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4/30 日経225先物8860円 大幅上昇

今日は取引を休みにしたので相場を見ていませんが、日経225先物は350円高の8860円で終了。また夕場では8980円と9000円手前まで上昇して引けました。

28日にはヘッジの売りにより大幅に下落しましたが、わずか1営業日で25日移動平均線を上回りました。

ただ、大幅上昇しましたが、日中の値幅は120円と取引しづらかったのではないかと思います。

今夜のNYダウ次第ですが、9000円を超えると直近高値の9100円、また幻のSQ値となった4月SQ9140円が意識されるところです。

取引は5月のSQまで休みにして、再開は11日からにする予定です。

オプション制度変更、そしリーマンショックにより、この半年はポジションを組むことなく、安全重視で枚数を少なくしてデイトレード中心で取引をしてきました。

しかし、相場も落ち着いてきたことや証拠金も下がってきたことから、また以前のようにポジションを組んでいこうと考えています。

オプション6月限からはポジションを組み、積極的に枚数も増やしていく予定です。

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4/30 NYダウ上昇  8185.73ドル

昨日のNYダウは景気回復期待から大幅上昇。168.73ドル高の8185.73ドルとなりました。それを受けてCME日経225先物も8770円と25日移動平均線を上回っています。

本日も25日移動平均線の攻防といったところでしょうか。

ゴールデンウィークで市場参加者が減少し、オプションの板も薄くなると思いますので、今日は休みにさせていただきますm(_ _)m

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4/28後場 日経225先物8500円 大幅下落

後場日経225先物は8720円と安く寄り付きました。後場は様子見する予定でしたが、プットの買い板がかなり厚くなっている(80P25円3000枚、82P45円1000枚)ので仕掛けの売りがもう一度入ると考え、プットを寄り付きで買い。8700円を割ったところで決済しました。

その後、25日移動平均線を明確に割ったことから下げが加速、買い手不在の中一方的に下落し、安値8490円と大幅に下落しました。

目だった買戻しもなく、15時過ぎからの8500円割れということで、機関投資家などの大口投資家のヘッジ売りがでた可能性が高いと考えています。

短期的には25日移動平均線8698円が上値抵抗線になることから売り仕掛けがしやすいので、今後はプットの買いをメインにしていこうと考えています。

ただ、下値の目処として75日移動平均線8081円は堅いと思います。

今後75日移動平均線近辺まで下落するようであれば、長期投資用の日経225ETFを買い増しする予定です。

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4/28前場 日経225先物8770円 もみあい

昨日のNYダウは下落したものの、CME日経225先物8790円と大証終値8750円より高く引けました。

しかし、何故か寄り付きは8680円と安く始まりました。

ただ、25日移動平均線が8700円近辺でそれ以上売り込む勢いがなかったので、コールの買い。

昨日の終値8750円を上回ったときから買い戻しを交え日経225先物は大幅上昇。コールのボラティリティも上昇し1ティックで利食いしました。

豚インフルエンザなど不安材料がありゴールデンウィークを控えて市場参加者が少ない中、寄りから25日移動平均線を割らせようと売り込んだ投資家が買い戻しをしたと考えています。

結局8820円まで上昇したものの、上値を買う投資家もいないので昨日の終値8750円前後でもみあって引けました。

後場はもみあい継続とみて、あまり積極的な商いはしない予定です。

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ゴールデンウィーク

今週からゴールデンウィークが始まり市場参加者が減ることが予想されますが、日経225先物は意外と動くことがあるので注意が必要です。

今年で言えば、4月30日と5月1日は注意が必要だと考えています。

現在は25日移動平均線の攻防でもみ合いとなっていますが、市場参加者が少ない中、仕掛け的な動きがでてくることがあります。

ゴールデンウィーク明けにはオプションSQを控え基本的に様子見の投資家が多いので、仕掛けが入ると一方的に動くことがあるのです。

また、オプションに関しては5月1日に長期の休みを控えてヘッジのプット買いがでてくる可能性があります。

相場があまり動いていないのに急にプットのボラティリティが上昇し、特にファーアウトの1円や2円に大量の買いが入ると、ヘッジのプット買いだと判断しています。

そうなると、コールに比べてプットが割高になります。

特に今年は5月4日に米大手銀行のストレステスト(健全性審査)の発表が予定されています。そうしたことからヘッジに対するプットのニーズは高まるのではないかと考えています。

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4/27後場 日経225先物8750円 もみあい

今晩のNY市場への懸念と為替が円高に進んでいることから日経225先物後場寄りつきは8730円と下落して始まりました。しばらく様子を見ていましたが、8700円から日経225先物に大口の売り注文。25日移動平均線を割り込みました

下落リスクが高まっているものの、実需の買いが入るかもしれないのでプットの買いで勝負できず、といっても大口の売り注文がでているのでコールの買いでも勝負することができませんでした。

結局8650円まで下落したもののそれ以上売り込む様子はなく、8750円で終了しました。

25日移動平均線8698円はなんとかキープしていますが、反発力も鈍くどちらに動くか判断が難しいところです。

NYダウが下落するようであれば日経225先物も下落して今度は25日移動平均線が抵抗線になって75日移動平均線8081円前後まで調整する可能性もあります。

ゴールデンウィークを控えて市場参加者も少ない中、積極的な商いはしづらい状況ですね。

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4/27前場 日経225先物8780円  もみあい

先週末のNYダウは119.23ドル高の8076.29ドルと8000ドル台を回復しました。それを受けてCME日経225先物は8900円と160円高となりました。

ただ円高が進んでいることや、グローベックスのナスダック100指数が下がっていることなどから、日経225先物の寄り付きは8810円となり、その後は金曜日終値8740円を下回る8730円まで下落しました。

ただ、25日移動平均線が8700円近辺なので、買戻しを期待してコールを買い。1ティック利食い。

その後、日経225先物は高値8850円まで上昇するものの、下落に転じ、前引けは8780円となりました。

後場ももみあいが継続すると思います。どちらかに動くか方向感がよくわからないので、基本的には様子見にしようと考えています┐(´д`)┌

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4/24後場 日経225先物8740円 下落

日経225先物は上値の重さを嫌気して後場も下落しました。

8700円を割り込んだ後の戻りでコールを買いましたが、戻りが鈍くまたも同値決済。

為替が円高に進んでいること、NY金が900ドルを超えたことは少し気になります。

来週も25日移動平均線が支持線となるかどうかが試されそうです。

取引証券の1つである楽天証券が後場から障害で取引停止でした(オプションだけですが)。

13時過ぎに直りましたが、やはり複数の証券会社に口座を開くことは大事ですね。

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4/24前場 日経225先物8810円 揉み合い

昨日のNYダウは上昇したものの、日経225先物の寄り付きは8840円とCMEの終値8880円に届きませんでした。

上値の重さから今日も前場に売り仕掛けがくると考えプットを買いましたが、日経225先物はオプション権利行使価格8750円を下回ることはできず、同値決済。

その後揉み合いが続きましたが、80P25円500枚、20円500枚、85P80円200枚などプットに大口の売りが見られました。仕掛け的な売りではなく、2週間後のSQに向けてのポジションだと考えています。どこかでヘッジを入れているのでしょうが、基本的に8500円、8000円は割れないという判断なのでしょう。

日経225先物は引けにかけて上昇してきたものの、上値は重い感じです。

8750円-9000円のオプション権利行使価格内での揉み合いが後場も続くと考えています。

本日の高値、安値をブレイクしたら逆張りでいこうと考えています。

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東証 4月第3週投資部門別売買動向 訂正

昨日の”東証 4月第3週投資部門別売買動向”は東証1部のみの数字でした。

3市場・1・2部等(東京・大阪・名古屋3市場、1、2部合計)では

外国人投資家は約9億円の売り越し

信託銀行は 約478億円の売り越し

個人は 約1300億円の買い越し

となっています。

申し訳ございませんでした。  

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東証 4月第3週投資部門別売買動向

本日、東証から4月第3週の投資部門別売買動向が発表されました。(売買代金ベース 3市場・1・2部等)

先週の日経225先物は高値9050円、安値8680円と狭いレンジでのもみ合いでした。

注目の外国人投資家は 20,143,259千円約200億円の買いこしとなりました。

これで4月に入ってからはずっと買い越しを継続し、4月は約2000億円の買い越しとなっています。

ただ、まだ米国などが決算期であり、大幅な買い越しとはなっていません。

前回の上昇相場が始まった2003年は概算で4月500億円、5月8000億円、そして6月は1兆円を超える大幅な買い越しとなっています。

ここから大幅な買い越しがくるのかどうか注目されます。

年金資金といわれる信託銀行は -44,003,692千円約440億円の売り越し。売り越し継続となりました。

後、個人が約100億円の買い越しで先週に引き続き買いを継続しているようです。

今週も揉み合いが続いています。

決算期ですから数字を見極めたいといったところでしょうが、外国人投資家が買い越してきている間は日経平均に対しては強気のスタンスで臨もうと考えています。

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4/23後場 日経225先物8830円 上昇

後場寄り直後日経225先物は下値を試しに行きましたが、安値を割らずに反発。

改めて25日移動平均線が強い抵抗線になっていることを確認できました。

ただ、その後も上値を積極的に買うことはないと考え取引は控えていましたが、本日の高値8800円を超えてきたときに大口の買いものが入ってきました。

前場で売りを仕掛けていた投資家の買戻しで8900円前後まで上昇することを期待してコールを買い。

80P30円300枚買いなどコールだけでなくプットも買われていてボラティリティが上昇傾向にあるので、買戻しが活発化したと考えています。

日経225先物は高値8880円まで上昇しましたが、1ティックでの利食いとなりました。

今後の方向性としてはNYダウの動向次第となりますが、今晩上昇すれば9000円台も視野に入ってきます。

25日移動平均線を支持線と確認して上昇してくれば相場の強い基調は変わらないと判断できます。上に行くようでしたらまた積極的に攻めてみようと考えています。

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4/23前場 日経225先物8690円 下落

昨日のNYダウは下落したものの、アップルの決算を受けてグローベックス指数先物が上昇したのを受けて、日経225先物は8800円と高く寄り付きました。

しかし、上値を買う投資家はいなく、そのままジリジリ下落。

もみ合いが続いていますが、買い手不在の中どの程度売り仕掛けが入ってくるのか。

前場では8700円を割れさせるときは大口の売りがでてきました。

ただ、25日移動平均線が8600円前後なので、ここから売り込むところは難しいところ。

証拠金が下がったのでスプレッドでポジションを組んでいきたいとこですが、

GWを控えてなかなかポジションは持ちづらいところです。

基本は様子見にしています。

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4/21後場 日経225先物8770円

今日、夕方から用事があったので早めに終了して、ノートレードとなりました。

日経225先物は25日移動平均線で止まった感じとなりました。NYダウの動き次第ですが、このまま25日移動平均線が支持ラインとなるかが注目されます。

日経225ETFは今日買えば良かったですね。日経225先物が9100円を超えるか25日移動平均線に接近したら買おうと思っていたのに、揉み合いにしびれをきらし昨日買ってしまいました。

結果はどうあれ最初のルール通りにしておくべきでした(゚ー゚;

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4/21前場 日経225先物8630円 大幅下落

昨日のNYダウは金融不安が嫌気され289ドル安の7841.73ドルとなり、8000ドルを割り込みました。CMEの日経225先物も8690円と下落しました。

ただ、下値では25日移動平均線が支持ラインになるだろうと考え寄りでコール買い。しかし、窓埋めの動きはなく、じりじりと下落。同値決済。

ボラティリティも上昇してきています。下落リスクに対するプットの買いが活発化しているようです。

後場は25日移動平均線(8550円近辺)が支持線として機能するのかどうかが注目されます。25日移動平均線を意識して反発するようだったら、もう一度コールの買いで勝負。下にいくようでしたら、様子見にしようと考えています。

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金価格

金価格がじりじりと値を下げています。もともと金はドルや株と逆相関の関係にあるといわれています。しかも最近はリーマンショックにより、世界経済への不安が高まったことから安全資産として金が買われてきました。

株や原油、ドル、穀物など他のマーケットが下がる中金価格は上昇を続け、特に昨年の秋からは独歩高となっていました。

しかし、最近は世界経済への楽観的な見通しから株式市場に資金が流れ、安全資産である金は売られる状況になっています。

昨日のNY金価格は867.4ドルとなっています。まだ、下落トレンドに入ったわけではなくここから900ドル回復の可能性もありますが、850ドルを割れてくれば下押しする可能性はあります。

そうなれば日経平均株価9000円台、ドル-円100円突破が見えてくるのではないかと考えています。

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4/20後場 日経225先物8930円 揉み合い

後場も日経225先物は予想通り揉み合いとなりました。

NYダウ次第というところでしょうが、下値では買い意欲も強く、売り方は売り込みにくい雰囲気ですね。

後場短期ではノートレードでしたが、長期投資用の日経225ETFを9140円で買い増ししました。本当は日経225先物が9100円を超えたらと考えていましたが、辛抱できず買ってしまいました(^-^;

相場自体は強気に見ているのですが、このタイミングで買って良かったかどうか・・・

ただ、これだけ揉み合いが続いていますので上に抜けたときは買い戻しも交えて大幅上昇する可能性もあるので買いました。

日経225先物が上に抜けることを期待していますヽ(´▽`)/

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4/20前場 日経225先物8830円 揉み合い

先週末のNYダウはシティグループの決算が予想を上回ったものの、小幅高で終了。日経225先物は国内要因では動きづらく前場は揉み合い、最近意識されているオプション権利行使価格 9000円-8750円の間での動きとなりました。

後場もあまり動きそうにないので、基本は様子見にしようと考えています。

最近日経225先物は9000円手前で揉み合いになっていますが、ドル・円も膠着感が強まっています。円の予想変動率(ボラティリティ)は日経平均同様、リーマンショック前の水準に低下しているようです。

長期投資として日経225ETFドルをメインに持っていますので、今後の日経平均とドルの長期的な動きにも注意しています。

ただ、NYダウやドルと逆相関にあるといわれる金価格は下落に転じてきています。900ドル手前で揉みあっていましたが、最近は下がってきています。まだ完全に下げトレンドとは判断できませんが、金価格がここから調整局面に入れば株やドルには大きなプラス材料になりますので、金価格には特に注目しています。

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日経平均予想変動率低下

最近日経平均は9000円前後で揉み合いが続いています。それにつれて日経平均株価の予想変動率(IV=インプライドボラティリティ)も下がってきています。

日経新聞が発表している昨日のIVは32.1%に低下してリーマンショック前の2008年9月12日以来の低い水準となりました。

ボラティリティとは変動率を表し、この数値が大きいほど相場の値動きが激しいということになります。特に日経平均に関しては下落に対してプットの需要が高まることから、急落するとボラティリティも上昇することが多いです。

IVは通常10~30程度で30を超えてくると変動率が高いと判断されます。2001年のNY同時多発テロの時は50ぐらいだったと思いますので私も昨年までは、テロ時のIVを超えてくることはないだろうと考えていました。

しかし、昨年のリーマンショック後にはそれを遥かに超えて、IVは100を上回る水準まで上昇しました。正直オプションプレミアムが高いか安いかはこの半年よく解りませんでした。

ただ、この異常な水準からようやく平時の水準(平時と考えればそれでも高いのですが)に戻ってきました。

来週からプレイススキャンレンジも630円となり、証拠金も通常に戻ります。

日経平均が今後順調に上昇していくかはまだわかりませんが、オプション市場からみれば今年の安値に向けて急落するという不安は後退していると見ていいと考えています。

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4/17後場 日経225先物8940円 揉み合い

後場、日経225先物は安値をブレイクして8840円まで下落しましたが、引けにかけて上昇。終値は8940円となりました。後場もほとんど様子見となりました。

日経平均は9000円手前での揉み合いが続いています。NYダウも8000ドル前後で推移していますが、上に抜けてきている形になっています。今夜NYダウがさらに上に抜ければ日経平均の一段高も期待できそうですね。

上に抜ければ素直についていこうと考えています。

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4/17前場 日経225先物8960円 揉み合い

昨日のNYダウは95.81ドル高の8125.43ドル、そしてCME日経225先物は8890円と堅調で、日経225先物も8920円で寄り付きました。

しかし積極的な商いはなく、その後は揉み合いが続きました。前場は商いなしでした。

最近は8750円-9000円のオプション権利行使価格が意識され、ボックス圏での動きとなっています。ただ、25日移動平均線が8500円近辺まで上昇してきて加熱感はなくなってきています。

決算期なのでなかなか動きづらいところですが、外国人投資家の2週連続買い越し個人投資家が5週ぶりに買い越しに転じるなど受給面では明るい材料が増えてきました。

中長期の見方は強気で見ていますので、短期トレードでも上にいった場合は素直についていくようにしています。

ただ今日は週末ですし、シティグループの決算が控えていますので積極的には手掛けづらいところです。基本は様子見にしたいと考えています。

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東証 4月第2週投資部門別売買動向

最近、日経平均株価は9000円前後で推移しています。ここから上に行くためには、やはり外国人投資家の大幅な買い越しが必要だと考えています。

本日、東証から4月第2週の投資部門別売買動向が発表されました。(売買代金ベース 3市場・1・2部等)

先週の日経225先物は安値8560円から高値9100円までの値動きで、今週同様9000円を意識した展開でした。

気になる外国人投資家は 107,651,295千円と1000億円を超える買い越し。先週約800億円に続き、買い越し継続となりました。

一方、年金資金といわれている信託銀行は -47,652,501千円と約500億円の売り越しに転じました。

今後は日米ともに企業の決算発表がでてきますのでその内容が注目されますが、外国人投資家の買いが継続すれば需給は改善されてきていると判断できると考えています。

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4/16後場 日経225先物8750円 下落

後場、日経225先物は中国GDPを受けて下落に転じました。下に行った場合は揉み合いと予想していて前場の安値8860円を割るとは考えていなかったので、後場の下げにはついていけませんでした。

その後最近抵抗ポイントとなっているオプション権利行使価格8750円にせまってきたのでコールを買い、しかし反発が鈍く同値決済。

買い意欲は強いものの上に抜けるほどの力はなかったということでしょうか。上にいけば長期投資用の日経225ETFの買い増しを考えていましたが、またボックス圏に入ってしまいました。

今晩のJPモルガン・チェースや明日のシティグループの決算が注目されるところですね。

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4/16前場 日経225先物9010円 大幅高

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昨日のNYダウは109.44ドル高で8000ドルを回復し、CMEの日経225先物は8850円でした。寄り後様子を見ていましたが、昨日の夕場高値8840円との窓を埋めずに上昇。そして8900円のところで先物に大口の買いが入ったので、9000円を目指す展開と考えコールを買い。うまく利食いすることができました。

11時に予定されている中国GDPを期待する買いなのでしょうが、日経225先物には1ショット1000枚の買いも観測され、通常の仕掛けではなく中長期の投資家が大口の買いを入れている可能性があります。オプションのボラティリティも上昇傾向にあり、特に9000円を超えてからはコールに大口の買い戻しが入りました。

後場、中国GDPを受けてさらに上昇するようだと、買戻しも交え直近高値9100円、そして4月SQ値9140円を抜いてくる可能性は十分あるので、上には素直についていこうと考えています。利食いにおされるようでしたら、様子見となりそうです。

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4/15前場 日経225先物 揉み合い

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昨日のNYダウが-137ドルと安かったこと、また引け後に決算をだしたインテルが時間外取引で売られたことから、日経225先物は8770円と安く寄りました。

昨日も抵抗線となっていた8750円は割らないと考えコールを買い、しかし日経225先物は一旦戻したもののあっさり8750円を割り込み損切り。

今度は売り仕掛けが入ると考えプットを買いにいきましたが、またしても損切り。全然相場と噛み合いませんでした。相場は膠着感を強めています。

どうも今日は相場の動きがわかりませんしあまり動きそうにもないので、後場は休みにします。

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4/14後場 日経225先物 揉み合い

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後場、日経225先物は前場終値より高く寄りました。昨日の終値8890円近辺まで戻すと考えコールの買い、日経225先物は8890円まで上昇しましたが、コールは値段が上がらず、またもや同値撤退。その後は揉み合いとなり、様子見となりました。引けは8850円となっています。

9000円-8750円とオプション権利行使価格の範囲内の動きで、4月6日と同じような動きとなりました。今週はNYダウの動向次第なので、しょうがないのでしょう。

ただ、今後急速に上昇してくる25日移動平均線がしっかりとサポートラインとなるのかどうか注目されるところです。

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4/14前場 日経225先物 売り仕掛け

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昨日のNYダウはマイナスだったものの、金融機関の不安後退からしっかりとした動きとなったこと、また引け後に発表されたゴールドマンサックスの決算が予想を上回ったことから日経225先物は高く寄りつき、9000円にトライしました。しかしその後は下落。

一旦昨日の終値近辺8890円で反発すると考えコールを買いにいきましたが、同値撤退。しばらく8890円前後で揉み合っていましたが、75P35円に500枚の買い物。これは先物に売り仕掛けがくると77P55円を買おうと考えましたが、相場を強気に見ているためか指値が遅れ買うことができませんでした。その後先物に断続的に売りが入り、8770円まで下落しました。引け前にさらに下落し、オプション権利行使価格8750円まで下がったものの、前場終値は8830円まで戻しました。

最近同じような動きがあったと思い、過去の記事を見てみたら 4月6日の後場 と同じような動きでした。本日も9000円を突破できず、様子見ムードが強い中での、プット買い+先物売りを仕掛けてきたと考えています

下値の目処は前場安値でオプション権利行使価格の8750円。買い方はここを死守したいところ。売り方はここから売り込むのは難しいところですが、買い手不在の中さらに売り仕掛けが入るとどうなるかわからないので、下に行った場合は様子見。

一方、上値9000円突破を目指して買ってくるとも思えないので、後場は様子見となりそうです。

まあ、後場揉み合いと考えれば、昨日の終値近辺8890円で終わりそうですけどね( ̄▽ ̄)

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4/13後場 日経225先物 揉み合い継続

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後場に入ってから日経225先物は前場終値に比べて安く寄ったものの、買いが入り本日の高値9040円にトライしました。しかし、高値更新することなく下落。積極的に仕掛けてくる動きはありませんでした。オプション市場も特に目立った動きはありませんでした。その後は前日終値8970円近辺で揉み合い、引けにかけて下落しました。

海外市場が休場のところもあるので、投機的な商いは少なかったのでしょう。

日経225先物は高値圏にあるにしては底堅い動きをしていると思います。ただ、アメリカ金融機関の決算が控えていますので、積極的にポジションは持ちづらい状況ですね。

今年から始めている長期投資の日経225ETFは、今後アメリカ金融機関の決算を織り込んで上昇し、4月SQ値9140円を超えていくようだったら買い増し。

一方、下落するようだったら上昇してきている25日移動平均線(現在8200円前後)近辺で買い増しする予定で、あくまで強気ポジション継続でいきます。

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4/13前場 日経225先物 揉み合い

今週はアメリカ金融機関の決算発表なので、短期筋は仕掛けづらいところ。

しかし、日経225先物は朝方少し下がったものの、その後はしっかりとした展開 4月9日の記事でも書きましたが、先物に大口の買いが断続的に入ってきているので、実需が買ってきている可能性があると考えておいた方がいいでしょう

先週買い越しに転じた外国人投資家、特に長期投資家は数ヶ月間に渡って買ってくることがあります。そうした投資家が買ってきて上昇トレンドを作る時は騰落レシオや乖離率など関係なく上昇を続けるので注意が必要です。

短期的なテクニカルポイントとしては先週金曜日の高値9100円。これを超えてくると”幻のSQ値”である9140円が視野に入ってきます。売り方としてはここを超えてくるとまた踏み上げられるので阻止したいところ。

後場は本日の高値を越えてくるようでしたら、コールの買いで勝負。ただ、9100円を簡単に超えることはできないでしょうから、積極的には仕掛けづらいところ。

一方、下は実需が買いにきていると想定すれば売り込みづらいでしょうから、逆張りでコールの買い。どちらにしても買いポジションでいこうと考えています。

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4/10後場 日経225先物 揉み合い

後場に入って日経225先物は下落、直近高値だった8860円から切り返しましたが、前日の終値近辺8930円で揉み合いました。引けにかけて少々戻しましたが、9000円台回復とはなりませんでした。後場はほぼノートレードでした(。>0<。)

SQ値(9140円)は幻のSQ値(SQ値が日経平均株価の高値を超えていること)となりましたこの値は今後も意識されるでしょう。

来週以降の展開はアメリカ金融機関の決算が注目されます。日本の日銀短観、アメリカの雇用統計などマクロの経済指標は相場にある程度織り込んでいるとみれますが、ミクロの企業決算、特に銀行など金融機関の決算がどの程度相場に織り込まれているかが注目されます

テクニカル的には25日移動平均線が75日移動平均線を上回るゴールデンクロスとなっています。ゴールデンクロス自体にはあまり意味はありませんが、このまま25日移動平均線が上がってきて、そこを下値支持線として今後も日経225先物は上昇していくのではないかと考えています。

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4/10前場 日経225先物 上昇

昨日のNYダウは大幅高となり、日経225先物も9000円台を回復して寄り付きました。注目のSQ値ですが、三井住友がストップ安と計算して9140.27円(推定)となりました。

ただ、寄りつきの後は利食いで安くなる展開。昨日の高値との窓8950円は埋めないとみてコールを買いにいきましたが、戻りが鈍く同値撤退。その後引けにかけて窓埋めの展開となりました。

後場は安値を更新して下にいくようだったら様子見。上にいきそうだったら再度勝負しようと考えています。ただ、本日NY市場は休みですし、SQ値を超えて上昇するのは難しそうですね、あまり積極的には仕掛けづらいところです( ̄○ ̄;)! 

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4月第1週投資主体別売買動向

東証から投資主体別売買動向が発表されました。注目の外国人投資家は買い越しに転じたようです。

詳しくは エンジュク投資日記ステーションに書きましたので、参考にしていただければと思います。

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4/9後場 日経225先物 続伸

後場からも日経225先物は強かったですね。今日から日経225オプション5月限の商いを開始。10000Cを後場寄り後に買って、3ティックで利食いできました。

こういう日は高値引けすることも多いので引けまで様子を見ようと思いましたが、昨日負けてますし十分利益がでたので決済しました。

これで明日のSQは9000円も視野に入ってきました。NYの動向にもよりますが、明日SQ値が9000円を超えて日経平均がSQ値を超えて引けるようでしたら、来週もう一段高が期待できそうですね(◎´∀`)ノ

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4/9前場 日経225先物 じり高

昨日のNYダウが高かったこと、また寄り前に発表された機械受注が事前予想より高かったことから(前月比-6.9%予想→1.4%)日経225先物は寄りからじりじりと値を上げる展開でした。

前引けにかけて少し売られてきましたが、押し目をほとんど作っていないことから実需が買ってきている可能性があります。この時期は経済指標や決算発表を確認してから長期投資の新資金が買いにくることがあります。こういうときはあまり流れに逆らわないほうがいいでしょう。

短期的な目安として3月27日につけた戻り高値8860円が意識されると思います。この水準を抜けてくると9000円も視野に入ってきますので短期筋が仕掛けやすいところです。後場上に仕掛けてきたら流れに乗ろうと考えています。

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4/8後場 日経225先物 円高につれて下落

ドル円相場が後場寄り前に99円台に突入、それに合わせて日経225先物にも売り物がでてきました。85Pを買おうと考えていましたが、どんどん値段が上がっていくので82Pに変更。寄りの20円で買いました。

しかし、日経225先物が少し戻したところで同値決済。その後もう一度日経225先物は下がってきましたが82P20円は買えず。どうもうまくいきませんでした。

日経225先物は後場揉み合い、8580円で引けました。今日は300円近く下落し、大幅に下がりましたが、うまく利益をあげることはできませんでした(ρ_;)

SQに向けて8500円近辺でどちらに動くか分かりづらくなりました。長期的な底はつけたと考えているので、75日移動平均線(8071円)に近づくようであれば、長期投資として買い付けしている日経225ETFを買い増しする予定ですが、短期的にはわからない水準です。NYダウと為替次第といったところでしょうか。

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4/8前場 日経225先物 下落

昨日のNYダウは186.29ドル安の7789.56ドル安で、CMEの日経225先物は8720円と140円安でした。

昨日組んだロングストラングル(コールとプットの買いポジション)はこれぐらいの下げではイマイチで、寄り後もう少し下がるだろうと様子を見ていましたが意外と底堅かったので決済しました。SQが近いためプットの値段もそんなに上がらず、一方コールは大幅に値段が下がったので損切りとなってしまいました(;;;´Д`)

後場は、下に行きそうでしたらもう一度プットで勝負してみようと考えています。

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4/7後場 日経225先物 揉み合い継続

日経225先物は後場も揉み合いが続きました。注目していた為替も100円台半ばでほとんど動かずでした。今晩のアルコアから米国の決算がでてきます。特に来週はシティなど銀行の決算がでてくるので、動きづらいところなのでしょう。

ただ、米国株式の動向が最も注目されるところですが、今週のオプションSQにも注目しています。ここ3営業日は大体8750~9000円とオプション権利行使価格の範囲内に納まっています。SQ週の水曜日は大きく動く傾向にあり、最近は揉み合いが続いていることから明日どちらかに大きく動くと考え、ロングストラングル(コールとプットの買い、相場が大きく動くと利益になります)を仕掛けました。今夜のNYダウの動向を見て、明日の引けまでには決済する予定です。 

後場のトレードはロングストラングルを仕掛けたのみでした。明日どちらかに大きく動くことを期待しています(;;;´Д`)

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4/7前場 日経225先物 揉みあい

昨日のNYダウは41.74ドル安の7975.85ドルと一時は大幅に下落していましたが、8000ドル近辺で引けました。そしてCMEの日経225先物は35円安の8855円とほぼ変わらずでした。

また、朝方101円台だったドル円相場も100円台半ばで揉み合う展開になり、日経225先物も前場はほとんど動かず、引けにかけてやや上昇してきた程度でした。前場は寄りで少し商いした後はノートレードとなりました。

後場は引き続き為替動向に注目していきます。101円を突破すれば再度9000円をトライする場面もあると思うので、そこは狙っていきたいと考えています。

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”年初来高値銘柄”には注意!

日経平均株価が9000円に迫ってきています、安値から大分上昇してきました。その中で”年初来高値更新”という言葉が目立ってきました。ただ、この”年初来高値”という言葉は注意が必要です。

それは

1月1日から3月31日までは前年の1月1日からの高値の値段のこと、つまり今年の3月31日までは2008年1月1日から当日までの高値を表します。

一方

4月1日から12月31日まではその年の1月1日からの高値の値段のこと、つまり今月からは2009年1月1日から当日までの高値を表します。

ですから相場環境にもよりますが、4月のこの時期は”年初来高値”(もちろん逆の”年初来安値”になることもあります)銘柄が急に増えてくることが多いのです。

例えば、今日のヤフーファイナンスのニュース マツダ(7261)が年初来高値更新 をみると

マツダが219円まで上昇し、年初来高値199円を更新したとなっています。確かに今年の安値(113円)から倍近くまで上昇していますが、昨年の高値(672円)と比較すると3分の1程度です。1週間前(3月30日)でしたら、これは”年初来高値”ではなく、ニュースになることはありませんでした。

つまり、今年はまだ3ヶ月程度しか経っていませんから、”年初来高値”という言葉に惑わされることなく、昨年からどの程度の位置にいるのかも確認することが大事だといえます。

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4/6後場 日経225先物 売り仕掛け

後場日経225先物は9000円にタッチするものの伸び悩みました。ドル円が101円突破すれば上昇に弾みがつくと考えていましたが、100円80銭前後で動きませんでした。

その後85プット35円に大口の買い。他の権利行使価格のプットもボラティリティが上昇してきました。その直後日経225先物に大口の売り。これはプット買い+先物の売りを仕掛けてきたとみています。9000円をつけて達成感がでているところに絶妙の仕掛けです。コールの買いしか考えていなかったので、当然その動きにはまったく乗れず。その後も様子見で後場はノートレードとなりました。結局日経225先物は8890円で引けました

明日以降の展開はやはりNYダウの動向とドル円相場の動きが注目されます。NYダウが上昇してドル円が101円を突破すれば買い戻し継続で9000円を上回ることが予想されます。一方、NYダウ軟調でドル円が100円を維持できない状態ですと、利食いで一旦調整局面に入る可能性があります。今週はSQを睨んで仕掛けが入り大幅に動く可能性があるので、短期トレードでは上下どちらにしても動いた方についていこうと考えています。

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4/6 前場 日経225先物円安につれて大幅高

日経225先物は先週末のNYダウがしっかりとしていたこと、またドル-円相場が100円を突破してきていることから寄り付きはCMEの終値8885円よりも65円高く8950円でした。まず、寄りで長期投資の日経225ETFを買い(関連記事 ドル100円台)。

日経225先物は一旦窓を埋める動きで下落しましたが、ドルが101円を目指していたので底堅い展開でした。そこで、戻してきたところで、高値をとって9000円を目指すと考えコール買い。2ティックで利食いすることができました。

後場は為替の動きを見ながら101円を突破するようであれば一段高も見込めるので上には素直についていこうと考えています。

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NYダウ 小幅上昇

昨日のNYダウは39.51ドル高の8017.59ドルと8000ドルを上回って引けています。注目の雇用統計は失業率が8.5%と1983年以降で最悪となりましたが、相場は上昇しています。

1日の日銀短観のときもそうでしたが、悪材料は相場に織り込まれていると見ることができるでしょう。相場が底値圏から回復する時は、足元の悪材料を織り込んで上昇していきます。もちろん買戻しが中心なのですが、意外と大幅上昇することがあるので注意が必要です。

これで注目されていた経済指標が日米ともに終わりました。今後は3末の決算が注目されると思います。来週はSQを睨んでどの程度まで買戻しが入るのかに注目しています。

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4/3後場 揉み合い

日経225先物は後場寄り後8730円まで下落。もう少し下がったらコールを買おうと思っていましたが、結局買えず。

その後は様子見で商いはなしでした。一旦利食いが入る水準ですが、終日しっかりした展開でしたね。

今夜の米雇用統計でNYダウがどう動くのか、それが来週以降のポイントになると考えています。

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4/3前場 利食い

昨日のNY大幅高を受けて日経225先物も高く始まりました。高値は8900円。9時20分頃ドル円相場が100円突破、これを受けて日経225先物が高値を取ってくるようだったらコールを買おうと考えていましたが、意外と弱くドル円も99円台に戻ってしまいました。

その後はじりじりと下げる展開。特に仕掛けることはできませんでした。前場は80Pの商いが盛り上がりました。25円に1100枚の買い、また20円に500枚単位の売りが継続してでていました。今日だけの現象かもしれませんが、こういう大きな商いができてくることはうれしいものです。もっと商いができて流動性が高まって欲しいものですね(◎´∀`)ノ

さて、後場はさらに様子見気分が強まるとみています。下値売り込んでも昨日の終値近辺(8690円)程度まででしょうし、上値を買ってくることも難しいでしょう。揉みあいですかね。

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NY大幅高

昨日のNYダウは216ドル高と大幅高となりました。それを受けてCMEの日経平均先物は8945円となっています。基本的には9000円手前で達成感があること、また米雇用統計を控えて積極的には買いづらいことから利食いの展開になると予想しています。

ただ、円ドルレートが100円を突破すると上昇に弾みがつく可能性があるので、そこは注意しておきたいと考えています。

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3月第4週 投資主体別売買動向

3月第4週の投資主体別売買動向が発表されました。先週は日経平均株価が7943円から8626円まで700円近く上昇した週でした。

まずは、東証の投資部門別株式売買状況(3市場1・2部等)をみてみます。

注目の外国人投資家は、第3週の小幅買い越しから一転 約1630億円の売り越しとなりました。そして年金資金といわれる信託銀行が約2500億円の買い越しとなっていて、外国人投資家の売りを年金が買い支えた形となっています。

また、大証の日経225先物(ミニ含む)では外国人投資家は約333億円の買い越しとなっています。

現物株の状況から見て、外国人投資家の売りを年金資金が買い支え、そして期末要因として買い上げたとみることができます。まだ、外国人投資家は買いにきていなかったようですね(;;;´Д`)

関連記事

今週の外国人投資家売買動向

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4/2後場  大幅高 

日経225先物は後場も大幅高となり、引けは310円高の8690円となりました。後場寄り少しだれたので925コールを買い、2ティックで決済できました。その後も先物は上昇を続けましたが後は様子見。大きく動いてもその1部を取れれば十分だと考えています。

次のターゲットは直近高値の8860円となります。ただ、米雇用統計を控えていますので明日は様子見気分が強まるのではないかと考えています。

さて、今日は注目の投資主体別売買動向が発表されます。先週の上昇は外国人投資家が買いにきているのかどうか注目しています( ̄ー ̄)ニヤリ

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4/2 前場 窓 

日経225先物は8530円で寄り付いた後、一旦下落。昨日の高値8400円の窓を埋めるかどうか注目していました窓を埋めずに上昇すれば基調は強いと判断できます。結局窓を埋めずに上昇してきたので、寄り後の高値8550円を突破しそうな時に9000コール45円を買いにいきましたが、約定せず。

8580円に1500枚以上の厚い板があったのでこれは突破する(相場は板の厚い方に動くことがよくあります)とみて日経225先物ミニを買いました。しかし、すぐにだれてきたので、損切り。

その後また日経225先物は上昇してきましたが、うまく乗れませんでした。強気の見通しなので買いポジションでいこうと考えていましたが、昨日と異なり前場はうまくいきませんでした。

後場は買戻しでまだ相場は上がるとみています。押し目があれば買いにいきたいですが、一本調子で上がるとなかなか買いづらいですね┐(´д`)┌ヤレヤレ

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外国人投資家 VS 年金資金(信託銀行)

4月以降の日経平均株価を考えた時、よく”新年度に入ると年金の買いが細る、もしくは売り越しになるから相場は軟調になる”と言われますが、本当でしょうか。東証に2003年度からの投資主体別売買動向のデータがあるので検証してみました。2003年は4月に日経平均先物が7600円の安値をつけ、そこから2007年度までの上昇相場が始まりました。

(出所)東証投資部門別売買状況

続きを読む "外国人投資家 VS 年金資金(信託銀行)"

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4/1 後場

日経225先物は後場に8400円と昨日の高値と同値まで上昇し、引けは8380円でした。後場寄り後は一旦下落してしばらく揉みあっていました。多少下がったのもありますが、相場が揉みあっているのにプットのボラティリティが急上昇してきています。コールはそうでもありませんでしたので、これは先物買い+プット買いの合成ポジションを仕掛けてくると考え、高値ブレイクを期待して日経ミニ先物を買い。また、長期投資用のETFも買い増ししました。

しばらく軟調な動きでしたが、引けにかけて先物に仕掛けの買いが入り、引けで決済できました。

。相場が横ばい、または少し上昇しているのに、プット(特にファーアウト)が急に買われだすと、先物買い+プット買いの合成ポジションを仕掛けてくることがたまにあります

これも必ずではないのですが、特に今日のような大きな材料があったり、新年度入りした日は機関投資家がポジションを組んでくることがあるので注意が必要だと思います。

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4/1 前場 日銀短観

本日は日銀短観が発表されました。

関連記事

日銀短観

注目の大企業製造業DIは-58と予想を下回りました。それを受けて日経225先物は寄りから下落。75日移動平均線が8050円近辺なので一旦は反発するだろうと考えコールを買い。

しかし、下落スピードが速かったのでビビって枚数を半分にしてしまいました。その後の反発で利食いできましたが、イマイチです。その後日経225先物8250円からの上昇で9000コール30円を買いましたが、同値で決済。相場観の読みはいいのですが、取引はあまりうまくいきませんでした(´・ω・`)ショボーン

さて注目の日銀短観ですが、日経平均株価は悪い数字を受けて上昇しています。これは悪材料をすでに織り込んでいると考えられます。引け値をみなければいけませんが、本日このまま上昇して終わるようであれば日本の景気悪化に関しては相場に織り込み済みと見ていいと思います。後は週末の米雇用統計ですね

後場はこのまま上昇を続けるようであれば売り方の買戻しが期待できるので、大幅高があるかもしれません。上にいった場合は素直についていこうと考えています

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