反発しました。
コールは取引しづらかったので2月95Ｐ25円売りでデルタをプラスへ。
高値10780円まで上昇する過程で2月97Ｐ35円売り。
しかし、昨日の高値10780円と同値まで上昇した後は下落し、オプション権利行使価格10750円前後でのもみあいとなってしまいました。
10時半頃からプットのボラティリティが上昇。2月92Ｐ16円買いなどでデルタをマイナスに傾けました。
デルタは少しマイナスにしていますが、後場も10750円前後でのもみあいになりそうなので様子見となりそうです。
後場、日経225先物は10750円で始まった後、前場高値10770円にトライ。
ただ、10770円から10800円まで1000枚以上の売り板が並んで簡単には上値追いにならず。
デルタはプラスをキープしました。
13時前に10780円と高値更新。ただ、厚い売り板があるので10800円は簡単に抜けないと考え、デルタをニュートラルに戻しました。
その後はオプション権利行使価格10750円前後でのもみあい。
13時から14時までわずか20円幅で絶望的な値動きでした。
日経225先物の値動きがない中、2月95Ｐ25円に1000枚超の買い板。
引けにかけてヘッジ売りがでてくると思いましたが、引け間際でデルタもニュートラルだったので様子見にしました。
14時半過ぎから売りがでてきて日経225先物は10710円で引けました。
高値もみあいとなっていますが、簡単には上に行かなそうな感じです。
米雇用統計次第となりそうですが、一旦は利食いがでやすい水準だと考えています。
前場、日経225先物は10720円で始まりました。
今日も寄り後は利食いの売りがでてくると考え、2月90Ｐ14円で買い。
すぐには下がらずヘッジで2月95Ｐ30円売り。
再度下落する場面で2月85Ｐ7円を買ってデルタをマイナスに傾けました。
日経225先物は昨日の安値10660円まで下落。
しかし、その後は反発に転じました。
2月95Ｐ30円を売ってデルタをプラスへ。
日経225先物は10770円まで上昇しましたが、昨日の高値10800円を抜く力はなく下落。
前場終値は10730円となりました。
デルタはプラスをキープしています。
後場、日経225先物は10800円まで上昇しました。
買い戻しを期待して2月120Ｃ15円を買い。
10750円を割り込んだ時点で2月117Ｃ25円売り、2月92Ｐ20円買いでデルタをマイナスにしました。
前場デルタマイナスで仕掛けて失敗。後場寄り直後デルタプラスで仕掛けて失敗。
これが3回目の仕掛けとなりました。
このまま10750円前後でもみあうとマイナスになる可能性が高まります。
しかし、2時過ぎに前場安値10710円を割り込みました。
その後、日経225先物は10660円まで下落。2月95Ｐ35円で売りヘッジ。
結局引けは10690円となりました。
本日の損益は +78000円でした。
夕場も様子を見ようと考えています。
前場、日経225先物は10780円で始まった後、10790円まで上昇。
昨年の高値10770円を上回りました。
ただ、ＣＭＥの10820円には届かず。一旦利食いがでてくると考え2月限117Ｃ25円を売り。
日経225先物は10710円まで下落した後、オプション権利行使価格10750円を意識してもみあいとなりました。
日経225先物には大口の商いが入っていますが、短期筋の仕掛けで大きく動く感じではありませんでした。
前引けにかけて10750円を超えてきたので、2月117Ｃ25円を買い戻ししてデルタをニュートラルに戻しました。
後場は様子を見ながらまた仕掛けていこうと考えています。
今日の日経225先物は上昇。高値は10700円でした。
今日は様子見で取引していません。今週はＳＱ週となっているので、2月限を見ています。
売買状況を見ていると商いは低調で、市場参加者は少ないようです。
前場は主に東証アローヘッド稼働日なので日経225採用銘柄の動きを見ていました。
確かに板の動きは早くなっていますが、大型株ではそんなに影響はないようです。
裁定取引がもっと活発になり、先物・オプションの流動性も高まればと期待しています。
後場も様子見にして、明日から取引を開始する予定です。
