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機械受注

4/8(金)

毎月、機械受注にはやられますね・・・

2時から機械受注があるので、ガンマをプラスにして、動いたときに利益になるポジションを組んでいたのですが、2つミスをしてしまいました。1つ目は、2時前に下方向に動いてきたので、デルタをマイナスにしてしまったこと。2つ目は発表後、先物でヘッジにいってしまったことです。まず1つ目ですが、前もこんな動きをしたと思います。1回下に振っておいて上に持っていくという・・・。朝、他のディーラーとこのことを話していて、わかっていたのですが、まただまされてしまいました。2つ目は機械受注発表後、11850円で先物をヘッジで買いにいったのですが、約定通知が返ってきたのが5分後で、しかも約定していない!またやってしまいました。これは、大証のシステムに問題があって、何回も大証に言っているのですが、現在のシステムでは、今日のように注文が集中するとシステムが遅くなってしまうそうで、来年の新システムまでは解決しそうにありません。たぶん、日本中のディーラーや投資家が2時の機械受注に注目していて、一斉に注文をだすのでしょうね。いつからこんなに注目されるようになったのでしょうか?不思議ですね。ただ動くことは事実なので、ディーラーとしては注目せざるをえない、というのが本音です。今回の教訓は①発表前、先物の動きに惑わされないこと②先物はシステムトラブルが起こるので、オプションを取引すること、の2点ですね。特に②については、発表1~2秒後に注文をだして間に合っていないので、絶対に無理ですね(笑) 

本日の収益 +68000円

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「相場雑感」カテゴリの記事

コメント

それが、14時ちょうどに約定されたと見られるオプションの出来が10分ほど遅延してるのですよ。110円の出来が、明らかにその後に約定されてる125円の出来よりもさらに遅く配信されてきました。オプションといえども油断できないようです。
っていうか、もう機械受注には関わらないほうがいいかもです(笑)

投稿: オプション太郎 | 2005/04/09 00:55

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2時発表の機械受注がイベントとして意識される中、イベントのインパクトでボラティリティが上がるのか、それともイベント期待でボラティリティが高止まりし、実現により剥げ落ちるのか、判断がつかなかったため、前後で半々づつアンワインドすることに。 まず、先物17枚と5/... [続きを読む]

受信: 2005/04/09 00:02

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