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日経225先物オプショントレード戦略セミナー実践編

7月25日のトレード戦略セミナー実践編では前回よりも

より具体的に戦略をお話させていただく予定です。

まずは、ショートストラングルやブル・スプレッドなどを

今日ポジションを持ったらSQの時にどうなるのか、

日足チャートを見ながらどう戦略をたてるかみていきます。

ちょうど今、1万円前後なので、理解しやすいのではないか

と考えています。

また、実際に場中でどうポジションを組んでいくのか。

日経225先物・オプションの板や日中足を使いながら

解説していきます。

オプションの値段や板状況などは実際のものを参照します。

そして、今回も私が使っているエクセルシートを見ながら

デルタ・ガンマ・セータ・ベガなどのリスクをいかに管理していく

かをお話させていただきます。

実際の取引を完全に再現できるわけではありませんが、

考え方や仕掛け方などはなるべく実際に行っている

手法に近くなると考えています。

ご質問などがございましたら、遠慮なく私の方に

メール yanta@mbp.nifty.com

していただくか、エンジュクさんにお問い合わせ

していただければと思います。

よろしくお願いします。

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6/30(火)後場 日経225先物9930円 もみあい

本日はココログの障害でアクセスできない状態になってました。

ご迷惑をおかけしましたm(_ _)m

後場、日経225先物は下落に転じ、その後もみあいとなりました。

下値は25日移動平均線、上値は1万円を意識した展開となりました。

前場からデルタをマイナスにしたポジションを持っていたので、

本日の収益は+176,000円となり、今月は+1,173,000円となりました。

今日は久しぶりに、上昇・下落両方とることができました。

ポジションは少し残してますが、ほとんど決済しています。

明日は日銀短観が発表されます。

それによって1万円突破するかどうか判断できるのではないかと

考えています。

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6/30(火)前場 日経225先物9970円 上昇

昨日のNYダウは90.99ドル高の8529.39ドルと8500ドル台を回復。

それを受けてCME日経225先物も9945円と高く引けました。

昨日の高値9950円を抜けてくれば買い戻しも交え1万円突破もあると

考え、寄りからポジションデルタをプラスにして勝負しました。

さらに、7月105C20円を10枚買い増し。

1万円を超えたあたりで、7月105C25円で決済。

そして達成感から日経225先物は一旦売られると考え、デルタはマイナスにしています。

前場収益は+126000円でした。

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6/29(月)後場 日経225先物9820円 下落

後場、日経225先物は下落に転じました。

9900円割れのところでデルタはニュートラルにしましたが、

大きく下落するとは考えていなかったので勝負することが

できませんでした。

日経225先物は安値9750円とオプション権利行使価格を意識した展開となりました。

この下落をとれなかったのは痛いです(≧ヘ≦)

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6/29(月)前場 日経225先物9930円 もみあい 

先週末のNYダウは34.01ドル安の8438.39ドルでした。

前場、日経225先物は9890円で寄付き、先週末の終値9900円前後でのもみあい。

その後、上昇して高値9950円をつけました。

しかし、1万円を突破する力はなく前場は9930円で終了しました。

デルタはプラスに傾けていますが日銀短観を明後日に控え、また月末ですのであまり勝負にいっていません。

後場は基本的に様子見にしようと考えています。

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本日のメルマガ

”セミナー資料作成” というタイトルで本日のメルマガを配信させていただきました。よろしくお願いします。

登録はこちら

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6/26(金)後場 日経225先物9900円 上昇

後場、日経225先物は前場高値9870円を抜く展開。デルタは多少プラスにしましたが、9900円は簡単に抜かないだろうと考え、大きく勝負はしませんでした。

しばらくもみあいが続いていましたが、引けにかけて上昇し高値は9910円となっています。

本日の収益は+30000円で、なんとか100万円を超えることができました。

ポジションはデルタ、ガンマ共にほぼフラットとなっています。

来週以降またポジションを組んでいこうと考えています。

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6/26(金)前場 日経225先物9830円 もみあい

昨日のNYダウは172.54ドル高の8472.40ドル。それを受けてCME日経225先物は9905円と115円高となりました。

前場、日経225先物は9850円とCMEを下回って寄り付きました。9900円の壁は厚いとみて、プットの買いで勝負。7月87P19円、20円を合わせて40枚買い。

しかし、昨日の終値9790円まで下落した後上昇に転じ、その後はもみあいとなりました。

7月90P35円、92P60円、55円でヘッジを入れ、87P20円も何枚か決済してデルタはニュートラルに戻しました。

下値は25日移動平均線(9727円)、上値は9900円が抵抗となって後場も動きそうにありません。

週末ですし、後場は様子見にしようと考えています。

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24時間取引

大証の定例記者会見で24時間取引の話がでたようです。

詳しくはオプション取引マスター道場に書きましたので、よろしくお願いします。

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6/25(木)後場 日経225先物9790円 上昇

後場、日経225先物は買い戻しも交えて急上昇。高値9890円まで上昇しました。

ただ、さすがに9900円突破はならずに利食いに押され、終値は9790円となりましたが終日強い動きでした。

日経225先物はもう少し調整が入るかと考えていましたが、9500円はかなり堅く明日以降は25日移動平均線が支持線となるか注目しています。

国内の景気に関しては7月1日に日銀短観が発表されるので、注意が必要でしょう。

7月105Cは25円、30円、35円と決済していきました。ただ、途中で7月102C55円などでさらにヘッジを入れたので、本日の収益は+128000円となりました。

今週に入って日経225先物に値動きがでてきたので、10万円以上稼げる日が増えてきました。

今月の収益は989,000円(手数料・税金は考慮せず)となっています。

今月は100万円突破できるように頑張りたいと思います。

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6/25(木)前場 日経225先物9750円 上昇

昨日のNYダウは23.05ドル安の8299.86ドル。ただ、ナスダック指数やS&P500は高く指数はマチマチ。

そして、CME日経225先物は9645円と75円高でした。

前場、日経225先物は9640円で寄り付き、一旦だれたものの、上昇に転じました。しかし、上値には25日移動平均線(9700円近辺)があるので、様子見していました。

10時前後から9700円近辺でもみあい。

ただ、7月102C45円に大きな買い物が入っていたので上に仕掛けが入ると考え、7月105C20円24枚買い。簡単には上がりませんでしたが、引けに掛けて上昇し高値は9770円となっています。

7月102C45円と50円でヘッジ売りを入れましたが、デルタはプラスを維持しています。

後場もう少し上昇してくれるといいのですが(^-^;

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オプション取引の優位性とは

本日のオプション取引マスター道場で

オプション取引の優位性とは 

という記事を書かせていただきました。

よろしくお願いします。


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6/24(水) 日経225先物9570円 もみあい

昨日のNYダウは16.10ドル安の8322.91ドルでした。

前場、日経225先物は9600円と高寄りした後、もみあい。

下値9500円、上値25日移動平均線を意識した展開で動きませんでした。

後場も動かないとみて前場で取引終了しました。

ポジションは残っていますが、デルタ・ガンマともにほぼゼロとなっています。

また明日から仕掛けていきます。

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6/23(火)夕場 日経225先物9570円

夕場、積極的にトレードする気はなかったのですが、ポジションがまだ残っていたので場を見ていました。

最初、日経225先物は高寄りし、ボラティリティは低下。しかし、その後9520円に下落する過程でボラティリティが急上昇したので、買っていたプットを決済していきました。7月82Pも25円カイになったので何枚か決済し、残りは18枚となっています。

デルタは -0.11で下落すれば利益になるポジションを維持しています。

夕場利益は+48000円でした。

今日は久しぶりに枚数を勝負して、さらに夕場まで参戦したのでクタクタになりました。

24時間取引の話もでているようですが、そうなったらまた色々考えないといけないですね
(≧ヘ≦)

時代の流れとしてはしょうがないのでしょうが、制度変更というのは嫌なものです。

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6/23(火)後場 日経225先物9540円 もみあい

後場、日経225先物は前場安値9510円まで下落した後反発。戻り高値は9560円。

もう一回9500円割れを目指して売り仕掛けが入るかと考え、デルタはマイナス継続。

しかし、その後は9520円-9550円のもみあいで何もできませんでした。

もう今日はダメで、夕場取引もしようと考えていたところ、15時7分 7月82P25円に500枚買いが2発、349枚買いが1発でてきて、25円がうまく決済できました。

7月82Pは7月85P,7月87Pに比べてかなり出遅れていましたが、引けに掛けてようやく裁定が入ったような感じです。

本日の収益は+188000円でした。

ポジションはまだありますが、デルタは-0.04でほぼ中立となっています。

ただガンマはプラスで、明日9500円を割れてくればさらに利益がでる(と考えられる)ポジションにしています。

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6/23(火)前場 日経225先物9530円 大幅下落

昨日のNYダウは200.72ドル安の8339.01ドルと大幅に下落しました。

前場、日経225先物は寄り付き9640円と25日移動平均線を割り込む動き。

これは久しぶりに下への仕掛けがでると考えプット買いで勝負しました。

7月82P19円と20円で48枚買い。

7月87P50円、55円 7月85P30円、35円でヘッジを入れましたが、デルタはマイナス継続しています。

いいところでヘッジを入れてスプレッドを組めたので上がっても利益になると思いますが、後場9500円割れてくると大幅に利益がでます。

後場、下がることを期待しています(*^-^)

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スノーキーさんオフ会

土曜日にスノーキーさんのオフ会に参加させていただきました。

人気ブロガーの方が多数参加されていて、

ブログの話を色々聞くことができました。

それにしても、皆さん好奇心とエネルギーがすごい(゚ー゚;

結局朝まで飲み明かしましたhappy02

勉強熱心な投資家の方もいて投資についてお話することも

できましたし、とても楽しいオフ会でした。

スノーキーさん、ありがとうございました。

またよろしくお願いします o(_ _)oペコッ



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6/22(月)後場 日経225先物9830円 上昇

後場、日経225先物は上昇しました。

前場高値9830円を抜いた時はあまり仕掛けられず、105C30円で4枚買い、35円で決済。

その後、日経225先物は9900円まで上昇。7月107C17円、7月105C35円でスプレッドを組むチャンス。相場が高値もみあいの間に105C35円に2000枚以上の買い板。107Cは17円ヤリのまま。

これは17円買いチャンス、そして9900円を抜けてくる可能性もあると考え17円で30枚買い。しかし、その後日経225先物は9900円を試しましたが、下落に転じました。

下がってくる過程で今度はボラティリティが上昇。107C18円で半分返済しました。

引けに掛けて下落する過程でヘッジで105C35円を売って、デルタはほぼニュートラルとなっています。

本日の収益は+60000円でした。


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6/22(月)前場 日経225先物9800円 もみあい

先週末のNYダウは15.87ドル安の8539.73ドルと小幅安。

前場日経225先物は9790円と小幅高で寄り付きました。

その後、高値9830円-安値9760円と値幅70円のもみあい。

25日移動平均線が下値支持線として機能しているものの、積極的に買い上がる動きもないようです。

後場もあまり動きそうにないので、基本様子見にしようと考えています。

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本日のメルマガ

本日は ”デリバティブセミナー開催!” というタイトルでどういう内容をセミナーでお話するのか、また何故この時期に開催するのかを書かせていただきました。

メルマガ 日経225先物オプション奮闘日誌

また、今回はブログ 相場が読めない素人でも着実に稼げる方法を運営されているオプショントレーダー りんたんさんのメルマガ アメリカ相場概況メールマガジンを紹介させていただ

きました。役に立つメルマガですので、是非登録してみてください(*^-^)

よろしくお願いします。

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6/19(金)後場 日経225先物9770円 上昇

後場、日経225先物は安値9700円まで下落しましたが反発。引けに掛けて上昇し、結局9770円で引けました。

25日移動平均線が下支えになっている感じです。

このまま反発するようだとまたジリ高の展開が続きそうです。

ポジションはなしです。

来週からまた新たな気持ちで相場に取り組みたいと思います。

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6/19(金)前場 日経225先物9730円 もみあい

昨日のNYダウは58.42ドル高の8555.60ドルでした。

前場、日経225先物は9780円と高く寄った後、高値9830円まで上昇しました。しかし、買いは続かず下落に転じ、昨日の終値9730円と同値で引けました。

昨日は7月107Cと7月82Pを2枚づつ残していただけなので、ほぼノーポジションと考えていましたがボラティリティが急落し、夕場取引では107C17円、82P25円だったのに、107Cは16円82Pは14円と大幅にプレミアムが下がったところで決済させられました。夕場取引と比べて-24000円です。

わずかな枚数だったのでほっときましたが、昨日の夕場で決済しておくべきでした。

ボラティリティが下がっていたので、プットの売りを中心に商いしていきましたが、相場が下落に転じ利益はでていません。

後場はなんとかプラスになるようにしたいものです(^-^;

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日経225先物・オプショントレードセミナー開催

『デリバティブセミナー』を開催する事が決まりましたshine

日時:2009年7月25日(土)

    <午前>《入門編》 10:00~12:50(9:30開場) 
    <午後>《実践編》 14:00~17:50(13:30開場)

場所:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル 47F

エンジュクのホームページにて詳細を載せておりますのでぜひご確認くださいdownwardleft

 

頑張りますのでよろしくお願い致します。

関連記事

日経225先物初級講座

日経225先物実践講座

日経225オプション初級講座

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6/18(木)後場 日経225先物9730円 もみあい

後場、日経225先物は安値更新、9650円まで下落しました。しかし、25日移動平均線を割り込む様な動きはなく、引けにかけて上昇しました。

13時38分 7月85P35円に500枚買いなど、プットのボラティリティが上昇。収益が改善し、本日の収益は+74000円となりました。

また、14時55分ごろに7月85P35円500枚買い、7月87P55円500枚2発買い、さらに7月82P25円500枚3発買いがでてきました。

引けに掛けて日経225先物が上昇してきたので、プット買い+先物買いのポジションを組んだと推測しています。

こういう大きな商いがでてくるということはいいことですねヽ(´▽`)/

今日は25日移動平均線を割り込む動きはありませんでしたが、明日以降はどうなるか。
個人的には値動きがでてくるので、ここは一旦25日移動平均線を割れて調整局面に入ることを望んでいます。

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6/18(木)前場 日経225先物9670円 下落

前場、日経225先物はCMEの終値9725円より高い9770円で寄りつきました。

ただ、昨日とは違い素直に下落。プットを買ってデルタをマイナスにしました。

予想通りに下落したものの、ボラティリティが上がらずにあまり利益が伸びません。ヘッジでコールの買いを入れましたが、どうもうまくいきません。

25日移動平均線(9610円)を試すところはあると考えデルタはマイナスを継続しています。

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6/17(水)後場 日経225先物9830円  上昇

後場、日経225先物は9770円と少し安く始まった後、またまとまった買いが入り上昇。

前場、後場ともに寄り直後の買い、またテクニカル的な節目をまったく意識しないで買いあげているということで、中長期投資家がまとまった買い物を入れていたのかもしれません。

25日移動平均線程度までは下がると予想していましたが、買い意欲は思ったより強いようです。

今日の相場の動きには全く乗れず、相場の動きがわからなくなったので一旦ポジションは全部決済しました。

明日以降また戦略を考えます。

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6/17(水)前場 日経225先物9790円 もみあい

前場、日経225先物は9720円とCMEの終値9655円より65円高く寄りつくとその後急伸。

前日終値9770円もあっさりと突破して高値9840円まで上昇しました。

完全に想定外の動きにデルタヘッジをするのが精いっぱい。なんとか利益は確保できたものの、上昇分を勝負することはできませんでした。

相場観にはあまり頼りすぎないようにしていますが、それでも想定外の動きをされるとどうしても一歩仕掛けるのが遅くなってしまいます。

この水準ではどちらに動くかよくわからないので、後場は基本的に様子見にしようと考えています(;;;´Д`)

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NYダウ下落

昨日のNYダウは107.46ドル安の8504.67ドルと続落しました。それを受けてCME日経225先物は9655円となっています。

昨日の夕場取引はじり高で何もできなかったので、デルタはマイナス(相場が下がれば利益になる)のままにしています。

寄りからは25日移動平均線9588円を意識した展開になるでしょう。一旦は反発するでしょうが、利食いの動きが強まれば25日移動平均線を割り込む可能性も十分あるとみています。

場の状況を見ながら、今日もプットの買いをメインに取引していこうと考えています。

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本日のオプション取引マスター道場

本日は日経平均の変動率低下という記事を書かせていただきました。

よろしくお願いします。

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6/16(火)後場 日経225先物9770円 下落

後場、日経225先物は寄り付きから下落。下値としてオプション権利行使価格9750円を意識した展開。結局安値は9750円、引けは9770円となりました。

前場からデルタをマイナスにしたポジションで、予想通り相場がうまく下落したので利益になりました。今日の損益は+82000円となりました。

少しデルタをマイナスにしたままポジションを残してしまったので、このまま夕場取引をしてデルタ調整をしようと考えています。

今日はもみあいの中、7月85P30円に1000枚の売り物がでてきました。大きな売りも吸収できるほど厚い板になってきたので、かなりやり易くなってきたと思いますヽ(´▽`)/

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6/16(火)前場 日経225先物9850円 下落

前場、日経225先物は9910円とCMEの終値9825円より85円高い水準で寄り付きました。ただ1万円の壁は厚いと考えていましたので、下落するのを待っていました。

もみあいがしばらく続きましたが、10時前から下落に転じ7月82Pを20円で20枚買い。

安値は9830円。7月90P70円でヘッジを入れましたが、デルタはまだマイナスにしています。

特に下値支持線があるわけではないので、売り仕掛けしやすいところだと思います。

後場、さらに下落することを期待しています。

  • *P=プット 

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NYダウ下落 

昨日のNYダウは大幅下落。187.13ドル安の8612.13ドルとなりました。それを受けてCME日経225先物は215円安の9825円となっています。

いい調整局面になってきました。ここは利食いの動きが強まるでしょうから、基本的にはプットの買いで勝負していこうと考えています。とにかく値動きがでてきてほしいものです。

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本日のオプション取引マスター道場

今回は”ボラティリティを売買する”という記事を書かせていただきました。

よろしくお願いします。

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6/15(月)夕場 日経225先物9960円 下落

夕場、日経225先物は下落。終値は9960円と10000円を割り込みました。今晩のNY市場の動向次第ですが、1万円を割れていれば調整局面に入る可能性は高いとみています。

下値は25日移動平均線(9552円)が目途になるでしょう。下にいくようでしたらボラティリティの上昇が見込めるので、プットの買いで勝負していこうと考えています。

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6/15(月)後場 日経225先物10040円 もみあい

後場、日経225先物は安値更新10030円まで下落しました。ただ、1万円を割り込む感じではなく反発。そして13時半ごろからは、いつものようにもみあい。引けに掛けて下がってきましたが、安値は更新しませんでした。

高値10140円がSQ値10147.65円に押さえつけられた格好になっていますので、1万円を割り込んでくれば一旦調整局面に入る可能性は高いと考えています。

後場は値幅50円。特に仕掛けることはできませんでした。

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6/15(月)前場 日経225先物10070円 もみあい

先週末のNYダウは28.34ドル高の8799.26ドル。そして本日の日経225先物は10110円で寄った後先週末の終値10140円まで上昇したものの下落、安値は10060円でその後はもみあいとなりました。

ただ、引けにかけて10050円と安値を更新してきました。

7月85P20円を買い。しかし売り圧力が弱いので7月92P65円でヘッジ。デルタはほぼニュートラルとなっています。

方向感がまだないので、後場も慎重に取引していこうと考えています。

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6/12(金)後場 日経225先物10140円 上昇

後場、日経225先物は上昇。高値10180円とSQ値(推定10147.65円)を超えました。ただ、引けは10140円とSQ値とほぼ同じで判断が難しいところです。来週以降また戦略を考えます。

後場からの商いはSQ値を超えるかどうか半信半疑でしたが、前場高値を更新してきたのでコールの買い。7月112C20円を8枚買い、下がったら7月110C35円でヘッジを入れるつもりでしたが、そのままヘッジは入れず112Cは25円で決済しました。

その他の商いを入れて、本日の収益は+60000円。今月前半の収益は+414000円(手数料・税金などは考慮せず)と以前ほどではないですが、なんとか利益が上がるようになってきました。

板の状況などはリーマンショック前とほぼ同じになりましたし、ボラティリティも落ち着いています。

今日ぐらいの値動きがあればやり易いので、来週からはもっと枚数を増やしてリスクを取りにいこうと考えています。

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6/12(金)前場 日経225先物10080円 上昇

本日はSQ。昨日のNYダウは31.90ドル高の8770.92ドル。

日経225先物の寄りは10030円だったものの、SQ買い越し予想で10100円まで急伸。

当然、そんな動きには手がでず様子見。

それからどちらかに動けばついていこうと考えていましたが、もみあいとなってしまいました。

SQ値の推定値は10147.65円。幻のSQとなるのでしょうか・・・

上はSQ値、下は10000円が抵抗となり、後場も積極的には仕掛けづらいところです。

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6/11(木)後場 日経225先物10020円 もみあい

後場、寄りで前場少し持っていたポジションを決済して取引終了。後場も1万円前後で動かないと判断しました。

日経225先物は10020円と1万円を上回って終了。ただ、値幅はわずか60円でした。

1万円を突破したものの、やはり明日のSQ値が気になります。仮にSQ値が1万円を超えても、達成感から終値がSQ値を下回ると調整に入る可能性があります。

一方、今晩NY市場が大幅高して1万円を固めるようだと上昇相場が継続と判断できます。

とにかく明日のSQ値とその後の動きが今後の方向性を決めると考えています。

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6/11(木)前場 日経225先物9960円 もみあい

昨日のNYダウは24.02ドル安の8739.02ドル。CME日経225先物は10000円ちょうどでした。

前場、日経225先物は10020円まで上昇。しかし、昨日のイブニング・セッションで10000円を超えていたためか買い戻しの動きがでないで下落。

売り込む動きもなくもみあいとなってしまいました。

動きだすのはSQ明けですかね・・・(;;;´Д`)

後場は基本的に様子見にしたいと考えています。

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右サイドバーのアクセスランキングを見ると、グーグルからのアクセスがそこそこあることがわかります。キーワード”日経225先物”をグーグルで検索してみると、260万件中18番目でした。1ページ目に表示されるよう、これからも更新頑張りたいと思います( ^ω^ )

 

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6/10(水)夕場 日経225先物10050円 上昇

夕場、日経225先物は10050円で終了。高値10070円、安値10010円となりました。場を見ていたわけではありませんが、10040円に1000枚超の売り板があったようで、売り方の必死さがでていたようです。

本日の日経新聞によると日経225オプションの総建玉は169万枚と1989年の取引開始以来、過去最高に達したそうです。

個人投資家は主にコールの買い手、そして機関投資家やヘッジファンドなど大口投資家が売り手に回っているようです。

資金量のある機関投資家は通常オプションの売り手に回ります。そして相場はボックス圏で動くことが多いので勝つ確率は高くなります。

しかし、今回のように一方向に動くと大きな損失をだすことがあります。今日も後場からは買い戻しが大分入りましたが、このまま今晩NYダウが上昇すれば明日も買い戻しが期待でき、ボラティリティは上昇しそうですね。

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6/10(水)後場 日経225先物9990円 上昇

後場、日経225先物は上昇。寄りつきから強い感じ。7月107C45円で買い、50円で決済。利益にはなったものの、前引けの段階で高値10000円を目指す、そしてその時はボラティリティも上昇すると読んでいたので、もっと勝負してもよかった所です。

1本調子に上昇して、しかもボラティリティが上昇するという一番とりやすいところで予想通りの動きをしたのに収益は+38000円と全然ダメでした。こういう時にきちんと利益をとらないといけません。

7月112C12円-7月110C25円などスプレッドで有利に組めるポジションもありました。

昨日のオプション道場の記事に書いたように、今度のSQ値には注目しています。このまま上昇トレンドが継続するのかどうか、明日の動きが大切ですね。

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6/10(水)前場 日経225先物9890円 上昇

昨日のNYダウは1.43ドル安の8763.06ドルと小動き。しかし、日経225先物は9850円と高く寄り付きました。一旦だれたものの上昇に転じ、高値9900円まで上昇しました。

10000円まで後わずか100円でSQ週の水曜日は動くことが多いので、通常でしたらコールの買いで勝負にいくところですが、最近の値動きのなさを見ていると積極的に仕掛けることができませんでした。

今日から7月限を取引していますが、コールには積極的に買いが入っていません。まだ、ボラティリティは上昇していないようです。

ただ、後場から9900円を超えるようでしたら、さすがに10000円を意識した展開になるでしょうから、コールの買いを仕掛けてみようと考えています。

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今週のSQに注目

今週末はメジャーSQです。SQ後には相場の流れが変わることがあり、今回も注目しています。

詳しくは エンジュク オプション取引マスター道場に書きましたので、よろしくお願いします。

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6/9(火)後場 日経225先物9780円 下落

後場、日経225先物は9790円と前場安値からのスタート。そのままオプション権利行使価格9750円を割り込むとは考えずらかったので、勝負に行くことはできませんでした。

安値9750円をつけた後は反発し、その後はもみあい。結局9780円と一昨日の終値と同値で終了しました。

下落する過程でプットのボラティリティが上昇。10000円が相当重いので、下値に対する警戒感がでているように感じます。

今日もポジションはなし。明日から7月限でポジションを組んでいく予定です。

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6/9(火)前場 日経225先物9850円 もみあい

昨日のNYダウは1.36ドル高の8764.49ドルとほぼ変わらず。前場日経225先物は9830円と少し安く寄った後9790円まで下落しましたが、すぐに切り返し昨日の終値9850円を挟んでもみあいとなりました。

そろそろ7月限でポジションを建てようかと考えていますが、方向性がまったくなく、とても勝負できる環境ではありません。メジャーSQを控えて仕掛け的な商いがあるかと思ってましたが、それもないようです。

後場はまた様子見にしようと考えています。

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6/8(月)後場 日経225先物9850円 もみあい

後場、日経225先物はいつものようにもみあい。最近では前後場で100円程度の値動きなので、ワンチャンスを取れるかどうか。特に後場はどうしようもないですね。後場の値幅は50円でした。

先物は板が厚いですが、一発で300枚、400枚の売り買いがでて自作自演の可能性もあります。

プットのボラティリティは比較的堅調。特に6月95P25円には積極的に買いが入っていました。13時ごろには6月95P25円買い6月97P75円売りのスプレッドと思われる売買がありました。95P買いの97P売りでヘッジといったところでしょうか。

本日の高値9920と10000円が見えてくるところですが、積極的に仕掛ける動きはありませんでした。ただ、今週はメジャーSQを控えているので、上に仕掛けてくる可能性も十分あると考えています。

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6/8(月)前場 日経225先物9860円 上昇

先週末のNYダウは12.89ドル高の8763.13ドルでした。それを受けてCME日経225先物は9880円と先週末に比べて100円高となりました。

前場の日経225先物は9820円で寄ってCMEより安かったものの、その後上昇。高値9920円まで上昇しました。上昇する過程で6月102C25円で買い、30円で決済しました。ポジションはないのであまり枚数を多くして勝負することはできませんでした。

6月95P25円の売りは間に合いませんでしたが、102Cが25円→30円と5円上昇したのに対し、95Pは25円→15円と10円下がったので、じり高でSQが近い時はプットの売りで勝負した方が良かったかもしれません。

結局日経225先物は高値を追う力もなく9860円で引けました。

1万円突破はNYダウのもう一段の上昇か為替(ドル-円)100円突破が必要でしょうか。

後場は基本的に様子見にしようと考えています。

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メルマガ発行

今回は”休むも相場”というタイトルで発行しました。よろしくお願いします。

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NYダウ上昇

昨日のNYダウは74.96ドル高の8750.24ドルとなりました。それを受けてCME日経225先物は9750円となっています。

またオプション権利行使価格9750円に引き寄せられる形となりました。ポジションはありませんし、またもみあいになる可能性が高いので、本日はお休みとさせていただきます。

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日経225先物オプションとヘッジ

日経225先物オプションのヘッジ取引に関して オプション取引マスター道場の方で記事を書かせていただきましたので、よろしくお願い致します。

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6/4(木)後場 日経225先物9690円 もみあい

後場、日経225先物はもみあい。値幅60円でした。ただ、もみあってた割には特にプットのボラティリティが上昇。途中、6月95P90円200枚買いや6月92P35円の買い板が厚くなるなどありました。

ただ、それで下に仕掛けてくるということもなく、後場の安値は9670円でした。

日経225先物自体には方向感はまったくありません。底堅い動きとも言えますが、もう少し動いてほしいものです。後場は特に商いはしませんでした。また、ポジションをすべて決済して、一旦何もない状態に戻しました。

基本的にポジションはガンマロングで動けば利益になるポジションを組むことが多いです。これだけ動かないと何もしなくてもセータ(時間価値)でやられていくので、しばらくポジションはあまり残さないようにしようと考えています。

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6/4(木)前場 日経225先物9720円 下落

昨日のNYダウは65.59ドル安の8675.28ドル。それを受けて日経225先物は9690円と安く始まりました。

それでもCME日経225先物9620円よりは高い値段で、そんなに売り込む雰囲気ではないので、上値をとってくる過程で6月102C20円を買い。

いつもならヘッジをいれながらでも20枚~30枚程度は買いにいきますが、最近のもみ合い相場でそんなに勝負する気になれないので、10枚買い。

その後、高値9750円とそんなに上昇していませんが、25円で決済することができました。ただ、9750円をつけた瞬間に大きな売り物がでてくるなど9750円を超えて上昇する力はなさそうです。

後場はまたもみあいが続くと考え、デルタはニュートラルにしています。基本的には様子見にしようと考えています。

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6/3(水)後場 日経225先物9760円 もみあい

後場、日経225先物は相変わらずもみあい。9750円を挟んで動きは鈍かったです。

後場から特に商いはしていないのですが、ボラティリティが上昇したためかポジションの収益が改善したので、少しづつ決済。多少の利益となりました。

ただ、値幅60円ではどうしようもありません。100円以上は動かないと無駄な商いばかりで手数料がかかりますし、ストレスも溜まります。

もう少し動いてほしいものです(;;;´Д`)

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6/3(水)前場 日経225先物9750円 もみあい

前場、日経225先物は9730円で始まり、高値9780円まで上昇するものの、その後下落。
安値は9720円で値幅はわずか60円でした。

仕掛けてはデルタヘッジをしての繰り返しで、手数料がかさむだけでした。

前引け前にポジションデルタはほぼゼロにしました。

後場は基本的に様子見にしようと考えています。

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6/2(火)後場 日経225先物9710円 下落

後場、日経225先物は高値9790円と9800円に届かず。6月105C20円を買いにいったものの、伸び悩んだので同値で決済。しばらくもみあった後、下落に転じました。

14時過ぎに6月90P25円に500枚買いが4発。下に仕掛けてくると考えデルタをマイナスに。ただ、9700円を割れるのは難しいと思い、あまり勝負はしませんでした。

さすがに今日は10000円を試しにいける展開にはなりませんでした。ポジションはほぼなしです。明日以降また仕掛けていこうと考えています。

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6/2(火)前場 日経225先物9770円 上昇

昨日のNYダウは221.11ドル高の8721.44ドルと大幅高。それを受けて日経225先物も9790円と高く寄り付きました。

高値9810円まで上昇しましたが、一旦利食い売りに押され9720円まで下落。しかし、その後上昇してきて再び9800円までつけました。

基調は強いと考えていますので、後場高値をとってくるようでしたら、コールの買いで勝負しようと考えています。

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6/1(月)夕場 日経225先物9730円 上昇

夕場、日経225先物は高値9750円まで上昇しました。このまま順調にいくかはわかりませんが、次のターゲットはオプション権利行使価格10000円が見えてきました。

続きはオプション取引マスター道場に書きましたので、よろしくお願いします。

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6/1(月)後場 日経225先物9690円 上昇

後場も日経225先物は堅調な展開。高値9700円まで上昇しました。

6月102C20円買いは25円、30円で何枚か決済したものの、35円ですべて決済。ヘッジの6月100C45円は売りは65円、80円で決済しました。

6月102C20円である程度の枚数(36枚)を買いにいったものの、ヘッジを入れてあまりデルタを傾けなかったため、久しぶりに動きましたが+82000円(手数料控除前)と思ったより利益はあがりませんでした。

また、長期投資用日経225ETFを買おうと考えていましたが、勢いよく上昇していくので買うことができませんでした(;;;´Д`) 前場の寄りで買うべきでした。長期投資用日経225ETFは今まで買いつけした分を持ち続けることにします。

日経225先物はボックス圏を抜けて上昇しています。来週はメジャーSQを控えて1万円をターゲットにしてくるのかどうかに注目しています。

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6/1(月)前場 日経225先物9600円 上昇

先週末のNYダウは96.53ドル高の8500.33ドルと8500ドル台を回復。それをうけてCME日経225先物は9540円でした。

ただ、前場日経225先物は9510円と先週末と変わらずで寄りつきました。

その後9490円まで下落したものの、高値9560円まで上昇。基調は強いと判断してコールの買いを狙いました。

そして、6月102C20円買いと6月100C45円売りでスプレッドを新たに組みました。

さらにデルタはプラスにして上昇すれば利益になるポジションにしました。

10時過ぎに高値9560円を突破すると買い戻しも交えながら9630円まで上昇。6月102C25円で一部決済しました。

デルタはまだプラスにしています。後場上昇するようでしたら、コールの買いを決済していきます。

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