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オプション価格比較②

先ほどの続きです。

    2005年7月 2004年7月
  11000 430 795
  11500 50 385
 コール 12000 2 105
  12500                  - 20
  13000                  - 4
  10000 1 1
  10500 2 5
プット 11000 10 20
  11500

      125      

90
  12000 585 310
  2005年8月 2004年8月
  11000 470 860
  11500 145 540
 コール 12000 25 270
  12500 3 120
  13000 1 45
  10000 4 15
  10500 10 40
プット 11000 55 105
  11500 145 225
  12000 470 510

まあ、日経225で300円差があるので、単純には比較できませんが、それにしてもプレミアムは全然違いますね。今年の120Cより去年の130Cの方が高いのです。去年の今頃だったらまだ2つ離れた権利行使価格(125Cや110Pなど)をよく売っていたものですが、最近ではアットに近いものしか売れません。で、アットに近いとガンマの値が大きいのでどうしても売りは難しいのです。私がディーラーになったばかりの頃は1日200円ぐらい動いてたと思います。で、値幅を調べたら、去年の6月はだいたい150円ぐらいで、今年はなんと!6月は90円弱となってます。ボラは異常に低いと思いますねー。いつまで続くんでしょうか。

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「相場雑感」カテゴリの記事

コメント

お疲れ様です!

本日はC115の入りは狙い通り(45円)だったのですが、出るのが早すぎました...。
500乗せは想定の範囲外(苦笑)。
手口見ると、カリヨン様ががんばっていたようで。
まだ下値はあると思っているのですが、明日の動きも合わせて注目しています。

投稿: f_355f1 | 2005/06/28 23:31

>f355f1さん
意外と強い相場ですね。今週末はビッグイベントが控えてますので、来週からは相場も動き出すような気がします(期待?)

投稿: やんた | 2005/06/29 19:39

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» 低いIVについて1 [ちょっとしたメモ]
やんたさんの、調査レポート非常に興味深く拝見させていただきました。なぜボラがこんなにも低いのか、そして今後もこの低いボラが続くのかということには非常に関心があります。いろいろと低い理由を考えてみました。 ...... [続きを読む]

受信: 2005/06/28 23:44

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