日経225先物オプション理論講座

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オプション取引

昨年末からはFXと先物トレードが好調でしたが、2月からはもみあいになりイマイチになってきました。基本的にスウィングトレードにしましたが、1月までは大きくトレンドを作って上昇していたので1日で目標利益に到達することも多く、結構回転が効いていました。

ただ、今月は通常の動きに戻ったので数日持ち越すというスウィングの基本に戻ったような気がします。

こうなると仕掛けのチャンスも減って、日々の商いはOPのスキャルピングがメインとなります。

オプションに関してはあまり利益の向上は望めないと考えていましたが、7月から権利行使価格が125円刻みになり、スキャルピングの利益を増やすことができるようになるのではと考えています。

ここ数年の制度改正では私の手法に対して悪い方向に向かうものばかりでしたが、久しぶりにうれしい改正となりそうです。

最近はFXや先物の取引に力を入れていたために枚数を少なくしてOPの負担を減らしていましたが、また枚数を増やしていこうと考えています。枚数を増やした場合はうまく決済できないことも多くなると思うので先物でヘッジをいれたりしながらポジションを持ち越すことになりそうです。基本的には10円以下のファーの買いがメインになりますので、コールバック、プットバックの形が増えていくと思います。

125円刻みになればより多くの銘柄を取引することになるので、同時に2つか3つの権利行使価格を仕掛けることも多くなります。そうなると個別でうまく決済するのは難しいのでヘッジを入れながら利益を確保していかなくてはなりません。

7月からの本番に向けて少しづつバックの形に慣れていこうと考えています。

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スウィング FX

月間目標を500万にしていますが、これはこれまで実際にOPのトレードで達成した最高利益の水準です。ただ、それも継続してできていたわけではもちろんありません。しかも制度変更後は私の手法ではとても達成できそうにありません。

ただ、日経先物やFXの収益をあわすことにより可能な数字になってきたと考えています。

以前は①日経225 200万 ②FX 200万 ③OP 100万 

と考えていましたが、FXは取引銘柄が多くあるので、もっと細かく考え

①日経225 100万 ②ユーロ円 100万 ③ドル円100万 ④豪ドル100万 ⑤OP100万

という風に考えれば、あまり心理的負担も少なく達成できる可能性が高まると考えています。

現在は個別では豪ドルが1番利益がでています。

もちろん、FXに関しては動いている銘柄が変わるのでドル円よりもユーロドルをより仕掛けるかもしれませんし、とにかくFXに関しては銘柄をできるだけ増やしていきます。

本当はさらにNYダウやDAX,原油、そして現物株などより銘柄を増やそうとしましたが、現時点では対応しきれないのでやめました。とりあえずFXの収益拡大を第一に考えています。

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スウィングトレード

前回の記事で日経先物が1番苦戦していると書きましたが、12月からはスウィングトレードに切り替えて大きく取ることができました。

もちろん、大きくトレンドを作って上昇していて、こんなことは年に1度あるかどうかのことかもしれませんが、それでも日中取引にこだわっていたら絶対取れない値幅でした。

1番大きく取れたのは 9945円買い 10375円決済 +430円

次は            9760円買い 10140円決済 +380円

12月は合計で1175円分取れました。デイでは目標を月200~300円程度に考えていましたので、不可能な数字です。

ユーロ円も12月は580pips取れたので十分。

収益も今まではOPが一番多かったのですが、日経先物が1番になりました。

まあ、取引手法を今月変えたばかりなので枚数を多くすることはできませんでしたが、値幅を取れたことは自信になりました。

調整局面(もみあい)に入ったときは損失を押さえながら、値動きがあるときに大きく取る戦法に変えました。

来年は枚数を増やしながら収益目標を達成させたいと考えています。

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収益目標500万

現在の月間収益目標は500万にしています。

内訳は

①日経225先物 200万

②ユーロ円 200万

③オプション 100万

です。といっても達成しているのはオプションだけですが

①の日経225先物は1番苦戦しています。スプレッドが5円もあることや、日中値動きがないことがおおいのでザラバでの取引が難しい。といってナイトや翌日に持越しはギャップが怖いのでなかなかできない状況です。

②のユーロ円は最近好調です。収益も50万程度はあげれるようになってきました。スプレッドが小さい(0.7銭程度)や1日中取引できるのでやりやすい。主に欧州タイムをメインに取引しています。現在は20万通貨でのトレードですが、100万通貨まで増やせば200万円達成できるかと考えています。まあ、すぐに枚数を大きく増やすのも難しいので徐々に増やしていきます。

③のOPは昔のように売りと買いで数百枚のポジションを築くことは難しいですし、最近はボラティリティの予測も難しいので無理せず100万でいくことにしています。+αの収益は日経225先物とユーロ円で取るようにしたいと考えています。

まだ目標には遠く及びませんが、OPの安定収益を元に日経225先物の取引手法の確立とユーロ円の枚数増加による収益拡大を目指していきます。

 

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システムトレード

スキャルピングは100枚程度まで枚数を戻し、すこしづつ収益は回復してきました。ただ、今週はシステムトレードを見直し、エクセルでシステムを構築してきました。

ある程度ルールも確立できてきたので、来週からは枚数を増やしていく予定です。仕掛けに関しては手動で仕掛け、決済はOCOなどで自動的に決済するようにしています。ただ、場を見ていると手動でどうしても早く決済してしまうので、そこは改善していかなくてはと考えています。

スキャルピングは逆張りがメインになっており、システムトレードはデイトレのブレイクアウトで考えているので補完性はあると思います。まだシストレの枚数は少ないので補完になっていませんが。

メインは現物株1銘柄とユーロ円で考えています。日経225先物ミニもしていますが、スプレッドが5円と広過ぎるのでブレイクアウトには向いていないようです。

ユーロ円に関してはスプレッドが0.8~0.9と非常に狭くなってきているのでやりやすくなっていると思います。

まあ、まだ実験の段階で3か月程度は様子を見ないとなんともいえませんが、今までとは少し違う方法が見つかったので、ようやく勝率もそこそこで損小利大のルールができてきているのではないかと考えています。

すべて自動売買にすることも可能ですが、仕掛けに関してはミスがあると怖いので手動で行く予定です。

システムトレードの目途がついたらボラトレの研究をしていこうと考えています。

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