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5/13(金)

今日は材料豊富な1日でした。

SQ、カネボウ除外、そして機械受注。寄り付きはPUTに大量買いが入っていましたが、直前に消えました。寄りからどうなるかよくわからなかったので、見ていましたが、通常道理でしたね。で、機械受注はいつもどおり、今回はいってこい!に終わりましたけど(笑)。来週は落ち着いて商い出来そうですね。

本日の収益 -206000円  バリュー  +232000円   ポジションデルタ 0.34  バリューデルタ -0.28

PANオプション価格☆ポジションが増えてきたので、今日からバリュー価格も載せて、検証してみたいと思います(どれだけ効果あるかわかりませんが・・・)。ポジション枚数が200枚を超えてきたので、デルタの計算に自分のバリュー価格を算出してみました。例えば、6月110Pは市場価格165円に対して、168.72円、同105Pは40円に対して37.93円といった具合です。今までは市場価格に合わせて、デルタやガンマなどを計算していましたが、枚数が数百枚になると、例えば20円と25円ではワンティック違うだけなのに、デルタも収益もまったく違うものになってしまいます。そこで自分なりにバリュー価格をだして、デルタなどのリスク管理や収益の計算をしてみようと思います。まあ、やりはじめたばかりなので、バリューに関しては間違っているところも多々あると思うので、日々検証しアップグレードしていこうと考えています。(バリュー収益は参考ですので、あまり気にしないでください。例えば、今回は7月95Pを70枚ほど買っていて、自分のバリュー価格では14.7円なので、10円は割安と判断しています。なので、バリュー価格ではこれだけで35万円プラス要因になります。)

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