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3/31 後場

日経225先物は後場から再び高値8400円をつけましたが、その後は下落。昨日の終値8200円前後でもみ合っていましたが、引けにかけて8100円割れまで売られ、終値は8120円でした。また、日経平均(現物)は8109.53円で終了しています。

最終日に損失をだしたくないので、後場は商いしませんでした。

明日は日銀短観が発表されます。日本の景気を占う上で重要な指標ですので注目しています。

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日銀短観

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3/31 前場

日経225先物の寄り付きは8210円と意外と高くなりました。8000円は割れさせないという買い方の意思を感じさせる寄り方でした

その後8300円まで上昇。一旦押したところで再び8300円を突破する期待で9000円コールを買い。2ティック(10円)で利食いしました。決済した後も上昇しましたが、短期でのオプション片張り(アウトライト)は1ティックか2ティックで利食いするようにしています。その後に大きなトレンドを作ったとしても、値動きの1部を取れれば十分だと考えているからです

期末ですので後場は様子見します。

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NY大幅下落

昨日のNYダウは254ドル安の7522ドルとなっています。日経平均先物CMEは大証終値比85円安の8115円となっています。

本日の方針ですが、昨日の下落は最近の大幅上昇の調整と捉え、また75日移動平均線・8000円の心理的節目がありますので8000円割れのところでは逆張りで買い

また上昇するようでしたらその方向についていく。つまり、いずれにしても買いのポジションでいく予定です

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3/30 後場

後場寄り直後日経225先物が安くなったところで、反発を睨んで925Cを35円で買い。なかなか40円を買いに来てはくれませんでしたが、8540円に上昇する過程で何とか決済することができました。

しかし、その後安値更新。引き続きコールの買いを狙っていきましたが、反発が鈍くほとんど取引することができませんでした。安値更新したら素直にプットを買いにいけば良かったですね┐( ̄ヘ ̄)┌  

引けに掛けてさらに安値を更新し、日経225先物は8200円で引けました75日移動平均線(8053円)また心理的な節目となる8000円前後で下げ止まるとみていますが、今週は日銀短観・金融サミット・アメリカ雇用統計など重要なイベントが控えていますので慎重に取引していこうと考えています。

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3/30 前場

日経平均先物は8640円と意外と高く寄りましたが、その後は高値警戒感から下落となっています。短期間で大きく上昇したのでスピード調整といったところでしょうか。ただ、期末のドレッシング期待も残るので8500円割れから大きく売り込むことは難しいと思います。後場下がったところは逆張りでコールの買いを狙いたいと考えています。

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日銀短観

経済指標には色々ありますが、日本の景気を判断する上で最も重要なのは日銀短観だと考えています。来月4月1日に発表されます。

日銀短観(NIKKEI NETより)

調査項目の中で最も重視されるのが、大企業製造業の業況判断指数(略してDI)です。景況感が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた数値で、株価との連動性が強いと言われています。

3月21日の日経新聞によると、日経グループのQUICKが民間予測を集計したところ、業況判断指数(略してDI)の中心地は-54と前回より30ポイントも低下し、第一次石油ショックの1975年以来の水準に落ち込むそうです

今回の金融危機では円高などもあり特に大企業の製造業(自動車・電機など)が最も大きな打撃を受けたといわれています。

日銀短観の発表は4月1日朝の8時50分です。この発表を受けて日経平均がどう動くのか、今回は特に注目しています。

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3/27 後場

後場日経平均は安く寄った後切り替えし。戻ったところでプットを買い、2時過ぎの下落でようやく利益になりました。

今月も後2営業日となりました。期末要因から大きく売られることはないでしょうが、最近の上昇が急ピッチだったことから4月以降はしばらく調整局面に入るのではないかと考えています。

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3/27 前場

日経225先物が8800円を超えてきたところから逆張りで予定通りプット買い。しかし、225先物の上昇スピードが速かったのでビビってしまい同値で決済。その直後に相場は下落に転じました。

調子がいい時であれば我慢できていたところですが、やはりまだ本調子ではないというところでしょうか。しかし、こういった少しの差が大きな差につながります。

後場仕掛けるチャンスがあればいいのですが(;´д`)

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25日移動平均線乖離率

これまでダイナミックな買戻により、日中高値を上回れば素直に買いポジションを取ってきましたが、日経225先物25日移動平均線乖離率は14.5%となり、大幅に乖離しています。

通常は10%で目先の天井と言われているので、ここから上値を追うのは難しく、9000円も迫っていることから一旦は調整局面に入るのではないかと考えています。

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今週の外国人投資家売買動向

今週の 投資主体別売買動向 が発表されています。

東証投資主体別売買動向3月第3週

大証投資部門別取引状況3月第3週

気になる外国人投資家売買動向ですが、現物株(東証1部)では約47億円の買い越し、日経225先物(ラージ、ミニ合計)約40億円買い越しと両方で小幅ながら買い越しとなっています。また、先週1700億と大幅に買い越していた年金資金(信託銀行)は66億の売りとなっていて、買い支えは終わったような感じです

先週は小幅上昇だったので、あまり目立った動きではありませんが、外国人投資家は買い越しに転じています。今週株式市場は大幅高になっているので、外国人投資家がどの程度買ってきているのか。来週の発表に注目しています

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外国人の売り圧力後退

本日の日経新聞によると外国人による株価指数先物売り圧力が後退しつつあるようです。米商品先物取引委員会(CFTC)がまとめた17日時点の日経平均先物の建玉では、投機筋の買い越しが854枚となり、また大証の日経平均先物の投資主体別をみると、3月第2週の外国人は1300億買い越していたようです

参考→大証日経225投資部門別取引状況 

本日の東証の投資部門別売買動向も気になりますね。

日本では3月末の株価を意識して国内機関投資家が日経225先物にヘッジ売りをだしていたり、年金資金が7000円台では買い支えしていました。

ただ、外国人投資家は世界的に株価が底割れする懸念が薄らいだとして買戻しを継続しています。ですから、4月以降買戻しを急にやめるということは考えずらく、当然アメリカ株式の動向は重要ですが株式相場は今後も堅調に推移するのではないかと考えています。

関連記事→外国人投資家売買動向

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WBC優勝!

日本勝ちましたね!おめでとうございます。

相場の方は後場からまったく動かなくなりポジションもなかったので、途中で取引を止めてWBC決勝を観戦しました。優勝シーンを見た後、3時過ぎに相場を見てみたら日経平均はかなり戻してました( ̄Д ̄;;

売り物で押される場面はあっても買い戻し継続といったところでしょうか。後場寄りから日経225先物に200枚単位の売りが継続的にでていましたがほとんど下げませんでしたし、相場の雰囲気は大分変わってきましたね。後は今年に入ってから9週連続で売りこしになっている外国人投資家が買い越しになってくれば底打ち感はかなりでてくると思います。

関連記事→外国人投資家売買動向

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3/24 前場

日経平均先物は高寄りした後、さすがに大幅上昇した後なので一旦下落しました。

寄りでプットを買うつもりでしたがうまく買えず。

後場は高値を取ってきたら買戻し期待で素直についていこうと思いますが、WBC日韓戦見てるでしょうね(^-^; 

関連記事→日経平均今後の見通し

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3/23 後場

日経平均は大幅高となりました。朝方から先物に500枚単位の大口買い。

仕掛けか実需かわかりませんが、8000円を超えたところからは買戻しが入った思います。 前場のコメントにも書きましたが、8000円コール売りなどがたまっていたのでその買戻しが入ったのでしょう。

これで7000円割れまで売り込むことは難しくなりました。売り方の買戻しで期末は以外と高くなるかもしれませんね。

関連記事→日経平均ETF

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3/23 前場

日経平均は先物に大口の買いが入って8000円台をキープ。いよいよ75日移動平均線を上回ってくるかもしれませんね。

ただ、今日の終値が重要なのでそこを見極めたいと思います。

また、通常は相場が上昇するとボラティリティは下がりますが、今は8000円などのコールの売りがたまっているのでコールの買戻しが入りボラティリティは上昇する見ています。

WBC日本逆転、頑張ってほしいですねヽ(´▽`)/

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WBC

前場はアメリカ戦ですね。また動かないかな( ̄Д ̄;;

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プライススキャンレンジ

日経225先物のプライススキャンレンジ(証拠金の最低基準額)は現在1110円と非常に高くなっています。しかし、来月の中旬以降は下がると予想されます。

続きを読む "プライススキャンレンジ"

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外国人投資家売買動向

東証の3月第2週投資部門別売買動向が発表されました。

参考→投資部門別売買動向(東証ホームページより)

外国人投資家の売買動向第1週5500億、第2週1700億と売り越が続き、今年に入ってから9週連続の売り越となっています。また、昨年の9月以降ほとんど売り越しとなっていて、日経平均の下落をリードしてきました。

一方年金の買いと言われている信託銀行第2週1700億近くと買い継続となっています。日経平均は8000円に迫ってきましたが、これを上抜けるためにはやはり外国人投資家の売買動向が注目されます。相場が下落から回復してくる局面で外国人投資家が大幅に買い越してくる場面では相場の転換点となることが多く、またメジャーSQ後や決算期末過ぎに売買動向が変わってくることもあるので、今週(3月第3週)から4月第2週目ぐらいまでは特に注目しています。

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3/19 大引け

3連休を控えてもみ合い。8000円の壁は厚いのでしょうか。まあ、期末を控えて買い手は年金資金だけでしょうから、積極的に買う投資家もいないのでしょう。今日はほとんど様子見、今年はこういう日が多くて困ります。

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3/18 大引け

今日の日経平均先物は8000円にタッチすることなく10時ごろから前日終値近辺でもみ合いました。寄り付き後の下落を見越してプットを買って利益になりましたが、その後は何もできませんでした。75日移動平均線を上回ってこれるのか、それとも25日移動平均線をまた割り込むのか、今月はまだ日数がありますが3末の株価が気になるところですね。

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NY上昇

昨日のNYダウは178ドル高となりCMEの日経平均先物は8090円と8000円を超えて返ってきました。ただ、75日移動平均線が8040円近辺なので一旦は売り物がでてくると考えています。その後終値で75日移動平均線を上回れるか、また8000円台をキープできるのか、そのあたりが今日のポイントとなりそうです。

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自己紹介

証券会社でディーラー、そして個人投資家として計8年間トレーディングしてきました。営業・マーケットアナリスト時代を含めると証券の世界に入って10年以上になります。現在は、主に日経225先物・オプションでトレーディングしています。

これまでの主なセミナー karaoke

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先物オプション奮闘日誌~理論編

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75日移動平均線

本日の日経平均先物は7890円と8000円にせまる水準まで上昇しました。25日移動平均線を抜けて短期的なアク抜け感はありますが、8000円という心理的節目75日移動平均線が8000円前後にあるのでそう簡単には1本調子で上昇することはないと考えています。ただ、中長期的な視点として75日移動平均線を上回ってくれば、底打ち感はでてくるのではないでしょうか。オプション市場をみると比較的ボラティリティは堅調でプットを売り込む動きはあまり見られませんでした。まだ波乱はあるとみているようです。

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確定申告

先週確定申告をしましたが、毎年この時期は気が重いですcoldsweats02  特に今年はあまり稼げていないので、嫌なものでしたsweat02 昨年の損益を改めて確認して、そして税金を納める。もちろんしなければいけないことですが、まとまったお金を失うのは嫌なものです・・・

ただ、せっかくブログを再開したことですし、現状から逃げないためにココに今の状況を書いておきますscissors 今年になってから収益は月に20~30万程度と大体昨年までの月間収益の10分の1程度まで落ちています。オプションのスプレッド取引をメインにしていますので損失はでていませんが仕掛けるチャンスが少なくほとんど商いができていない状態です。この程度の収益ではディーラーをしていたら間違いなく3月末でクビですねwobbly

いつまでも今の相場環境が続くとも思えませんが、それでもどうなるかわからないので他の手法も研究しています。また、現物株でもある程度儲かる手法があるので、昨年まではオプション取引で忙しくとても手がまわりませんでしたが、もしかしたら現物株中心になるかもしれません。また、トレード以外でも収益を上げることが必要だとも考えています。

いつまでも同じように稼げないというのは当たり前のことなのですが、それでも実際なってみないと本気で考えるようにはなりません。4月頃にはSPAN証拠金も下がってオプション取引も大分やりやすくはなるとは思いますが、楽観的な見通しは捨てて他の手法も考えておかなくてはいけない時期なのかもしれません。厳しい環境ですがこういう時期もあると認識しておかなければいけませんね。

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SQ値

本日の日経平均は大幅高でSQ値は概算で7491.33円となり大体7500円と覚えておけばいいでしょう。                                                                    アメリカでも金融機関に対する不安感が薄らいで大幅上昇していますし、相場の転換点に差し掛かっていると考えています。短期的には25日移動平均の7500円前後、中長期的には75日移動平均の8000円前後、特に8000円を超えると底値不安は薄らいでくるのではないでしょうか。また、メジャーSQの値はかなり意識されので、7500円という水準も覚えておいたほうがいいと思います。

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7000円

寄りから7000円を支えるような強力な買がでてきて、相場がしらけてしまいました。売り込む力を持った投資家もいないし、買い方も年金で上値は買ってきません。7000円を大きく割り込まないと買い支えは続きそうです

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7000円割れ

今朝のCMEは6975円と7000円割れで返ってきました。7000円割れではヘッジのプット買いが活発になるでしょうから、ボラの急上昇に注意したいと思います。今日も年金買いが入るのでしょうか。

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ドル高

為替が円安に進んでいますね、100円を伺う展開になっています。

ドルはユーロなど他の通貨に対しても強くなっています。私自身は今の為替の状況に関しては金の価格に注目しています。

基本的にドルと金は逆相関の関係にあります。ドルが安くなれば金が高くなり、ドルが高くなれば金が安くなる傾向があります。

最近ではドルの基軸通貨としての地位が揺らぎ、安全資産の金が買われていると言われていますが、昔から逆相関の関係にあります。もちろん、常に逆相関が成り立っているわけではありませんが、長期でみると成り立っていることが多いのです

金価格は最近1000ドルを突破し、利食いに押され900ドル近辺まで落ちてきています。まだ1割程度の下げなので判断は難しいですが、このまま金が下落傾向になることが鮮明になれば、長期的なドル高トレンドが発生する可能性もあるのではないかと考えています。

book 市場間のトレンドの判別に関しては次の書籍が優れています。著者は有名なテクニカルアナリストのジョン・マーフィーです。1つの市場を見るだけでなく、複数の市場を見ることが大切だということが分かります。

市場間分析入門

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7000円を意識した展開

NY急落により、CMEの日経平均は7060円となっています。

本日の日経新聞にオプション残高が高水準という記事が載っていました。                      期末を控え7000円割れに対するヘッジのプット買いが増えているようです。

7000円割れの水準では大手生保が含み損となることから7000円というのは意識されている水準です。公的資金の買いがでてくるのか、それとも売り手が仕掛けてくるのか、しばらく神経質な展開が続きそうです。

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