3/31(木）

ようやく苦しかった半期が終わりました。今期(10～3月）は相場の膠着状態が続いたので合計12,678,654円、平均で200万ちょっとといった感じでした。ただ先物・オプションを取引している以上、相場の状態は言い訳にはなりませんね。上がった時、下がった時、膠着状態の時、乱高下する時、どんな時でも戦略を立てることができるのが先物・オプション最大の魅力だと考えてますので。明日は会社の用事で相場を張れないのですが、来週から新たな目標に向かって邁進していきたいです。

3/30(水）

ディーラーは3月末ポジションを持てない…

3/29(火）

昨日5月125Cを25枚買い持ちにしていて、寄りで35円で売れるかなーと思っていたんですけど30円で寄ってしまいました。その後相場は急落し30円でも落とすことができず、慌てて先物でヘッジを入れました。（デルタはややマイナスにしました）

ブログ効果ですかね

3/28(月）
今日は昨日決めたとおり勝負にいきました。

恐怖心

3/27(日） 自分のトレーディングを振り返ると明らかにリスクをとっていません。つまり「守りのトレーディング」をしているわけで、そこから一歩踏み出さないと一流のディーラーにはなれないと思います。

ディーラーとは

3/26（土）
先週私の会社からまた1人のディーラーが去りました。月間1000万円稼いだこともある人だったんですけど、相場と波長があわなくなったんですかね。最近は相場の調子がいいのであまりやめる人はいなくなってたんですけど、2～3年前は人の入れ替わりが激しく、感覚的には2割ぐらいの人が残るといったところでしょうか。改めて考えると厳しい世界ですよね。

3/25(金）

本日の相場　　11700円　高値‐安値　11750円-11670円

前場値幅40円の動きに今日はあきらめようかなーと思っていましたが、後場少し下がってくれたので助かりました。
25日移動平均のあたりで方向感がでにくい相場ですね。今日はコール5月125を30円で20枚ほど売って、25円で決済しました。結局目標の300万円には到達しませんでした。オプションのスプレッドは同限月で取引したほうがいいですね。一時カレンダースプレッドを行っていましたが、ベガやセータをコントロールするのが難しかったです。オプションはリスクパラメータがデルタ、ガンマ、セータ、ベガの4つあり、デルタばかりに目がいってしまいますが、他のリスクパラメータも注意しないといけないですね。

本日の収益　+134000円

3/24(木）

今日は寄り付き後少し相場がだれたとき、コール5月125を25円は安いと考え、40枚買いました。めずらしく安値から100円以上急騰したので、普段だったら１ティックの30円で決済するのですが、35円で落とせました。そして、25日移動平均線のところまできたので、ドテン売り！と35円で20枚売り指値をだしましたが、約定せず後場は様子見となりました。今日の収益は+40万円です。今月の目標は400万円ですが、22営業日で考えると毎日20万円やればいいと考えがちですがそれでは無理です。やっぱり5日ぐらいは倍の40万円稼がないといけないし、1日でも100万円稼ぐ日がないとなかなか400～500万円には到達しませんね。今月も結構厳しくなってきました。明日はもう少しで300万円なのでなんとか達成したいです。

もっと勝負しないといけませんね

3/23(水）　　日経先物11670円　高値-安値　11760円-11620円

FOMCの声明をうけNY市場が下落したので、日経平均も安く始まり25日移動平均線を割り込んできたので、そろそろ投げがでてくるかなーと考えたので、コール5月125を30円で30枚売りました。ただ、売りポジションを建てたことで満足してしまい、いつもだったら追加で同枚数の売りを建てるのに様子見してしまいました。10時59分に30円の買いが120枚出てきて、しまった！売りを出しておけばよかった、と非常に後悔しています。後、コール130は6円で全部投げました。8円で売るチャンスもあったし、せいぜい7円で売りたかった・・・。今日はいっぱいチャンスがあったのに思うように稼げない1日でした。

本日の収益　+145000円

孫子の兵法を読みはじめました

3/22（火）　日経先物11810円　高値-安値　11840円-11770円
どうも方向感がでない相場ですね。3月中には12000円トライは難しいのかなと考えています。ポジションは5月130Cを99枚買い持ちしています。ただ同125Cと120C売りでヘッジしているので、デルタは中立、ガンマはややプラスになっています。大きく上昇すれば130Cで儲かるし、下がってきたら少しずつ外していく予定です。現在のポジションはコールのみとなっていて、あまり複雑にしないほうがやりやすいですね。多いときは権利行使価格で10ヶ所以上手をだしてポジションを組んでることもありますが、相場が動き出すとパニックになりうまくいきません。最近「孫子の兵法」を読んでるんですけど、相場に通じることが多いと感じています。その中に「こちらが一つに集中し、敵を十に分散させるとすれば、十の力で一の力を相手にすることができる」というのがあります。これは一点集中主義に徹し、大口投資家の間隙をつくということです。自分の能力を見極め、銘柄をしぼって取引することが大事だと思います。

本日の収益　+175000円

経済物理学

私は今までファンダメンタル分析、テクニカル分析、金融工学などマーケットの基本的なことは学んできましたが、実際の取引ではそれらの理論よりも”経験”と”勘”が大事ではないかと考えています。ただ最近”勘”の部分を一部解き明かすことができる可能性がある経済物理学という分野を見つけまして研究しているところです。カオスやフラクタルの概念を用いるので完全に理解するのは困難ですが、その中にはティックデータの分析を通じてマーケットの予測をするというのがあります。いままでのテクニカル分析では日足や週足などの分析が主流でティックデータなどミクロの研究は行われてきませんでした。つまりテクニカル分析は結果から将来を分析しますが、経済物理学ではマーケットの最前線で戦っているディーラーの動きを分析するものだといえます。そして最近の研究の成果として、①
短いスケールでの市場価格の変動は、非常にくせのある変動であり、短期の予測は十分に可能である。②最も進化した市場である外国為替市場でも、内部矛盾した状態である裁定機会は１日のうち５％程度の時間発生している、などがわかっているそうです。私はこの分野は将来ノーベル経済学賞をとる可能性が十分にあると考えていて、仮にそうなったら資産運用の概念は180度変わるでしょうね。

きっかけ

3/19（土）
このブロブを書こうと思ったのは、日々のトレード日誌をつけて運用成績を向上させるためです。私は、ディーラー歴2年、月間収益200～300万円ほどの駆け出しです。一流のディーラーとは月間1000万稼ぐ人のことだと考えていますので、目指せ月間1000万！といったところですね。現在の状況をプロ野球でいえば、2軍のレギュラーといったところです。私の勝手な考えですが1軍選手になるためには月間500万、クリーンナップを打つには月間1000万稼がなければならないと思っています。はやく1軍に上がれるようがんばるぞ！

リスクの心理学

日経先物　11820円　高値‐安値　11870円-11750円

今日は寄付きから強かったですねー。800円どころは売りかなとも思ったんですけど、大きな玉がでてきたので買いポジションを建てました。コール５月135　9円で60枚、10円で80枚買って、15円つけろ！と思いましたが、結局10円で引けました。まあ値幅150円動いたしよく上がったんですかね。ところでリスクをどうとるかが、成功する秘訣だと考えています。「最上級者は何の葛藤もなくトレードを仕掛ける。そしてトレードが機能しなくても、同じくらい何の葛藤もなく、容易にその事実を認める」と”ゾーン”という本に書いてありました。恐れずに大きなポジションをとるようにしたいです。

本日の損益　+42000円
やっと今月200万円突破しました。目標は400万円です。

インターマーケットスプレッド

3/17（木）　日経先物11740円　　高値-安値　11760円-11690円
原油相場が高値を更新しニューヨーク市場が大幅に下落したので、日経平均25日移動平均線割れは売り！と思い、ショートポジションを建てましたが、11700円割れのところは意外と買い意欲が強く、結局後場に高値を取りにいきました。まだ相場は思ったより強いですね-。でも個人の信用評価損率がプラスになってきてるというのでそろそろ大幅に下落する日がきそうな気がします。ところで4月25日にRNプライム指数が始まります。いままで私はインターマーケットスプレッドはしたことがないんですけど、チャンスがありそうなので積極的に参加していきたいと考えてます。

本日の損益　+5万円

ボラ低下

3/16　　先物11820円　　高値‐安値　　11820円-11750円　　
昨日のプットの買いは失敗でした。8円で150枚投げて、7円で20枚決済しました。アウトの買いは本当に難しい。どんどん売り物がでてきますから。やっぱり売り有利の展開なんですかね。ボラが下がってますから。先物でヘッジしてたんですけど、結局今日は20万の負けです。オプションは先物でヘッジするより、同じオプションでしたほうがいいですね。先物はデルタヘッジできますが、ガンマやベガはヘッジできませんから。明日からまたがんばります。

※9月の140C出来高が3645枚、全部20円の売りです。ティックデータをみたら500枚の売りが5件でていました。先物のからみもありますから一概にはいえないですけど、早い時期から売ってきてますね。

ブログはじめます

ディーリング日誌をつけることは上達するために絶対に必要なことですが、これまで何度も挫折してきました。ブログならつづけられそうなので、日々の業務で感じたこと、気づいたことなどを書いていきたいと思います。

3/15（木）　日経先物11780円　（‐40円）　高値-安値　11870円-11730円
最近のOP市場は完全に売り有利ですね。今日も少し相場がだれてきたら、4月125C　15円に1500枚の売り物がでてきましたから。板が1000枚以上あっても油断できません。ボラは歴史的な低さでHVなど10％割れていますがいつまで続くんでしょう、毎日今日ぐらい(値幅150円）動いてくれるといいんですが。後場から値幅が30円など当たり前ですからね。ほんっとうに眠くなります。ポジションは複雑に組んでいるんで一概にはいえないんですけど、おおきなところでは5月105Pを200枚ほど買っています。今晩NYが下がるのを期待しています（笑）