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9/30(水)後場 日経225先物10110円 もみあい

後場、日経225先物は10120円で始まりました。

もみあいが続いていましたが、1時半頃に前場安値10090円を割りこんで10070円まで下落しました。

ただ、そんなに売り込むこともないと考え、様子見継続。

その後は昨日の終値10100円前後でもみあい引けは10110円となりました。

 

明日は日銀短観が発表されます。

少しは動いてくれるといいのですが(^-^;

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9/30(水)前場 日経225先物10110円 もみあい

昨日のNYダウは47.16ドル安の9742.20ドル。そしてCME日経225先物は10075円でした。

前場、日経225先物は10120円と高く始まりました。

期末のドレッシング買いが入っているのかと考え、10月95P25円を売ってデルタを少しプラスに傾けました。

しかし10時過ぎまで10130円前後でまったく動かず。

そして、日経225先物は下落に転じました。

10月95P25円を買い戻してデルタニュートラルへ。

75日移動平均線に近いところでほとんど動かず、前場の値幅は60円となりました。

後場も動きそうにないので、様子見となりそうです。

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9/29(火)後場 日経225先物10100円 もみあい

後場、日経225先物は10110円で始まりました。

10120買い10130円売り気配でしばらくもみあっていましたが、10120円に500枚の大口の売りが入り、そのまま10060円まで下落しました。

10140円まで上昇したら10月95P30円を売りにいこうと考えていましたが、予想外の大口売りに様子見。

大口の売り物がでてきていたので、前場安値10070円と同値をつけたあたりで10月925P18円買い。しかし10060円で反発。

10月95P35円売りでヘッジ。その後10080円近辺でもみあい、何回か同じ商いを仕掛けましたが、日経225先物が全然動かないのでデルタニュートラルにして諦めました。

今日は予想通りとはいえ、特に1時以降は全然動きませんでした(;;;´Д`)

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9/29(火)前場 日経225先物10110円 上昇

前場、日経225先物は10120円とCME日経225先物10205円より安く始まりました。

そして、日経225先物はそのまま下落。

下落する過程で10月925P16円を8枚買ってデルタを少しマイナスに傾けました。

10070円つけたところで、925P18円で半分決済。

後は様子見となりました。

75日移動平均線が下支えとなるのかどうか。上にいくようでしたら、少し勝負してみようと考えています。

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NYダウ9789.36ドル 上昇

昨日のNYダウは124.17ドル高の9789.36ドルとなりました。

そして、CME日経225先物は175円高の10205円となっています。

25日移動平均線(10350円)オプション権利行使価格10250円が意識されて上値は重そうです。

一方、ドル円相場も89円台後半ということで仕掛けの売りもしづらいでしょう。

期末も控えていますし、基本的には様子見となりそうです。

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9/28(月)後場 日経225先物10030円 もみあい

後場、日経225先物は再度1万円を割れて安値9970円まで下落しました。

前場から持ち越した分は利食いになりました。

さらに10月90P17円を買い。しかし、すぐに日経225先物は上昇に転じたので10月925P30円でヘッジ売りをいれました。

今日は寄りからボラティリティは上昇していて、場中にはあまりボラティリティは上がりませんでした。

1万円を割れたといっても、日中の値幅は130円ですからあまり動いていません。

結局、後場の値幅は60円と小動き。

本日の収益は+70000円でした。

今週は日銀短観、米雇用統計など重要な経済指標が控えています。

為替も87円10銭を超えて円高が進むのは難しいところです。

期末を控えていますし、明日以降は様子見ムードが強まるのではないかと考えています。

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9/28(月)前場 日経225先物10020円 下落

前場、日経225先物は10080円で始まりました。

ドル円が88円台に突入してきていることから売り仕掛けが入ってくると考え、寄りで10月925P20円買い、デルタをマイナスに傾けました。

日経225先物はそのまま下落。さらに10040円どころで仕掛けの売りが入って10010円まで下げました。

925P25円で一部決済して、デルタニュートラルへ。

さらに10月90P13円買い。15円で半分決済。

その後は戻り高値10070円を超えるかどうかを見ていました。

9時40分過ぎに日経225先物が10070円を超えて来たので10月925P25円で売り。

デルタをプラスに傾けました。

日経225先物は10090円まで上昇しましたが、高値を超えることなく下落。

10月90P14円を買ってデルタを再びマイナスへ。

日経225先物は10時20分頃1万円の大台を割れて9990円まで下落しました。

90P14円買いは一部15円で決済。

デルタは少しマイナスとなっています。

日経225先物は290円安と大きく下がりましたが、前場の値幅は110円とあまり動きませんでした。後場は1万円割れをもう一度仕掛けてくるかどうかが焦点となりそうです。

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リーマンインテリジェンス

木曜日に

リーマンインテリジェンス

という勉強会に参加してきました。

今回はFP資格を持つ友人のSONさんがFXに関してのセミナーをされるということでした。

SONさんは初めてのセミナーということで緊張されているようでしたが(笑)、話の内容は分かり易く、FXの初心者の方にも理解しやすい内容だったと思います。

セミナーの後は懇親会へ。

今回は投資関係のセミナーということで投資に興味のある人が多く、色々お話をすることができました。

リーマンインテリジェンスのもう一人の主催者リックルハングさんともお話でき有意義な時間を過ごすことができました。

リーマンインテリジェンスでは今回は投資でしたが、テーマを変えて毎月勉強会を開催しています。主催者のお二人はFP資格をもっているので、お金に関することがメインですが、
自己啓発など他のこともテーマに勉強会をされていくそうです。

私も今後興味のあるテーマには参加していこうと考えています。


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ドル90円割れ

ドルが対円に対して90円割れ、89円96銭まで円高が進んだようです。

日経225先物の動きにもドル円の動きは大きな影響を与えます。

特にドルが90円を割り込むような動きになると、1月につけた87円台も意識してくるでしょう。

そうなると日経225先物75日移動平均線(10073円)、節目の10000円を目指す展開になることが予想されます。

現在は90円台に戻っていますが、今後どうなるのか。

為替動向が注目されます。

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9/25(金)後場 日経225先物10310円

後場、日経225先物は10260円で始まった後10300円まで上昇。

10月95P25円を売りに行きましたが、間に合わず。

デルタ調整のため975P45円を売り。

少し下がったところで95P25円売りが約定してデルタはプラスになりました。

その後はもみあい、デルタ調整で商いを少ししただけで、ほとんど様子見となりました。

ポジションは残しましたが、デルタ・ガンマ共にほぼゼロになっています。

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9/25(金)前場 日経225先物10250円 下落

昨日のNYダウは41.11ドル安の9707.44ドルでした。

前場、日経225先物は10340円で始まりました。

ちょうど、25日移動平均線付近なのでどちらに動くかわからず様子見。

しばらく10300円ー10350円でもみあっていましたが、プットのボラティリティが上昇。

下への仕掛けが入ると考えましたが、10月95P20円で買うことができず。

そのまま日経225先物はオプション権利行使価格10250円まで下落。

10250円は簡単に割れないだろうと考えていましたが、大口の売りにより割れてきたので、

10月925P14円で買い。

安値10230円まで下落しましたが、10270円まで反発したので10月950P25円売りヘッジ。

再度10230円まで下落する過程で92P14円を買い増しして、デルタはマイナスとなっています。

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SPANパラメーター 360円

本日のオプション取引マスター道場で

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9/24(木)後場 日経225先物10460円

後場、日経225先物は10470円で始まりました。

その後は10450円前後でのもみあい。

13時半頃にさらに下落して10410円まで下がりました。

その後は反発。

引けにかけて10500円を突破してきましたが、終値は10460円となりました。

あまりポジションは持ちたくなかったので、後場は様子見となりました。

本日の収益は+40000円でした。

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9/24(木)前場 日経225先物10510円 上昇

FOMCを受けた昨日のNYダウは81.32ドル安の9748.55ドルでした。

ただ、シルバーウィーク中はNY市場もあまり動いていませんでした。

前場、日経225先物は10360円で寄った後上昇。

10400円を超えたところで10月975P30円で売り。

日経225先物はそのまま10500円まで一気に上昇しました。

10月975Pは25円で決済。後はしばらく様子見となりました。

日経225先物は10460円まで調整した後、再び上昇。

10500円突破すると考えて10月975P25円で売り。

高値10530円まで上昇したものの、9月SQ値10541.92円を意識してなかなか上値を追う形にはなりませんでした。

後場に持ち越ししたくなかったので前引けで決済。うまく20円で返済することができました。

後場は達成感から利食いが優勢になる展開になると考えています。

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9/18(金)後場 日経225先物10340円 もみあい

後場、日経225先物は10280円で始まりました。

連休を控えてポジションを持ちづらいので、13時過ぎに取引を終了しました。

14時過ぎに高値10370円まで上昇しましたが、昨日の終値10380円には届かずに下落。

引けにかけてボラティリティは上昇、日経225先物の終値は10340円となりました。

先月もお話しましたが、今日みたいな連休前の動きを来月の

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ウェブセミナーでもう一度振り返ってみる予定です。

本日はポジション調整だけでしたので、収益は +26000円でした。

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鳩山内閣 支持率 75%

本日の日経新聞によると鳩山内閣の支持率が75%と政権発足時としては小泉内閣に続く歴代2位の記録だそうです。

マーケットでは銀行株の下落、円高懸念など警戒感の方が強いですが、今後の政策に対する期待感は強いようです。

小泉政権の時は構造改革期待からマーケットも政治に対する関心は高いものでした。

特に外国人投資家は構造改革期待で日本株を買ってきていました。

ただ、小泉政権の後は特に政治を意識することはなくなったのですが、鳩山政権では経済対策などを今後どうしていくのかというのはマーケットも関心を持っています。

今後の政策に関して注目していこうと考えています。

亀井ショックで銀行株急落

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9/18(金)前場 日経225先物10280円 下落

前場、日経225先物は10330円と安く始まった後は、10360円ー10310円でのもみあいとなりました。

日経225先物が50円幅でもみ合っている中、プットのボラティリティが上昇。

今月の オプションLABO でお話させていただいた連休前の動きで、日経225先物の売りも関係あると考えています。

10時過ぎに昨日の安値10300円割れ。

そこで持ち越していたコールのポジションをすべて決済。

そしてオプション権利行使価格10250円前後までの下落を見込んで10月925P16円を買いに行くべきでしたが、連休前でポジションをあまり持ちたくなくて躊躇してたら買えませんでした。

その後、日経225先物は10250円まで下落。10月925Pは19円まで上昇。10月95P35円売りでスプレッドを組むこともできました。

その後、日経225先物は10310円まで戻し、引けは10280円となりました。

後場は様子見となりそうです。

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NYダウ9783.92ドル 小幅安

昨日のNYダウは7.79ドル安の9783.92ドルでした。

CME日経225先物は10380円。

25日移動平均線(10364円)前後のもみあいが今日も続きそうです。

上値はオプション権利行使価格10500円、下値は昨日の安値10300円が意識されるでしょう。

連休を控え、積極的にポジションを持つことは難しいところです。

ポジションの決済を中心に取引していこうと考えています。

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NY金 最高値更新

金のドル建て価格が上昇しています。NY金先物の期近は1019.8ドルと最高値を更新しました。

金とドルは逆相関の関係にあることが知られています。

金価格が上昇すれば、ドルは安くなる傾向にあるということです。

そして、金価格が上昇すれば、株価も下がる傾向にあります。

景気の先行き懸念から金が買われるという側面があるからです。

ですが、現状では金もNYダウも買われ年初来高値を両方とも更新しています。

この傾向がしばらく続くのかどうか。どちらかはいずれ調整局面に入る可能性が高いと考えていますので、値動きには注目しています。

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9/17(木)後場 日経225先物10380円 上昇

後場、日経225先物は10360円で始まり10380円まで上昇。

また10月112C13円で買って、10月110C30円で売りヘッジ。

13時過ぎに安値を更新してきたので、

10月925P17円買い。

しかし、10300円で反発したので、10月950P30円でヘッジ売り。

前場と同じ商いとなりました。

2時半頃から日経225先物は上昇して高値10400円まで上がりました。

しかし、引け間際の動きで取引はなしでした。

ポジションデルタはほぼフラットになっています。

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9/17(木)前場 日経225先物10360円 上昇

前場、日経225先物は10350円で始まりました。

25日移動平均線を意識した展開。

10月112C13円買い、10月110C30円売りヘッジ。

10月925P17円買い、10月95P30円売りヘッジ。

上下動いたところで仕掛けて行きましたが、どちらにも動かず。ヘッジを入れる結果となりました。

日経225先物は狭いレンジとなっていますが、500枚単位の大口の注文が入っています。

デルタはニュートラルで9時半以降は様子見となりました。

後場は前場高値・安値をブレイクしそうでしたら、もう一度仕掛けていこうと考えています。

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NYダウ9791.71ドル 3日続伸 年初来高値更新

昨日のNYダウは108.30ドル高の9791.71ドルで、年初来高値を更新しました。

そして、CME日経225先物は10310円となっています。

NYダウは上昇していますが、ドル安の流れが続いています。

NY金価格が1020ドル台と高値を更新し、ユーロや豪ドルなども上昇しています。

日経225先物に関しては円高と新政権の不透明感という2つが重しになっているようです。

本日のポイントは上値は25日移動平均線(10366円)。

昨日は見事に押し戻された形となりました。

そして、下値はオプション権利行使価格10250円。

10300円前後で寄り付いた後、これらの節目をどう意識して動くのかに注目して取引していこうと考えています。

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オプションLABO10月レポート コールスプレッド

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9/16(水)後場 日経225先物10190円 

後場、日経225先物は10300円で始まりました。

そして、前場高値10330円を超えて、10370円まで上昇。

10月112Cは12円、13円で決済。そして10月925Pは20円で決済。

そして、今まで持ち越していたプットの残りをすべて決済してポジションはなしになりました。

その後、10350円前後でのもみあい。

利益がでましたし、ポジションもなくなったので、13時半頃に取引を終了しました。

本日の損益は +86000円でした。

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金融担当大臣 亀井氏 国民新党 日経225先物廃止

前場、内閣の人事では特に相場は動きませんでしたが、金融担当大臣が亀井氏となったことは今後何かでてくる可能性もあります。

まあないとは思いますが、国民新党は昨年10月の緊急金融安定化対策で日経225先物の廃止を提言しています。

緊急金融安定化対策について

どれもほとんど不可能な内容ばかりですが、何をしてくるかわかりません。

「亀井金融相」に関係者戸惑い

の記事で書かれているように、証券優遇税制の廃止などがでてくる可能性もあります。

今後の発言には注目しておきたいと考えています。


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9/16(水)前場 日経225先物10310円 上昇

前場、日経225先物は10230円で寄付きました。

そして、高値10280円ー安値10230円でもみあい。

今日も動かないと考えていましたが、10時前に10280円を抜いてきたので10月925P25円を売ってデルタをプラスへ。

そのまま日経225先物は10300円を突破。

10月110C25円に大きな買いが入ったので、出遅れていた10月112C10円を買ってさらにデルタをプラスに傾けました。

25日移動平均線が上値に控えていますが、10300円突破の時の先物の買いと10月110C25円の買いを見て上値をとってくると考え、10月110C30円でヘッジの売りは入れませんでした。

デルタはプラス継続でポジションを持ち越しました。

後場もう少し上昇することを期待しています。

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NYダウ9683.41ドル 11ヶ月ぶり高値

昨日のNYダウは56.61ドル高の9683.41ドル、11ヶ月ぶりに高値を更新しました。

CME日経225先物は10235円となっています。

オプション権利行使価格10250円前後で今日も動きづらいところ。

上値は5日線10288円を意識して10300円を目途、下値は昨日の安値10140円を考えています。

ドル円も91円前後で落ちついているので仕掛けも入りづらいでしょう。

寄りから様子を見て慎重に取引していこうと考えています。

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ガイアの夜明け マネー動乱 第4幕 ~リーマン破たんから1年 金融暴走の果て~

ガイアの夜明け マネー動乱 第4幕 ~リーマン破たんから1年 金融暴走の果て~

を見ました。

最初ある外資系証券がでていて、年間100億円の利益をトレードでだしているとのことでした。1秒間で200~300銘柄取引できるシステムがあり損失をだすことはないと言ってましたので、裁定取引のシステムではないかと考えています。

それよりも最後の”金融爆弾商品”と紹介されていたファンドはすごかったですね。不動産関連のファンドですが、100万円投資して元本が3万1千円。ほとんどゼロになっています。現在訴訟を起こしているようですが、どうなるのでしょうか。

私が証券営業をしていた10年前はそこまで複雑な金融商品というのは販売していなかったと思います。

詳しい内容はわかりませんが、そういった商品はデリバティブの技術を駆使して作られたものも多いです。

そういった商品によりまたデイバティブのイメージが悪くなるのは残念なことです。

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日経225先物 売り仕掛け

本日のオプション取引マスター道場で

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9/15(火)後場 日経225先物10190円 もみあい

後場、日経225先物はもみあい。

10150円を割り込めばプットの買いで仕掛けようと考えていましたが、結局10200円前後でのもみあいとなりました。

予想通りの展開とはいえ、それで何か仕掛けたわけではなく、結局後場はノートレードでした。

今日は前場で利益がでていたので、後場は休みにしていも良かったのですが、ポジションが残っているので、デルタ・ガンマには注意していました。

ポジションデルタはほぼフラットとなっています。

本日の収益は+86000円でした。

取引枚数をこれから増やしていこうと考えていますが来週は連休が控えていますし、中間期末ですので、10月から勝負していこうと思います。

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9/15(火)前場 日経225先物10180円 もみあい

前場、日経225先物は10230円で始まりました。

オプション権利行使価格10250円は抜けないと考え10月110C25円を売ってデルタをマイナスへ。

しかし、下値が堅かったので10月925P35円を売って、ショートストラングルのポジションを追加してデルタニュートラルへ。

その後、日経225先物はオプション権利行使価格10250円を超えたので、10月112C11円を買ってデルタを少しプラスにしました。

しかし、高値10260円の後は下落に転じたので、再度10月110C25円を売ってデルタをマイナスへ。

10時10分頃10220円に大口の仕掛け売り。

10月875P14円を買い増ししてデルタ勝負。

日経225先物は10140円まで下落。10月90P25円売りヘッジしてデルタをニュートラルにしました。

日経225先物昨日の安値10120円を意識して、反発しました。

前引けは昨日の終値と同じ10180円となりました。

後場、10140円を割り込むようでしたら、再度プットの買いで勝負。

下に行かないようでしたら、10200円前後でのもみあいとなるでしょうから様子見にしようと考えています。

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NYダウ9626.80ドル 上昇

昨日のNYダウは21.39ドル高の9626.80ドルとなりました。

CME日経225先物は10255円とオプション権利行使価格10250円前後となっています。

昨日はクレディスイスが日経225先物を3572枚売り。CTAによる売り崩しがあったと推定されています。

今日も一旦は上昇するものの上値は重いでしょうからプットの買いメインで売買していこうと考えています。

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9/14(月)後場 日経225先物10180円 もみあい

後場、日経225先物は10170円で始まった後10200円まで上昇。また下を目指すと考え10月925P45円で一部買い決済してデルタをマイナスにしました。

日経225先物は1時頃から10160~10180円のもみあいが続いた後10140円まで下落しましたが、前場安値10120円を下回らずに反発。10月875P17円で一部売り決済して14時半過ぎにデルタを中立に戻しました。

その後は様子見。日経225先物は結局10180円で引けました。後場の値幅は60円とほとんど動きませんでした。

本日の収益は+72000円でした。

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9/14(月)日経225先物10150円 下落

前場、日経225先物は10340円で寄り付きました。ドル円は90円を割っていませんが、先物に仕掛け的な売りがでてくると考え、プットの買いメインで取引しようと考えていました。

最初10300円を割った時点では様子見のため仕掛けず。そして、オプション権利行使価格10250円を割るかどうか注目していました。その後日経225先物は10250円をあっさりと割り込みました。

下落する過程で10月875P15円、16円で32枚買い。そして10月90P25円で売り、さらに10月925P45円売りでスプレッドを組みました。ただ、75日移動平均線(10020円)までは抵抗線がないのでデルタはマイナス継続。

その後日経225先物は10120円まで下落。デルタ勝負でさらに10月875P20円を買い増し。
しかし日経225先物は10150円前後まで戻したので、10月90P30円を売ってデルタはほぼフラットにしました。

前場である程度利益がでているので、後場は慎重に取引していこうと考えています。

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オプションLABO

エンジュクさんで7月にセミナーをやらせていただきましたが、今月から

オプションLABO

という会員制コンテンツをやらせていただくことになりました。

セミナーでも具体例を挙げましたが、これから毎月SQまでの相場を振り返り具体的な戦術と次限月の戦略をウェブセミナーという形で、またオプションのそれぞれの戦略についてレポートという形で提供させていただきます。

7月のセミナーDVDを買うと入会金と9月分の会費が無料になるキャンペーンをしていますので、よろしくお願いします。

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ドル離れ 円高基調続く

円高が続いています。NY市場では1ドル90円21銭まで上昇し、90円割れが視野に入ってきています。

金や原油などの商品価格の上昇や、ユーロや資源国通貨を買う動きが強まっていること、

また、以前はドル安=NYダウ下落だったのですが、今はドル安=NYダウ上昇となっていることからドル安が特に悪い感じになっていないことなどから、ドル安はまだ続く可能性があります。

10500円前後でもみあいを続けている日経225先物ですが、1ドル80円台に突入すると影響は大きいと考えています。

それでもNYダウが堅調な間は大丈夫でしょうが、円高とNYダウ下落が重なると大幅に下がる恐れがあります。

今後も為替とNYダウの動きには注意が必要です。

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9/10(木)後場 日経225先物10510円 上昇

後場、日経225先物は10460円で始まりました。

安値10450円を下回りませんでしたが、10480円前後で膠着状態。

14時過ぎにようやく10500円を突破して高値10530円まで上昇しました。

90P25円売りは20円で決済できましたが、後場から何もできませんでした。

本日の収益は+40000円でした。

明日のSQ値は10500円を上回るのか注目しています。

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9/10(木)前場 日経225先物10450円 上昇

前場、日経225先物は10380円とCMEの終値10455円より安く始まりました。

しかし、その後上昇し25日移動平均線を上回ってきました。

上昇する過程で10月11250コール30円に大きな買い物が入ってきているので、コールの買い戻しが入ると考え、10月115C15円を買いにいこうと考えていました。

しかし、一瞬10月115C15円買いと10月90P25円売りで迷い、プット売りを選択してしまいました。

10月90P25円で売り。

結局ボラティリティの上昇により115Cは20円まで5円上昇しましたが、90Pはほとんど反応なし。

やはりコールの買いをするべきでした。

後場は10450円を割れれば90Pは決済するしかなさそうです。

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NYダウ 9547.22ドル 上昇

昨日のNYダウは49.88ドル高の9547.22ドルでした。

そして、CME日経225先物は104550円となっています。

オプション権利行使価格10500円25日移動平均線10413円に挟まれています。

上値は重いと思いますが、明日のSQを控え10500円突破を仕掛けてくる可能性があります。

寄りは様子を見ながら上下どちらに仕掛けてきてもオプション買いで勝負しようと考えています。

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9/9(水)後場 日経225先物10340円 もみあい

後場、日経225先物は10330円と安く始まりました。

10月90P30円一部買い戻し、10月85P14円を買い増ししてデルタをマイナスへ。

日経225先物はそのまま下落を続け、10240円まで下がりました。

オプション権利行使価格10250円は大きく割り込まないと考え、10月875P25円で決済して、デルタを中立に戻しました。

その後は10280円前後でもみあい。

そして引けにかけて上昇に転じました。

途中10月85P16円カイ、10月90P35円ヤリになったので、すべてポジションを決済しました。

本日の収益は +90000円でした。

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9/9(水)前場 日経225先物10360円 もみあい

昨日のNYダウは56.07ドル高の9497.34ドルでした。

しかし、前場日経225先物は円高警戒感からか10350円と安く始まりました。

25日移動平均線が上値になると考え10月875P20円を買い。

しかし、日経225先物が反発に転じたので10月90P30円を売ってデルタをプラスにしました。

その後、日経225先物は10390円まで上昇しましたが、結局もみあいとなってしまいました。

メジャーSQ前の水曜日ということで、動きことを期待していたのですが、前場は値幅60円と動きませんでした。

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日経平均オプション 取引残高194万枚 過去最高

昨日オプション道場の

リーマン破たんから1年

という記事で、

”相場が堅調でボラティリティが落ち着いてくるとオプションを売る人が増えてきますが、暴落はいつでも起こりうるということは考えておかなければいけないでしょう”

と書きました。

そして、本日の日経新聞では8日時点のオプション取引の総建玉が194万枚と過去最高水準となっていて、海外のヘッジファンドや個人投資家がオプションを売っているという記事がでていました。

今すぐに暴落が起こるとかそういうことはないでしょうが、何かのきっかけで相場が動きだすと、オプションの売り方の買い戻しにより大きく変動することがあります。

取引残高が過去最高水準などポジションが大きく偏っている時は注意が必要でしょう。

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リーマン破たんから1年

本日のオプション取引マスター道場で

リーマン破たんから1年

という記事を書きましたので、よろしくお願いします。

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9/8(火)後場 日経225先物10410円 上昇

後場、日経225先物は10330円で始まった後はジリジリと値を上げ、10410円と高値引けとなりました。

10月90P35円で売りを入れ少しデルタをプラスにしましたが、その後は様子見となりました。

丁度、25日移動平均線上で終わっています。

ポジションデルタは少しプラスですが、そのままポジションは持ち越しました。

明日はSQ週の水曜日ということで少し動くことを期待しています。

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9/8(火)前場 日経225先物10320円 もみあい

前場、日経225先物はもみあい。

9月限は105Cや102Pなどほとんどアット・ザ・マネーしか取引できるところがないので、今日から10月限の商いを開始。

上値は25日移動平均線10400円近辺で抑えられると考えていたので、プットの買いを狙っていました。

昨日の終値10310円を割り込んだところで 10月850P17円で買い。しかし、10300円を割れる感じではなかったので、10月875P25円を売って、デルタはほぼニュートラルにしました。

後場はまた様子を見ながらになりそうです。

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NT倍率10.92倍 9年ぶり高水準

昨日のNT倍率(日経平均株価をTOPIXで割って算出する指数)が10.92倍まで上昇し、

2000年9月以来、9年ぶりの高水準を記録したようです。

日経平均株価はハイテク株の比重が高く、一方、TOPIXは時価総額の高い銀行や保険など内需関連の比重が高くなります。

民主党政権により内需拡大政策により円高が進むとも言われていますが、NT倍率は内需株より外需依存のハイテク株の方が動きが強く、逆の動きをしているようです。

NT倍率チャート

ケンミレ

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9/7(月)後場 日経225先物10310円 もみあい

後場、日経225先物はもみあい。

14時過ぎまで10280円~10310円をわずか30円幅で何もできない状態でした。

14時15分過ぎに買い物が入り10330円まで上昇。

しかし、そこから買い上がる力はなく、引けは10310円となりました。

NY市場がレイバーデーで本日休場となるので、商いは閑散でした。

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9/7(月)前場 日経225先物10290円 上昇

先週末、雇用統計を受けてNYダウは96.66ドル高の9441.27ドルとなりました。

そして、日経225先物も10310円と高く始まりました。

ただ、25日移動平均線(10408円)75日移動平均線(9957円)に挟まれて動きづらいところです。

前場はポジションを決済したのみでした。

9月950P買いと9月975P売りのポジションで、950Pは5円、4円で決済。

975Pは10円ですべて決済しました。

あまり動きそうになかったので、売り決済からしたのは良かったです。

後場も基本的に様子見にしようと考えています。

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三井住友 大和証券 合弁解消

本日の日経新聞トップ記事は

三井住友 大和証券 合弁解消へ

でした。

今春、三井住友が日興コーディアル証券と日興シティグループ証券の買収を決め、大和証券とどう統合していくかということに注目していました。

大和証券はこれから独立系としてどう戦略をとっていくのか。三井住友との友好関係は維持していくということですが、新たな顧客基盤を作っていくことは必要でしょう。

私は証券会社出身なので、どんどん証券会社が銀行の子会社になっていくのは寂しいものでしたが、これで野村証券と大和証券の大手2社は独立系でいくことになりました。

頑張ってもらいたいものです。

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8月 外国人投資家 買い越し

本日のオプション取引マスター道場で

8月 外国人投資家 買い越し

という記事を書きましたので、よろしくお願いします。

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9/4(金)後場 日経225先物10190円 もみあい 

後場、日経225先物は10170円と前場安値10180円を下回って始まりました。

その後、10140円まで下落。

寄りでプット買いを仕掛けようとしましたが、買うことができませんでした。

デルタは少しマイナス、そしてポジティブガンマのポジションでしたので、日経225先物が下落するにつれて利益が多少増えました。

ただ、そんなに下がるとは思っていなかったので9月950P17円で一部売り決済して、デルタニュートラルに戻しました。

その後、日経225先物は反発して、昨日の終値10200円近辺でのもみあい。

引けにかけて少し下がりましたが、様子見していました。

結局、引けは10190円となりました。

ポジションデルタはほぼニュートラルとなっています。

ただ、ガンマはプラスなので今夜NY市場が動くことを期待しています。

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9/4(金)前場 日経225先物10200円 もみあい

予想通りというか、寄り付き後日経225先物は10250円前後でのもみあい。

積極的に商いはしませんでしたが、デルタ調整で9月950P11円買い 9月975P25円売りを何回か繰り返しました。

そしてデルタを少しマイナスにしていましたが、10時過ぎまで日経225先物はほとんど動きませんでした。

ようやく10時半すぎに下落して、昨日の終値10200円を割り込みました。

ただ、昨日の安値10180円は簡単に割りこまないと考え9月950P13円で一部決済。

デルタはまだマイナスですが、ほぼフラットにしています。

後場もあまり動きそうにないので、基本様子見にしようと考えています。

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NYダウ9344.61ドル CME日経225先物10240円

昨日のNYダウは63.94ドル高の9344.61ドルでした。

それを受けてCME日経225先物は10240円となっています。

本日アメリカ雇用統計があり、またオプション権利行使価格10250円前後で動きづらいところです。

昨日は仕掛けが入るかと思いましたが、CTAもおとなしかったようでもみあい。

今日も中長期投資家は様子見でしょうから、仕掛け的な商いが入ってくるかどうかがポイントとなりそうです。

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9/3(木)後場 日経225先物10200円 

後場、日経225先物は10290円で始まり、高値10300円まで上昇しました。

9月975P30円で一部買い戻し。ただ、高値更新を期待してデルタはプラス継続。

しかし、昨日の高値10310円は抜けずに下落。

そして、10240円割れのところで9月975P35円を買い戻ししてデルタをニュートラルにしました。

結局もみあいとなってしまったので、あまり利益は伸びませんでした。

引けにかけて日経225先物は下落して、引けは10200円となりました。

本日の収益は+14000円と少しプラスで終わりました。

ポジションは残っていますが、デルタ・ガンマ共にほぼフラットとなっています。

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9/3(木)前場 日経225先物10250円 下落

前場、日経225先物は10250円で始まりました。

安値は10180円。

下落する過程で 9月950P17円、18円、20円で買い。

950P17円買いを1回9月975P35円でヘッジしましたが、後は下落に合わせてデルタはマイナスに傾けました。

10200円前後でもみあいが続きましたが下値に抵抗線もなく、10180円を下回れば950P25円で返済できると考え、975P45円でヘッジは入れませんでした。

しかし、日経225先物は上昇に転じ、10230円をつけたところで9月975P40円を売り。

今度は上値ブレイクを期待してデルタをプラスに傾けました。

後場は10250円前後でもみあうか、又は10270円をブレイクすることを期待して特に仕掛けをせず、うまく上昇すればポジションを決済していこうと考えています。

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NYダウ 9280.67ドル 下落

昨日のNYダウは29.93ドル安の9280.67ドルでした。

そしてCME日経225先物は10240円となっています。

オプション権利行使価格10250円近辺、25日移動平均線(10421円)75日移動平均線(9931円)に挟まれていること、また今週末アメリカ雇用統計を控えていることから、仕掛けづらいところです。

ただ、様子見の投資家が増えれば腕力で相場を動かしやすくなります。

昨日はクレディスイスが日経225先物・TOPIX先物共に大幅売り越し。

鯨幕相場と考えれば、今日は買いで仕掛けてくる日ですがどうなりますか(^-^;

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手法の変化

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9/2(水)後場 日経225先物 10310円上昇

後場、日経225先物は10250円前後でのもみあい。

10210円を割れそうだったらプットの買いで勝負する予定でしたが、方向感がないので925Pは10円、95Pは20円でそれぞれ決済して、場が引ける前に取引を終了しました。

14時半以降の動きは見ていませんでしたが、日経225先物は引けにかけて上昇し10310円で引けました。

ただ、現在(17時10分)日経225先物は10250円ですので、オプション権利行使価格10250円を意識した展開は続いているようです。

8月31日につけた10770円が目先の高値になると考えています。

後は下値として1万円、75日移動平均線(9900円前後)で止まるかどうかというところに注目しています。

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9/2(水)前場 日経225先物10240円 下落

前場、日経225先物は10280円で始まり、オプション権利行使価格10250円を意識した展開となりました。

プットで仕掛けるのが難しかったので9月107C30円を売りにいきましたが、下落する過程でボラティリティが上昇して、値段がなかなか下がらないので同値で決済。

そこで9月925P13円を買いにいきました。

日経225先物は10210円をつけた後反発。大きく売り込む動きもなく、9月950P25円を売ってデルタを中立に戻しました。

後場もあまり動きそうにありませんが、様子を見ながらまた仕掛けていこうと考えています。

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NYダウ 9310.60ドル 大幅下落

昨日のNYダウは185.68ドル安の9310.60ドルとなりました。

そして、CME日経225先物は10290円となっています。

25日移動平均線(10423円)を下回ってきていることから上値は重くなってくるでしょう。

オプション権利行使価格(10250円)を下抜けた場合は売り仕掛けがしやすいので、プットの買いで勝負しようと考えています。


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