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相場

以前、経済物理学について勉強していると書きました。また、相場で一番必要なのは””であるということも書きました。

相場は、アートとサイエンスの部分があって、特にアートの部分が大事なのですが、これは経験によるところが多く、うまく説明できる部分ではありませんよね。ですから、勝っている人と同じポジションを持っていれば勝てるか、といった単純なものではなく、自分で経験していくしか上達の道はないでしょう(もちろん勝っている人がなぜこの時買ったり売ったりしたのか分析することは有効だと思います)。ただ、先物・オプションには理論的な部分もあって(特に鞘取り)、これは理論を学べば学ぶほど上達する可能性は高くなると考えています。金融工学だ、経済物理だ、というと理系の院卒じゃなきゃ理解できないんじゃないかなーと以前は考えていたのですが(私は文系なので)、例えば、ブラックショールズを完全に理解しようとすれば、やれ、ブラウン運動だとか伊藤積分だとか、?といった部分も多いのですが、今ではEXCELで式をつくれるような本もでているわけで、理論を完全に理解するのは難しいが、それを応用するのは可能であるといえます。というわけで、日々の商いで経験と勘を磨きつつ、理論的なことも継続して勉強していこう、そんなふうに考えています。で、オプションディーラーとして最も関心のあるのが、やはりボラティリティの動きなので、ARCHモデルから理解して、非線形の動き、つまりカオスやフラクタルの面からボラティリティの動きが推定できないか、そんなところを分析しようと思ってます。<ゴールデンウィークまでこんなこと考えていて、ほとんど相場バカですね(笑)>

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