6/8(水)

前場急騰しましたね

今日は様子見かと思っていたので、ついていくのが大変でした。で、デルタをロングにしたら、午後からは動きが止まるし・・・。ただ、8月120Cが35円で引けたのでそこそこ儲かりました。

本日の収益　+176000円　　PANオプション価格

※昨日ネット証券で自動発注システムを使っている個人投資家の話を書きました。で、先物・オプション市場にどの程度個人の方が参戦してこられているのか調べてみました。大阪証券取引所の先物・オプションレポート5月号によると、今年2月から4月までのデータ（取引単位ベース）が載っています。で、日経225先物は

2.1％→1.6％→2.7％とだいたい2～3％ぐらいですね。驚いたのが日経225オプションでプットは　7.9％→9.4％→7.2％。コールは8.4％→8.8％→11.2％となんと1割を占めています。まあ、先物・オプションは自己・外国人投資家で9割近く占めていますが、個人投資家の方も大分多いみたいですね。

今、基礎知識確認のために”先物オプション奮闘日誌　金融工学編”を書いています。今はオプション理論中心ですが、先物などを加えてデリバティブ全体のことを書いていこうと考えています。そこで、先物・オプションに関して是非知りたいことなどがございましたら、どんな内容でも結構ですのでコメントか、メールをいただければと思います。それらを参考にしながらよりよい内容にしていきたいと考えています。

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